Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 6
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Así que ..... ? ¿Y qué? La densidad de potencia espectral no es necesaria para los operadores porque no permite predecir (sintetizar) la forma de la señal para el futuro. Y el 80% de los escritos están dedicados a esta misma "densidad espectral". Funciona en física, en óptica PARA EL ANÁLISIS. Pero los operadores para la extrapolación necesitan una SÍNTESIS después del ANÁLISIS, y necesita una síntesis precisa. Por lo tanto, si los operadores necesitan un "espectro", debe ser para una señal "determinista", es decir, no aleatoria.... Esto (un espectro sinusoidal) NO existe en las series temporales. Por eso el análisis de Fourier no funciona en el trading con NINGÚN grado de precisión.
Así que ..... ? ¿Y qué? La densidad de potencia espectral es innecesaria para los operadores porque no permite predecir (sintetizar) la FORMA de la señal en el futuro.
No necesariamente - una predicción de reversión es suficiente para el comercio de tendencia
Por eso el análisis de Fourier no funciona en el comercio con NINGÚN grado de precisión.
Estoy de acuerdo, pero el método de Berg parece funcionar y no huele a Fourier y se aplica a señales no estacionarias. El problema es que las señales no estacionarias se presentan de todo tipo.
Avals писал(а) >>
Reshetov, sigues sin entender de qué estamos hablando. Nadie sugirió tomar como modelo ningún ruido. Me da pereza repetir lo mismo.
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Sin embargo, un modelo de calidad no sólo debe dar una predicción suficientemente precisa, sino también ser económico y tener residuos independientes que sólo contengan ruido sin componentes sistemáticos ...
¿No se supone que su modelo reduce a la estacionariedad en una ventana de tiempo variable y encuentra los parámetros de estas distribuciones estacionarias? Si tienes algo que decir y discutir, ¿por qué no inicias un hilo?
No sabes el tamaño de la ventana. No es necesario - es suficiente para identificar una inversión oportuna. Había una rama, pero se redujo a la estacionalidad.
Avals escribió(a) >>.
Reshetov, sigues sin entender de qué estamos hablando. Nadie sugirió tomar como modelo ningún ruido. Me da pereza repetir lo mismo.
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Sin embargo, un modelo cualitativo no sólo debe dar una predicción suficientemente precisa, sino ser económico y tener residuos independientes que sólo contengan ruido sin componentes sistemáticos...
El modelo es su extrapolación, en definitiva cualquier método de previsión de BP. Los residuos, y de hecho el error de predicción, deben tener ciertas propiedades para que el modelo de predicción pueda llamarse adecuado.
¿Quién lo discute? Evidentemente, esto está claro para un erizo borracho.
Pero para ello es necesario, aunque no siempre suficiente, que el PB de los errores (residuales) sea estacionario y no tenga demasiado ruido.
Señores, ¿han visto por ahí que las MO con varianza sean constantes? No lo he hecho. Así que no puedo entender, ¿de qué estacionariedad estás hablando? No hay estacionalidad en absoluto.
Sí, bueno, ¿quién lo discute? Por supuesto, está claro para un erizo borracho.
Pero para ello es necesario, aunque no siempre suficiente, que el PB de los errores (residuos) sea estacionario y no tenga demasiado ruido.
Bien, déjenme explicárselo a los erizos: los residuos no sólo son estacionarios, sino que se distribuyen normalmente con mo=0. Por supuesto, si se distribuyen normalmente, pero la MO no es igual a cero, entonces se puede introducir fácilmente una transformación tras la cual el error será NR con MO=0. Es aburrido explicarlo por segunda vez, sobre todo después de las perlas con la sustitución de CB por su expectativa.
¿Y qué es "no demasiado ruidoso"? ¿Restricción de dispersión? :)
Y es inútil extrapolar nada. Tal vez haya algunos modelos de intervalos de confianza, pero no funcionan o lo hacen en intervalos esporádicos. En general, las neuronas convencionales dan un 57-65% de direcciones correctas en algunos plazos. Direcciones, subrayo, no objetivos donde se aplica la extrapolación.
Señores, ¿han visto en algún sitio que las MO con varianza sean iguales? No lo he hecho. Por eso no entiendo de qué estacionariedad hablas. No hay estacionalidad en absoluto.
Al igual que no existe un modelo adecuado de extrapolación de series de precios :) Pero no lo necesitas para comerciar.
Con la ayuda de grasn (que le agradezco) empecé a desarrollar la siguiente idea.
1. Construye un zigzag. Seleccione los parámetros para que la distribución en zigzag sea lo más cercana a la normalidad.
2. Restamos la protección del precio y obtenemos una serie que se acerca a la estacionaria.
3. Los pronosticamos para dos etapas: el final de la ola actual y la siguiente. Quizás podamos utilizar un modelo de regresión inteligente, de momento me limito a la estadística ordinaria.
4. Predecir los residuos (aún no he decidido el método).
5. Optimizar la previsión por min. TEB entre el rayo de descanso actual + previsión de residuos y el precio.
6. Obtenemos el resultado de la optimización: una trayectoria.
Si estáis interesados, compañeros, uníos a nosotros :-)
En el proceso...