La segunda vaca sagrada: "Aumentar los beneficios, reducir las pérdidas" - página 4
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un sistema complicado. Si el sistema tiene un tope fijo, el principio de "cortar las pérdidas" se soluciona por sí solo, pero ¿cómo aplicar el consejo de "aumentar los beneficios"?
No debemos cerrar al llegar a un beneficio fijo, sino a las señales del TS de una posible reversión.
Por cierto una SL fija tampoco es buena.
Añada a esto: La señal de salida debe ser una señal de entrada en la dirección opuesta.
No es necesario hacer un sistema de inversión. La señal de salida puede no ser una señal de entrada al lado opuesto, pero la señal de entrada al lado opuesto debe ser una señal de salida (si hay una posición abierta).
No cerrar al alcanzar un beneficio fijo, sino a las señales del TS de un posible inicio de reversión.
Por cierto, una SL fija tampoco es "buena".
se necesita un alce protector en cualquier caso (de los fallos técnicos y de los huecos de noticias), y el alce debe estar, obviamente, al menos a la mitad del margen de beneficio
reducir las pérdidas es una necesidad
es decir, yo personalmente sólo he conseguido hacer un semi-ideal (a veces basado en un indicador, a veces basado en un stop).
Entonces hay que determinar, al menos, cuán pequeña puede ser la pérdida fija
Estoy seguro de que depende de la precisión del análisis técnico, es decir, un pequeño alce no es bueno para el análisis aproximado
depende de la liquidez y del diferencial, pero no tenemos control sobre estos factores.
se necesita un alce protector en cualquier caso (de los fallos técnicos y de las lagunas informativas) y el alce debe estar, obviamente, al menos a medio camino del margen
es necesario recortar las pérdidas de forma inequívoca
es decir, sólo he conseguido alcanzar un semi-ideal (a veces basado en un indicador, a veces basado en un stop)
por regla general, es necesario definir al menos - lo pequeño que podemos permitirnos poner una pérdida fija
Estoy seguro de que depende de la precisión del análisis técnico, es decir, un pequeño alce no es bueno para el análisis aproximado
también depende de la liquidez y el diferencial, pero no tenemos control sobre estos factores.
No cuestiono la necesidad de utilizar la SL, también creo que debería proteger el depósito en caso de fuerza mayor. Personalmente, dibujo SL, pero no a una distancia fija, y en trayectoria calculada. Por supuesto, SL no se mueve bajo ninguna circunstancia.
No es necesario hacer un sistema de inversión en absoluto. La señal de salida puede no ser una señal de entrada al lado contrario, pero la señal de entrada al lado contrario debe ser una señal de salida (si hay una posición abierta).
Su verdad. Si añadimos un TP y un SL de arrastre, que cortarán los beneficios negativos y evitarán un hueco a la baja, obtendremos un TS normal. Una vez más insisto en que la activación de TP y SL es fuerza mayor.
Bueno, digámoslo así: la entrada es una señal fuerte, realmente fuerte para que no te equivoques. La entrada es rara, pero precisa.
Y la salida es una señal de fuerza media, pero cualitativamente diferente a la entrada. Esto es para evitar que el movimiento inverso se coma demasiados beneficios del papel. El propósito de la salida es diferente al de la entrada.
Esto es lo que ocurre con la "señal fuerte", la "señal de intensidad media", etc. Después de todo, ¿qué es la intensidad de la señal? En mi opinión, debería ser un valor no discreto X, calculado en el programa, que puede ser tanto positivo (señal de compra) como negativo (señal de venta). Es decir, calculamos el potencial en este punto. Y en base a esto, ya determinamos la dirección de entrada y calculamos los volúmenes de las transacciones (proporcionalmente a X).
Por ejemplo, tenemos X= -1, por lo que abrimos VENTA con volumen 1,0. Entonces después de un tiempo tenemos X= -0,6, por lo que nos quedan 0,6 lotes de VENTA en el mercado, por lo que cerramos 0,4 lotes de la orden anterior.
Es decir, salir de la operación no es esencialmente diferente de entrar en ella por el lado opuesto. Aquí no hay ninguna señal "cualitativamente diferente". La cuestión es sólo la fuerza de la señal. Y parece ser cualitativamente diferente sólo a través de nuestra percepción.
Una vez que cerramos la posición, significa que creemos que el precio no irá más allá. Y esto significa que irá en dirección contraria con cierta probabilidad. Este porcentaje de probabilidad viene determinado por el valor de X
Esto es lo que pasa con la "señal fuerte", la "señal media", etc... Después de todo, ¿qué es la intensidad de la señal? En mi opinión, debería ser un valor X no discreto, calculado en el programa, que puede ser tanto positivo (señal de compra) como negativo (señal de venta). Es decir, calculamos el potencial en este punto. Y en base a esto, ya determinamos la dirección de entrada y calculamos los volúmenes de las transacciones (proporcionalmente a X).
Por ejemplo, tenemos X= -1, por lo que abrimos VENTA con volumen 1,0. Entonces después de un tiempo tenemos X= -0,6, por lo que nos quedan 0,6 lotes de VENTA en el mercado, por lo que cerramos 0,4 lotes de la orden anterior.
Es decir, salir de la operación no es esencialmente diferente de entrar en ella por el lado opuesto. Aquí no hay ninguna señal "cualitativamente diferente". La cuestión es sólo la fuerza de la señal. Y parece ser cualitativamente diferente sólo a través de nuestra percepción.
Una vez que cerramos la posición, significa que creemos que el precio no irá más allá. Y esto significa que irá en dirección contraria con cierta probabilidad. Este porcentaje de probabilidad viene determinado por el valor de X
Eso es convincente. Pero en mi sistema la salida no es simétrica a la entrada. Y no voy a hacerlo simétrico. Y no es así como se comporta X. Al entrar en la venta puede ser, digamos, -2, y luego salta (¡no monótonamente en absoluto!) hasta valores positivos. Pero sólo cierro en algunos valores positivos, no antes.
Es como si, después de entrar en la pose, su poder pudiera "evaporarse" por el camino, pero no será una señal de salida. Mi salida es mucho más débil. Por lo tanto, la entrada en la dirección opuesta todavía tendrá que esperar.
Hay que pensar mucho. Todo depende de cómo calculemos esta X, y del propio sistema, por supuesto.