La segunda vaca sagrada: "Aumentar los beneficios, reducir las pérdidas" - página 5
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"Alégrate de las pérdidas, aflójate de las ganancias... Dentro de unos límites razonables, por supuesto" Eric Nyman.
En general, es una psicología muy "sutil" del comercio. Para no volverse loco))) Después de todo, todos conocemos el dolor de la pérdida... (dinero, por supuesto)
Pero sólo cierro a un determinado positivo, no antes.
...
Bueno, eso es mucho para discutir. Todo depende de cómo calculemos esta X, y del propio sistema, por supuesto.
Me adhiero a la opinión de que las cotizaciones son caóticas (o están hechas para serlo) entre los niveles "significativos", debido a una multitud de jugadores de diferentes niveles. Por lo tanto, negociar con cambios graduales en la fuerza de la señal (tamaño de la posición) es más probable que conduzca a un hundimiento gradual que a un efecto positivo. Las excepciones son fuertes tendencias.
Sí, todo depende del sistema, por supuesto... Si partimos de niveles realmente importantes (Fibo, límites del canal), entonces, por supuesto, deberíamos abrir/cerrar operaciones sólo en ciertos puntos.
Si el sistema se basa en la inercia del mercado, hay que alejarse de los valores discretos, creo. De lo contrario, puede resultar demasiado cercano a la historia.
"Alégrate de las pérdidas, aflójate de las ganancias... Dentro de lo razonable, por supuesto", Eric Nyman.
¿Esto es algo así como "alégrate en el castigo, aflójate en el estímulo"? ;)
Таким образом нужно признать целесообразность торговли по принципу "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти" на флетовых котирах!
Теперь главное. Если набрать статистику по чередованию цвета соседних свечей по всем инструментам и на всех ТФ на Форексе, то можно убедится, что рынок носит преимущественно флетовй характер и для построения профитной ТС необходимо придерживаться необычного правила "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти"! Откуда же тогда взялось известное и всеми любимое "Ограничивать убытки и давать прибыли расти"? Да, просто до последнего времени, рынки были трендовыми и только с 90-х годов приняли свой нынешний облик. А "неправильный" слоган остался, вводя глупых и доверчивых работяг-трейдеров в заблуждение и приводя к сливу депозитов!
P.S. Приведённые две ТС не являются эквивалентными с точки зрения рисков, которые должен принимать на себя тредер при торговле. При прочих равных условиях, риски для флетовх инструментов много больше, чем для трендовых! Это связано с неограниченными лосями, которые неизбежны при торговле по второму правилу. Поэтому, для выравнивания рисков, придётся уменьшать размеры открываемых позиций, что неприменно приведёт к снижению профитности ТС по сравнению с TC первого типа. Всё это является неизбежным следствием эффективности современных рынков.
¡Genial!
Gracias.
Esto es lo que pasa con la "señal fuerte", la "señal media", etc... Después de todo, ¿qué es la intensidad de la señal? En mi opinión, debería ser un valor no discreto X, calculado en el programa, que puede ser tanto positivo (señal de compra) como negativo (señal de venta). Es decir, calculamos el potencial en este punto. Y en base a esto, ya determinamos la dirección de entrada y calculamos los volúmenes de las transacciones (proporcionalmente a X).
Por ejemplo, tenemos X= -1, por lo que abrimos VENTA con volumen 1,0. Después de un tiempo tenemos X= -0,6, por lo que nos quedan 0,6 lotes de VENTA en el mercado, por lo que cerramos 0,4 lotes de la orden anterior.
Es decir, salir de la operación no es esencialmente diferente de entrar en ella por el lado opuesto. Aquí no hay ninguna señal "cualitativamente diferente". La cuestión es sólo la fuerza de la señal. Y parece ser cualitativamente diferente sólo a través de nuestra percepción.
Una vez que cerramos la posición, significa que creemos que el precio no irá más allá. Y esto significa que irá en dirección contraria con cierta probabilidad. Este porcentaje de probabilidad viene determinado por el valor de X
Estoy totalmente en desacuerdo.
Estás hablando de una especie de mercado perfecto que no existe. Si la posición del precio fuera tan fácil de calcular como 100% de venta o 100% de compra, ¿saben lo fácil que sería para todos nosotros operar?)
Lo que pasa es que no hay un precio ideal y justo, el mercado oscila de un lado a otro, y donde estaba caro la primera vez, al cabo de un par de horas ya está barato, y de repente vuelve a estar caro...
Así que no tiene sentido hablar de una unidad de potencial definida que sube y baja en función del precio.
_______
Por la misma razón que la segunda vaca está fallando... Porque la pérdida de hoy puede convertirse en el beneficio buscado de mañana y viceversa. Un operador experimentado sabe que no puede prescindir de las detracciones, porque sólo los ángeles se sientan en los picos de los precios)).
Por lo tanto, la cuestión es siempre saber para qué tipo de reducción está usted preparado, y si tiene suficiente confianza en la señal para entrar en el mercado y tolerar la reducción.
Desarrollando una estrategia, la señal es bastante precisa. Buscando la relación entre TP y SL.
TP = 10
SL = 30
¿o tal vez aumentar la SL?
Hay beneficios y luego una SL se come todos los beneficios.
Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.
Calcule el stoploss como la máxima desviación de una regresión de una longitud determinada.
Urain
¿Puedes escribir el código? Voy a tratar de ponerlo en el EA
Desarrollando una estrategia, la señal es bastante precisa. Buscando la relación entre TP y SL.
TP = 10
SL = 30
¿o tal vez aumentar la SL?
Hay beneficios y luego una SL se come todos los beneficios.
Optimización. Le mostrará exactamente.Recomendación - 10 períodos de 1 año - y luego comparar los números.