La segunda vaca sagrada: "Aumentar los beneficios, reducir las pérdidas" - página 3
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para el intradía, la tendencia (o la volatilidad, como quiera llamarse) es abundante
Por desgracia, no. De los dos métodos ((1) - operar con la tendencia; (2) - operar contra la tendencia) en el caso general el segundo funciona mejor, si utilizamos los precios de apertura. He analizado 12 instrumentos en todos los plazos. Tengo estadísticas muy interesantes sobre el valor porcentual de las operaciones rentables.
P.D. Lo publicaré, pero no aquí ni ahora.
Esta es una regla general para manejar la psicología en el comercio fortuito. Es psicológicamente difícil admitir la derrota y pagar el precio. Buen artículo sobre el tema http://www.elitarium.ru/2006/10/04/belye_pjatna_v_nashem_myshlenii.html - todo lo relacionado con el comercio, y esta vaca para tratar el efecto psicológico del "Barril sin fondo - Pérdidas irrecuperables" y la "Doble contabilidad "
En el sistema de comercio funciona para los sistemas de seguimiento de la tendencia
Verás, sab1uk, a diferencia de ti, yo he dicho "tonterías" y lo he demostrado muy bien.
En cuanto a tu comentario sobre la "tendencia" en el intradía, estás hablando de tendencias estocásticas, que no tienen ninguna utilidad práctica, ya que no hay forma de detectarlas. Estoy hablando de tendencias "reales", deterministas, que pueden y deben ser detectadas.
¿Y yo tengo tendencias "de juguete"?
Llevo tres semanas probando mi nuevo robot de trading intradía.
mi Asesor Experto establece una pérdida de 10 pips (para la variante EURUSD) y no limita el Take
en el borrador el nivel de equilibrio es demasiado pequeño, por lo que una operación salió mal (línea verde), pero de todos modos, durante el tiempo de prueba el beneficio con una reducción no es más que el ejemplo de esta semana
Pues el primero, a juzgar por el número de páginas, es más interesante. Y otra cosa: no es sólo una creencia, es la presencia de tendencias. En una tendencia, las barras vecinas muestran dependencia.
2 sab1uk: y todavía intentas aumentar un poco el alce.
2 Neutron: gracias Sergey, me han gustado tus argumentos con gráficos. Por el aumento de los riesgos de la plana (con su paradigma opuesto) yo elegiría la primera, la tendencia.
P.D. Me pregunto, si el mercado fuera un proceso perfectamente Wiener, ¿existirían estas reglas o no?
Pues el primero, a juzgar por el número de páginas, es más interesante.
2 sab1uk: y todavía intentas aumentar un poco el alce.
Si pones 20 peniques, casi no hay diferencia.
>> antes de lanzarlo al mercado real, decidiré el tamaño
P.D. Me pregunto si el mercado fuera un proceso perfectamente Wiener, ¿existirían estas reglas o no?
Cualquier regla es cierta para un proceso de Wiener, ¡como ninguna es cierta para un proceso de Wiener!
Dado que esta última afirmación repugna a la naturaleza humana, y que el mercado se aproxima mucho a un proceso de Wiener, existe un gran número de reglas para el mercado de divisas: "Comercio de Elliot", "Niveles de Fibo", "Abanicos de Gann", "Grupos de velas", etc. No es de extrañar que algunas normas se excluyan mutuamente. Esto es una consecuencia de la escasa previsibilidad de las BP de mercado y del deseo de sistematizarlo todo, incluso un proceso aleatorio.
O tal vez no y no dejarlo crecer. La ST debe dar una señal de entrada y otra de salida. SL y TR no tienen nada que ver con TC, es el seguro de avería de acceso al servidor.
Añadiré a lo que dije: La señal de salida debe ser una señal de entrada en la dirección opuesta. Sobre SL y TR estoy totalmente de acuerdo.
>> ¿Por qué? Estoy categóricamente en desacuerdo.
Bueno, digámoslo así: la entrada es una señal fuerte, realmente fuerte, así que no puedes equivocarte. La entrada es rara, pero precisa.
Y la salida es una señal de intensidad media, pero cualitativamente diferente a la de entrada. Esto es para evitar que el movimiento inverso se coma demasiados beneficios del papel. El propósito de la salida es diferente al de la entrada.
Y la siguiente entrada no es necesariamente inmediata. Esperamos de nuevo una señal realmente fuerte para entrar.
¿Cómo llaman a esto los ingenieros electrónicos? La cuadratura del sistema (la relación entre el tiempo entre pulsos y la duración del propio pulso). No tiene por qué estar cerca de uno.
¿Por qué? Estoy categóricamente en desacuerdo.
Bien, digámoslo así: una entrada es una señal fuerte, realmente fuerte, para no cometer un error. La entrada es rara, pero precisa.
Y la salida es una señal de intensidad media, pero cualitativamente diferente a la de entrada. Esto es para evitar que el movimiento inverso se coma demasiados beneficios del papel. El propósito de la salida es diferente al de la entrada.
Y la siguiente entrada no es necesariamente inmediata. Esperando de nuevo una señal realmente fuerte para entrar.
¿Cómo llaman a esto los ingenieros electrónicos? La cuadratura del sistema (la relación entre la longitud del tiempo entre los pulsos y la longitud del propio pulso). No tiene que estar cerca de uno.
Son salidas falsas. Un sistema normal debería ignorarlos. Lo ideal, por supuesto. Pero es algo a lo que hay que aspirar.
De nuevo, todo depende de la empresa para la que trabajes.