Prueba de los sistemas de previsión en tiempo real - página 46
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Sergei, ¿por qué construyes un límite con una RMS y no 3, por ejemplo, para una probabilidad del 99,97% (si la distribución es normal)? ¿Quizás una sigma no es suficiente para una predicción fiable?
PS. Entiendo que la pregunta es más bien retórica, pero espero que el precio se ajuste a un sigma...
Hago cálculos adicionales en los márgenes, pero no lo muestro todo. Conceptualmente, el modelo asume dos enfoques:
- (1) Estimación de la "trayectoria estadísticamente posible" (justo lo que muestro en las previsiones). Es decir, es una especie de "expectativa matemática" (entre comillas) del proceso futuro como trayectoria. Las futuras realizaciones probablemente se formarán en algún lugar cerca de.
- (2) Agrupación de trayectorias e identificación de "direcciones" alternativas en la evolución del Sistema. Se trata de un análisis más detallado, pero aún está en proceso de elaboración.
Una alternativa debe entenderse como una transición de un modelo de proceso a otro, donde estos modelos son muy diferentes y darán lugar a desviaciones significativas de las condiciones "de partida".Parece que el programa de precios real se ha reducido a la mitad, en relación con la previsión.
Entonces el pronóstico coincide en el tiempo, luego en el precio o, más probablemente, en la estructura.
Como ahora sólo muestro el primer punto, se trata esencialmente de un "promedio" de trayectorias de procesos plausibles. A grandes rasgos, la RMS es siempre menor, y a veces sustancialmente menor, que la dispersión del proceso (max() - min() ) Y no hay que esperar un acierto exacto aquí. Esto sólo es posible en un caso (a veces encontrado), - la ausencia casi total de alternativas.
Para que no quede sin sustento, a continuación se presenta una familia de las trayectorias más probables (no todas) para la semana que viene. EURUSD, reloj, previsión a 120 horas
este hogar se encarga de la NS. A simple vista, se ve que hay que esperar a la bajada, aunque todavía existe la posibilidad de ir hacia arriba. Es lo mismo de siempre, así que elige, pero ten cuidado. :о)
Sin ningún comentario detallado. El "vector de probabilidad" se desplaza ligeramente:
Por lo tanto, estamos de nuevo cerca de un posible 1,5
grasn, есть маленькое рацпредложение, если оно, конечно, не противоречит вашей личной политике публикации прогнозных материалов: сопровождать каждый рисунок csv-файлом со структурой "время, цена". Это дало бы возможность воспроизвести прогноз непосредственно на чарте в МТ и, может быть, сделать дополнительный анализ по мере развития событий.
no hay problema. Informaré del archivo csv y quizás tenga tiempo de hacer la conversión a MT. Lo único que te recuerdo es que esto es sólo una prueba y que no debes confiar completamente en las previsiones. Además, la situación es cambiante y, por el lado bueno, la previsión debería recalcularse más a menudo que yo.
- Increíble, ¡he creado un universo paralelo!
Cita a tu avatar, nada personal ))
- Increíble, ¡he creado un universo paralelo!
Cita para tu avatar, nada personal )))
Me alegro de ver al colega :o) En cuanto al avatar y la cita, es mi dibujo animado favorito. A mí, por ejemplo, también me gusta este:
-Profesor, ¿dónde estaba usted el día 15 por la noche?
- (frotándose la nuca) - ¿Y dónde estoy ahora?
PS: Bueno, ya que eres el primero en empezar, ... sólo por curiosidad, ¿por qué respeta el cubo en la cabeza?
Futurama, Los Simpsons y Cosquillas y Arañazos, tres de las mejores series de animación que existen.
(no es mucha la leña que me he gastado en coleccionar todas las temporadas, sobre todo de los Simpsons, llevan desde el 86)
^_^
....
Me gustan sus previsiones, en mi opinión es bastante acertado que la previsión esté constantemente "mutando" al digerir datos frescos.
Déjeme hacerle un par de preguntas:
- ¿Ha conseguido automatizar las operaciones con estas previsiones?
- ¿Cómo es la precisión de las previsiones en función de la TF ("escala" de los datos de entrada), la profundidad/ventana de previsión? ¿Has conseguido encontrar la media de oro? Es un obstáculo para mí...
- Y si se me permite, en dos palabras generales y de forma aproximada, ¿cuál es la entrada de NS?
Pero mi escollo es un ordenador de bajo rendimiento (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 a 2,40GHz).
Si fuera al menos 1 000 veces más rápido, podría analizar-calcular H-C-L sólo en M1, para hacer una previsión para un par de días (2880 barras) por delante.
Al hacerlo, la predicción en sí debe ser de aproximadamente el 5-10% de los datos históricos analizados (mínimo 30000 х 3 = 90 000 valores de H-C-L)
Y para optimizar el algoritmo necesitamos al menos 3 meses de historial de М1 (IMHO). Aunque se me pasó el punto porque en realidad estoy haciendo un pronóstico con 8 horas de anticipación en el M15
Para calcular la previsión para 8 horas adelante unos 10 días de datos (unos 600-700 precios de Cierre, Alta o Baja por separado), para optimizar el algoritmo - para 1,5 - 2 meses de datos históricos.
El cálculo dura aproximadamente 10 segundos, la optimización - 15-20 min. en el deductor. Automatización - manualmente: ejecutar un script - calcular la previsión; ejecutar otro - mostrar el resultado en el gráfico.