Prueba de los sistemas de previsión en tiempo real - página 47
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Me gustan sus previsiones, en mi opinión es bastante acertado que la previsión esté constantemente "mutando" al digerir datos frescos.
Déjeme hacerle un par de preguntas:
- ¿Ha conseguido automatizar las operaciones con estas previsiones?
- ¿Cómo es la precisión de las previsiones en función de la TF ("escala" de los datos de entrada), la profundidad/ventana de previsión? ¿Has conseguido encontrar la media de oro? Es un obstáculo para mí...
- Y en dos palabras generales, ¿qué es una entrada de NS?
- ¿Has conseguido automatizar las operaciones con estas previsiones?
Digamos que está claro cómo hacerlo, es decir, ponerlo en automático. El cálculo de la previsión ya está en MahtCAD, pero aún quedan algunos problemas de optimización por resolver. La operativa en sí basada en la previsión (no suele ocurrir cuando estoy súper seguro) se hace en modo semimanual. Esto es posible gracias a la tecnología de interfaz MT-MathCAD de Andrew (komposter). Una vez más, quiero darle las gracias por ello :o).
- ¿Cómo es la precisión de la previsión en función de la TF ("escala" de los datos de entrada), la profundidad/ventana de previsión? ¿Has conseguido encontrar la media de oro? Es un obstáculo para mí...
Estadísticas muy pequeñas hasta ahora, sólo unas 100 carreras. Es por el largo tiempo de cálculo (ya se ha quejado :o) y el modo semiautomatizado del propio proceso. La respuesta detallada se dará más adelante, cuando pueda planificar y realizar el experimento adecuadamente. Conceptualmente (quiero decir teóricamente) he investigado el intervalo de predicción utilizando el análisis fractal. (Si le interesa, A.A. Potapov "Fractals in Radiophysics and Radar" Topology of Sampling, p. 47, sección "prediction interval of chaotic systems". Tengo una copia impresa, no está disponible en formato electrónico :o(
- Y si se me permite, en pocas palabras y a grandes rasgos, ¿qué sirve de entrada a la NS?
er, es un poco más complicado en términos de conspiración. Sólo diré: si lees lo anterior, se basa en sistemas estocásticos autoorganizados con una estructura aleatoria. Es decir, el mercado se presenta como un conjunto de "minimodelos para todas las ocasiones" (sólo los modelos). En el momento de la formación de los precios se realiza la transición entre modelos, a veces completamente aleatoria, a veces no tan aleatoria, es decir, correlacionada. Bueno, las entradas llegan:
Hay varias redes. La función de densidad de probabilidad inicial tiene este aspecto (puedo utilizar una imagen que di antes aquí https://forum.mql4.com/ru/6100/page31):
¿Has probado la predicción de acciones? Sería interesante ver
Sólo por diversión, ¿qué CFD puede intentar predecir desde aquí? ¿O de Alpari, FXstart?
¿Ha intentado calcular las existencias? Sería interesante ver
Todavía no lo he probado, pero no creo que salga nada bueno. Lo que ocurre es que el Sistema está sintonizado con determinadas series, concretamente con las cotizaciones de las divisas. Las acciones tienen características y naturaleza fundamentalmente diferentes y es casi imposible predecirlas (en mi opinión, por supuesto), a menos, claro está, que se tenga información privilegiada. Por ejemplo, predecir el colapso de Enron era en principio imposible, ni siquiera con una porquería tan rara como una onda de Elliot. :о)
marketeer писал(а) >>
grasn, es cuestionable si es necesario intentar hacer una previsión para más de 1 día. En mi opinión, es un desperdicio de recursos. En lugar de hacer una previsión semanal, sería mejor hacer una previsión más precisa de 1 día con más modelos. Y si seguimos pensando que la calidad de los pronósticos debería mejorar con el marco temporal más corto, entonces deberíamos hacer sólo pronósticos de 1 hora (si puede cubrir 1 hora en tiempo real, por supuesto). Entonces podrá literalmente subirse a la ola del mercado, tratando de captar todas las tendencias y correcciones, y no adivinar sobre el mañana y más allá.
Probablemente tenga razón, pero sólo un experimento puede afinar los cálculos teóricos sobre los límites. Me estoy preparando para ello. Sólo señalaría que una predicción de 1-2 barras no tiene sentido (IMHO, por supuesto). Este nivel de anidamiento es el más descabellado, ya que aquí se producen los movimientos más grandes, rápidos y caóticos. Ningún modelo puede hacer esa predicción con exactitud.
Todavía no lo he probado, pero no creo que salga nada bueno. La cuestión es que el Sistema está orientado a determinadas series, concretamente a las cotizaciones de divisas. Las acciones tienen características y naturaleza fundamentalmente diferentes y es prácticamente imposible predecirlas (en mi opinión, por supuesto), a menos, claro está, que se tenga un conocimiento privilegiado. Por ejemplo, predecir el colapso de Enron era en principio imposible, ni siquiera con una porquería tan rara como una onda de Elliot. :о)
Afirmación discutible. Hay menos estocasticidad en los precios de las acciones, por lo que en general son más fáciles de predecir. Pero es probable que los métodos estocásticos no sean apropiados allí. Y en el mercado de divisas también se producen colapsos y subidas imprevisibles. Las divisas están influidas por muchos más factores que una acción concreta. Los mismos comunicados de prensa a veces inician algunas perturbaciones bastante grandes (mira por ejemplo el 5 de junio a las 14:30 - me gusta especialmente el EURJPY ;-) ). También IMHO.
Probablemente tenga razón, pero sólo un experimento puede afinar los cálculos teóricos sobre los límites. Me estoy preparando para ello. Sólo señalaría que una predicción de 1-2 barras no tiene sentido (IMHO, por supuesto). Este nivel de anidamiento es el más descabellado, ya que aquí se producen los movimientos más grandes, rápidos y caóticos. Ningún modelo cumplirá con exactitud tal previsión.
Estoy de acuerdo, 1-2 barras es una tontería. Pero la escala depende de la TF. "Estoy mucho más tiempo en loros". Una docena de barras M15 - eso suena a planificación operativa. Pero, por supuesto, tú lo sabes mejor: conoces el sistema.
Declaración controvertida. Hay menos estocasticidad en los precios de las acciones, por lo que en general son más fáciles de predecir. Pero probablemente sean los métodos estocásticos los que no sean apropiados allí. Y en el mercado de divisas también se producen colapsos y subidas imprevisibles. Las divisas están influidas por muchos más factores que una acción concreta. Los mismos comunicados de prensa a veces inician algunas perturbaciones bastante grandes (mira por ejemplo el 5 de junio a las 14:30 - me gusta especialmente el EURJPY ;-) ). También IMHO.
No dudo que sea discutible. Me parece un poco más sencillo, abramos por ejemplo el EURUSD (sin fechas) y encontremos al menos una crisis (a ojo). Estoy seguro de que sin fechas en la parte inferior del gráfico, no encontraremos el "colapso" que tuvo Soros en su momento. Las cotizaciones se componen sólidamente de tales "desastres". En otras palabras, esas perturbaciones están en todas partes.
un poco de filosofía. Mi planteamiento es muy sencillo y lo confirmo constantemente. De forma muy, muy breve, la filosofía se reduce a una frase: "no hay procesos inmanejables". Nadie quiere un "coche incontrolable", una "lavadora incontrolable", etc. Igualmente (y mejor aún) nadie necesita "dólar inmanejable", "rublo inmanejable", "acciones inmanejables". Sin embargo, con la renta variable me parece más difícil, si no entiendes las "reglas del juego" es mejor mantenerse al margen. Pocas personas parecen entenderlas. El capital especulativo está presente en estos mercados en grandes cantidades, creo que mucho más que el valor de las propias empresas.
Estoy de acuerdo, por 1-2 bares es una tontería. Pero la escala depende de la TF. "En los loros soy mucho más largo". Una docena de barras de M15 ya suena a planificación operativa. Pero, por supuesto, tú lo sabes mejor: conoces el sistema.
Por supuesto, la escala es importante. Pero hasta ahora ni siquiera estoy mirando más allá de H4.
En aras del deporte, ¿qué CFD puede intentar predecir desde aquí? ¿O de Alpari, FXstart?
El MICEX, el RTS o el Sberbank, por ejemplo
ps los datos se pueden preparar en cualquier formato conveniente