¡Nuestra Masha!

 

Todos conocemos las desventajas de los promedios móviles: el retraso y/o el exceso de dibujo en el lado derecho del cociente. La esencia de este fenómeno es una incapacidad fundamental para ver el futuro, y la naturaleza hará lo que sea para evitar que la naturaleza rompa sus leyes fundamentales. Esto no quiere decir que no podamos predecir el futuro, pero un análisis de series temporales (TSA) nos permite, de una manera u otra, identificar patrones ocultos y explotarlos con éxito. Desgraciadamente, el uso de los algoritmos habituales para la creación de precios medios móviles no conduce a un TS rentable sobre su base. Ahora supongamos que existe un algoritmo natural para МА, que es el mejor (rentable) para un comerciante. Intentemos construirlo a partir de consideraciones generales.

Supongamos que tenemos un BP inicial (serie Open H1, la figura muestra el color verde) y un muving que suaviza este kotir (azul) y por las señales a partir de las cuales nuestro EA abre/cierra posiciones (flechas). Entraremos en el mercado inmediatamente después de la salida y siempre en dirección contraria (ver fig.), la señal para abrir una posición será igual a la derivada cero de nuestra MA "ideal" (el lugar de sus rupturas).

Formulemos los requisitos básicos que debe cumplir esa curva suave:

1. La cercanía a la PA inicial. Está claro: no debemos dibujar el MA en la luna.

2. Suavidad. No debe dar "señales falsas".

3. La curva de Equidad, que estará formada por picados de la PA inicial (flecha a flecha), debe ser creciente.

Si esto es todo, podemos empezar a construir un funcional, cuya minimización permitirá obtener un filtro digital recursivo de paso bajo que sea óptimo en términos de velocidad de crecimiento del saldo en la cuenta, para que la TS trabaje sobre sus señales.

Se aceptan sugerencias y adiciones.

P.D. La idea es mía y de Korey. El esquema aquí.

 

La proximidad a la serie no es necesaria. La curva puede ser cualquier cosa, siempre que dé señales en la transición de la derivada por el 0.

El suavizado no eliminará las señales falsas: debido al retraso, aparecerán otras nuevas que antes eran buenas.

Uno puede simplemente limitar el número de entradas(posiciones abiertas) y entrar sólo en la tendencia [más] global.

 
Neutron писал(а) >> 2. suavidad. No debe dar "señales falsas".

Ese es un buen deseo )))) Pero me temo que no es factible......

 

No hay suficientes flechas dibujadas :)

Y si se tienen en cuenta todas las señales con sus precios de activación, la pérdida es mayor que el beneficio.

Filtrar las señales falsas es una supertarea, en mi opinión.

La única solución es un precio de retardo (periodo de МА más largo), pero no es la mejor opción.

 
Neutron >> :

Me gustaría entender los signos por los que se puede saber si un indicador es una máquina onduladora o no.

 

Pp. 2 y 3 son cuestionables, por supuesto.

2. seguirá habiendo señales falsas (la imagen puede mostrar un plano mucho más ajustado con sus inherentes colas gruesas en los retornos). En consecuencia, la exigencia de suavidad significa al menos un cierto retraso - por ejemplo, la entrada sólo por barras formadas. Estas colas gruesas son una emboscada, que forex crea a menudo: el patrón en las barras completadas nos da una señal de entrada, pero demasiado tarde, porque la última barra ya ha ido demasiado lejos durante su formación. En realidad se trata de un doble lucro cesante, tanto a la entrada como a la salida. En caso de una pequeña amplitud del segmento de mouve en sí, es posible que perdamos en la posición - a pesar de que la curva de mouve fue localizada "correctamente" y debería parecer que conduce a un beneficio. Bueno, todos sabemos más o menos lo que es un piso.

3. nuestra curva picada no tendrá un aspecto monótono debido al retraso mortal, ya que no estará "pegada" a las secciones de muve. Es muy probable que aparezca como una curva con tramos de pendiente ascendente raros y fuertes (en las tendencias) y tramos de pendiente descendente mucho más frecuentes (en las planicies) - con m.o.s. del orden de cero.

¿Tal vez haya que abandonar la suavidad? ¿O tal vez sea mejor conservar la suavidad, pero permitir la sobrecorrección? No, no, no un vistazo al futuro, sino exactamente y sólo un rediseño.

Y por último, ya en el punto 1. No estoy seguro de que la proximidad a la curva de PA deba ser un requisito. Por ejemplo, la introducción de la diferenciación hace que el retardo de fase sea menor, pero conduce a pequeños picos cerca de los extremos del gráfico (como LRMA). Y al fin y al cabo es una mezcla agradable y suave.

P.D. Se me acaba de ocurrir esto sobre los indikadores de redibujo. Los sistemas basados en el rediseño de indicadores que no miran al futuro pueden ser probados. En lugar de calcular todos los indicadores históricos por adelantado, vamos a hacer los cálculos "sobre la marcha", en el momento de una operación comercial en el Asesor Experto. Que vuelvan a dibujar después, al diablo con ellos. Los resultados de las pruebas seguirán correspondiendo a la realidad.

 
diakin писал(а) >>

La proximidad a la serie no es necesaria. La curva puede ser cualquier cosa, siempre que dé señales en la transición de la derivada por el 0.

No es una cuestión de principios. Si puedes asegurar la cercanía, parece que es mejor hacerlo: el panorama será más claro.

La suavidad no puede excluir las señales falsas: debido al retardo aparecerán otras nuevas que antes eran buenas.

Sin embargo, la suavidad nos permitirá en el futuro utilizar el mapeador estándar para resolver el problema. En el caso de una función no lisa se vuelve tan complicado, que no sé cómo resolver tales problemas. Por lo tanto, no hay elección - ¡sólo suave!

Podemos simplemente limitar el número de entradas (posiciones abiertas) y entrar sólo en la tendencia [más] global.

No es principal, si quieres puedes ir a un alisado más fuerte que resuelva el problema que mencionas.

goldtrader 19.01.2009 13:31.

Es una supertarea filtrar las señales falsas, en mi opinión.

Esta tarea es una de las principales prioridades de nuestra EA. ¡Que se solucione! De lo contrario, no sería necesario todo este alboroto.

Mathemat 19.01.2009 13:52

2) Las señales falsas estarán presentes de todos modos (la imagen puede mostrar un piso mucho más firme con colas gruesas inherentes). En consecuencia, el requisito de la suavidad significa al menos un cierto retraso - por ejemplo, la entrada sólo por barras formadas.

Por supuesto, por eso es importante resolver el problema teniendo en cuenta los posibles costes del inevitable retraso. Así es como se obtiene lo mejor de lo que se tiene al alcance de la mano.

¿Tal vez haya que rechazar la suavidad? ¿O tal vez sea mejor mantener la suavidad pero permitir el sobredimensionamiento? No, no, no un vistazo al futuro, sino exactamente y sólo un rediseño.

Matemáticamente, puedo demostrar estrictamente, que desde el punto de vista de la TS concreta no hay ninguna diferencia, si va a trabajar por indicador de re-calificación o por uno de retraso (todas las demás condiciones son iguales). Por lo tanto, sólo podemos hablar de reaparición/retraso si suponemos su estrecha relación. Hablemos de "desviación/retraso" en términos de FZ, es decir, de retraso, es más académico y correcto desde el punto de vista del sentido común. Más adelante en su puesto hay variaciones sobre el mismo tema.

 
Hablemos en términos de FZ...
Disculpe, ¿qué es "FZ"?
 
Neutron писал(а) >>

Formulemos los requisitos básicos que debe satisfacer una curva tan suave:

1. proximidad a la BP original. Esto es comprensible: no debemos dibujar el MA en la luna.

2. Suavidad. No debe producir "señales falsas".

P.D. La idea es mía y de Korey. El esquema aquí.

Sobre la autoría de la idea, estoy dispuesto a discutir. Lo más probable es que esta idea sea tan antigua como la AM. :))

Y, en general, el tema me resulta interesante: estoy comprometido con él. Naturalmente, no todo es tan bonito como en su dibujo. Está claro que le faltan muchas flechas.

Ahora en orden:

  1. La señal de apertura/reversión debería ser en la práctica una inflexión de la MA. La igualdad de la derivada a cero dará un "estante" después del cual la MA puede moverse en la misma dirección.
  2. El requisito principal del punto 1 siempre entrará en conflicto con el punto 2.
  3. Para que la МА se acerque al ideal, debe ser adaptativa.

Hasta ahora creo que un sistema así no dará beneficios sin un MM agresivo.

 
Neutron >> :

Esta es la tarea prioritaria para nuestra Masha. ¡Deja que ella decida! Si no, no necesitamos todo este alboroto.

¿La función de destino se basa en la referencia al esquema?

 
¿No es un callejón sin salida utilizar un cuadro de mando y otros indicadores en los que uno de los parámetros de entrada es el tiempo? Como se dijo aquí en el primer post, las "leyes fundamentales de la naturaleza" no se dejarán pasar por alto.