¡Nuestra Masha! - página 19
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La fase ideal (número de puntos a calcular) varía siempre como para la EMA normal,
la fase tiene un cierto pasillo para las oscilaciones. en la búsqueda de la fase y la emf la teoría ergódica no juega el menor papel.
Está muy bien, por supuesto, pero lo único que no entiendo es "Where's the money?" (de .....). Lo cantaba Vysotsky ......
Cuarenta almas por turnos aullando, al rojo vivo,
*Cuánto preocupa el negocio triangular*
Todo el mundo casi se vuelve loco, incluso los locos,
Y entonces el Jefe Médico Margulis prohibió la televisión.
Está muy bien, por supuesto, pero lo único que no entiendo es "Where's the money?" (de .....). Lo cantaba Vysotsky ......
:) lo hay. lo hay incluso entre los MA's. pero no tanto como mucha gente quiere.
la fase tiene un cierto pasillo para las oscilaciones. en la búsqueda de la fase y la emm, la teoría ergódica juega un papel no menor.
Encontrar la fase es una utopía. En el inicio de una sesión europea, sería igualmente probable tener 1) una perforación en una dirección, y luego el movimiento principal en la otra dirección 2) un movimiento inmediato 3) una perforación, una fuerte corrección y un movimiento en la dirección de la perforación 4) un simple plano en el diapasón. Los estadounidenses tienen otros designios para "engañar al mercado".
Utilizo los sistemas sdu principalmente para encontrar los precios de algunos productos.
su sdu está hecho para describir los cambios de velocidad. por lo que entiendo corresponde a dS/S.
De su ecuación se desprende que el incremento de la tasa en el momento t es
dv(t)/v(t) = a(0)- integral(alfa a(s), ds, 0, t)+integral(sqrt(2 alfa sigma^2, dN(s), 0, t)
No entiendo muy bien el sentido de esta ecuación, tiene una expectativa matemática muy extraña.
El libro "Options, Futures and Other Derivatives" de Hull John K. es el más sencillo, contiene todos los CDS...
La clase correcta de ODU es esta https://en.wikipedia.org/wiki/It%C5%8D_calculus#It.C5.8D_processes
Y este sistema es esta clase. Se pueden resolver de forma diferente en la forma de ITO y en la forma de Stratanovich.
Sobre la expectativa de la matriz. ¿Y las citas? Yo también pienso que es extraño o me equivoco?
Y este sistema es de esa clase. Se pueden resolver de forma diferente en la forma de ITO y en la forma de Stratanovich.
En cuanto a la expectativa de la matriz. ¿Y qué hay de las citas? Me parece demasiado extraño, ¿o me equivoco?
forma general del proceso dS(t)/S(t) = mu(t) dt + sigma(t) dW(t). dW(t)=sqrt(t)dN(t).
dmu(t)/mu(t)=. y dsigma(t)/sigma(t)=.... Así obtenemos un sistema de SRS con una matriz de covarianza común.
En este caso la matriz de expectativas es igual a mu(t). En el caso de su proceso no entiendo a qué va el proceso....
La integral de Stratonovich se utiliza con menos frecuencia en las finanzas porque "dibuja".
a NorthernWind
Hola NorthernWind. Me alegro de verte de nuevo. :о)
...
Se acabó, estoy harto.
Resulté ser más paciente :o)
a NorthernWind
Hola NorthernWind. Me alegro de verte de nuevo. :о)
Resulté ser más paciente :o)
Hola grasn, no puedo evitarlo cuando veo cosas así.:-) Buena suerte en sus esfuerzos. Y no escuches a nadie, lo estás haciendo todo bien. No sé exactamente cómo, pero lo estás haciendo bien. :-) Muy bien, voy a profundizar.
... Eso es, voy a profundizar.
Es una pena. No vienes mucho por aquí. Ahora estás buceando de nuevo. Tal vez puedas compartir algo interesante. Tu investigación fue hermosa. ¿Es eso, has parado?
Es una pena. No vienes mucho por aquí. Ahora vuelves a sumergirte (( Tal vez podrías compartir algo interesante, tenías una hermosa investigación. ¿Es eso, has parado?
Nada se ha detenido. No puedes estar en el mercado. El mercado está "cambiando" y hay que cambiar con él, de lo contrario la muerte del depósito. Lo siento, pero realmente no hay mucho tiempo.