Cómo formar correctamente los valores de entrada para el NS. - página 15
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Puedo preguntar de dónde salió este extracto? Una vez intenté hacer la extracción de una señal útil del ruido, pero el trabajo quedó inconcluso.
Es de las redes neuronales de Heikin.
Se propone la información mutua como función objetivo. Se trata, pues, de una variante del aprendizaje sin profesor.
¿Y este es el resultado final? ¿Una especie de vector deslizante, es decir, un movimiento multidimensional?
Esa es la intriga. ¿Qué podemos esperar de la entrada de una red tan entrenada de precios de cierres de bares diarios?
Probablemente obtenga un vector de los siguientes valores posibles... es así.
P.D. Cándido, ¿qué pasa con el recurso de Internet desconocido? - No puedo acceder al sitio desde esta mañana.
Al fin y al cabo, esa es la intriga. ¿Qué podemos esperar de la entrada de una red tan entrenada de precios de cierre de barra diarios?
Probablemente obtenga un vector de los siguientes valores posibles... es así.
P.D. Cándido, ¿qué pasa con el recurso de Internet desconocido? - No puedo acceder al sitio desde esta mañana.
Tengo el mismo problema. No hay información adicional disponible.
Sospecho que se trata de un redrawing muving :). Sin duda, sería interesante verlo.
Tengo el mismo problema. No hay información adicional disponible.
¿Y qué le impide trabajar en los precios de apertura en una vela completamente formada?
Sospecho que se trata de un redrawing muving :). Sin duda, sería interesante verlo.
¿Hablas en serio? Al fin y al cabo, el muving tiene una notable autocorrelación positiva entre las muestras de la primera serie de diferencias (es una función suave), es decir, estamos hablando de correlación de las salidas del NS y, por tanto, NO de maximización de la entropía, y esto contradice el concepto básico del entrenamiento del NS.
O he... ¿ya lo has leído?
¿Y qué le impide trabajar a precios de apertura en una vela completamente formada?
Pues nada.
¿Por qué?
¿Hablas en serio? Al fin y al cabo, el muving tiene una notable autocorrelación positiva entre las muestras de la primera serie de diferencias (es una función suave), es decir, estamos hablando de correlación de las salidas del NS y, por tanto, NO de maximización de la entropía, y esto contradice el concepto básico del entrenamiento del NS.
O he... ¿ya lo has leído?
Sí, nada, de hecho.
Ah, ¿por qué?
Para que no haya que redibujar muving :)
¿Hablas en serio? Al fin y al cabo, un muving tiene una notable autocorrelación positiva entre las muestras de la primera serie de diferencias (es una función suave), es decir, estamos hablando de correlación de salidas NS y, por tanto, NO de maximización de la entropía, y esto contradice el concepto básico del entrenamiento NS
Muvings a mi entender - cualquier característica calculada por una ventana deslizante y asociada a la última barra de esta ventana :). La autocorrelación positiva no se deduce automáticamente de esto.
Por cierto, ¿la maximización de la información mutua es equivalente a la maximización de la entropía?
Buenas tardes a todos.
La discusión parece haber pasado de cómo formar correctamente las entradas a qué suministrar a las mismas.
Este tipo de temas en los foros suelen tener un destino duro y poco duradero. ((
Aunque haya muchas sugerencias de aportaciones, si se juntan no se obtendrá un buen resultado, en mi opinión.
La forma más fácil de obtener un resultado es tomar una idea de negociación y aplicarla mediante una red neuronal.
Es decir, en este caso no es una tarea difícil de inventar la TS por una red neuronal (y a partir de esas entradas que se me ocurrieron o alguien me aconsejó),
sino una tarea más sencilla para implementar/mejorar un sistema/idea ya hecho.
__________
Por ejemplo, si queremos operar sobre las fluctuaciones del mercado, las entradas y el maestro pueden basarse en МА, Fourier y otros indicadores que ven el mercado como un sistema oscilatorio.
Si queremos crear un sistema de tendencia, nuestras entradas deben ser indicadores que den la máxima información sobre la tendencia, su aparición, decadencia, fuerza, etc.
Y el maestro para ello debe ser el indicador que marque el plano, la tendencia, la corrección y el retroceso.
Si queremos hacer un sistema que opere en la ruptura de niveles importantes, probablemente incluirá algunos zigzags, tal vez un perfil de mercado, etc.
El maestro para ello será probablemente un zigzag y no el MA.
Lo mismo ocurre con los sistemas de negociación de canales, los sistemas que utilizan la regresión, etc.
___________
Por eso sugiero que para no inventar una vinagreta de entradas y profesores,
Tomar alguna buena idea/sistema conocido, emparejarlo con insumos y profesores, y construir una red.
Y a ver qué pasa.
___________
ZZZ. Veo otro enfoque del problema de qué alimentar como la resolución del problema de seleccionar insumos significativos (pero de nuevo, para un profesor en particular) de entre todos los posibles que se te ocurren.
Buenas tardes a todos.
El debate parece haber pasado de cómo dar forma adecuada a las entradas a qué alimentarlas.
Este tipo de temas en los foros suelen tener un destino duro y poco duradero. ((
Aunque haya muchas sugerencias de aportaciones, si se juntan no se obtendrá un buen resultado, en mi opinión.
La forma más fácil de obtener un resultado es tomar una idea de negociación y aplicarla mediante una red neuronal.
Es decir, en este caso no es una tarea difícil de inventar la TS por una red neuronal (y a partir de esas entradas que se me ocurrieron o alguien me aconsejó),
sino una tarea más sencilla para implementar/mejorar un sistema/idea ya preparado.
Estoy de acuerdo.
Y lo que es más, no todas las ST comunes, el cruce de ST con NS puede tener resultados realmente buenos.
La mera selección de entradas en el mercado sin TS convencional puede llegar muy lejos... y no se llega a nada...
Muéstrame...
AQUÍ HAY UN BUEN INDICADOR.
¡este indicador es una belleza!
y basado en los principios de ZZ - toma H y L
Muestra perfectamente los puntos de giro en el pasado
No, el zigzag no es bueno, ¿tienes algo más?
---
>> Pregunta:
¿qué hay de malo en alimentarlo como punto de enseñanza?
¿qué es mejor para alimentar el aprendizaje - no un punto de pivote?
entiendo que por supuesto puedo alimentar cualquier cosa mientras la salida sea interesante de recibir
---
p.d.
Me refiero a los puntos que se introducen en la entrada como una enseñanza
¿Cuál es la mejor entrada para la formación - no un punto de giro?
Entiendo, por supuesto, que se puede alimentar cualquier cosa siempre que la salida sea algo interesante de conseguir
Podrías intentar un punto de entrada para tu estrategia.