Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 25
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Estoy trabajando en ello ahora.
De algún modo, es posible alcanzar el punto de equilibrio a ojo, guiándose únicamente por el análisis espectral. Así que es posible automatizar este proceso.
Algunas personas son capaces de operar en el punto de equilibrio basándose únicamente en el análisis espectral.
Algunas personas son capaces de operar en el punto de equilibrio sin él.
De alguna manera es posible operar en el punto de equilibrio a ojo guiado sólo por el análisis espectral.
La estacionalidad no existe. Al menos en el sentido que se le quiere aplicar aquí.
mql4-coding 27.02.2008 18:29
Пока я перелетал из киева в торонто тема разрослась как грибы после дождя.... Сижу, читаю, вникаю. :-)
Me parece que se intenta solucionar un problema irresoluble, en lugar de resolver la cuestión práctica del comercio.
Y por eso uno quiere ganar, aunque sea sin matemáticas superiores... :)
No se puede negar que el método ATCF tiene derecho a vivir. Bueno, aunque no podamos analizar un espectro con suficiente precisión, pero nadie niega que haya ciertas resonancias....
Así que hay generadores de filtros digitales desarrollados, y no malos, no hablo del de Finvar.
¿Por qué no hacer lo contrario?
- tomar como base... al menos, por ejemplo, las reglas formuladas por Kravchuk, aunque por separado, primero una, luego la siguiente....
- escribimos un código elemental
- corramos por la historia, optimizando sólo dos parámetros: las frecuencias de corte, es decir, buscamos sus combinaciones aceptables...
- además es obvio....
La cuestión aquí es prácticamente una: a qué intervalo de tiempo se debe realizar dicha optimización, para que no tire al recorte y no se lubrique el resultado, y con qué periodicidad corregir el resultado obtenido.
¿Qué se puede decir, usuarios del foro de científicos? .... Pero no me patees de una vez, lo entiendo, de hecho es de lo que trata este tema :)
...
La cuestión es prácticamente la misma: en qué intervalo de tiempo debe realizarse dicha optimización para evitar el ajuste y obtener resultados no lubricados y también para corregir los resultados obtenidos con qué periodicidad.
En la teoría de la TF existe el concepto de filtro digital óptimo, y también el de filtro adaptado. Así que la primera (óptima) es la mejor, no hay ninguna mejor, y debe coincidir con el espectro de la señal de entrada. Lo que intentas pedir (optimización, intervalo de tiempo) es un intento de construir un filtro emparejado en la historia con la esperanza de que el espectro sea el mismo (y un filtro emparejado pierde inicialmente frente a uno óptimo por definición). Y si asumimos que el precio es un proceso estacionario, entonces sí, este intento de optimización puede llevar a resultados positivos. Si la serie de precios analizada es no estacionaria, todos los intentos de optimización sobre el historial están condenados al fracaso.
La cuestión aquí es prácticamente la misma: en qué intervalo de tiempo debe realizarse dicha optimización para evitar el ajuste y dar un resultado no empañado, y con qué periodicidad corregir el resultado obtenido.
En la teoría de la TF existe el concepto de filtro digital óptimo, y también el de filtro adaptado. Así que la primera (óptima) es la mejor, no hay ninguna mejor, y debe coincidir con el espectro de la señal de entrada. Lo que intentas pedir (optimización, intervalo de tiempo) es un intento de construir un filtro emparejado en la historia con la esperanza de que el espectro sea el mismo (y un filtro emparejado pierde inicialmente frente a uno óptimo por definición). Y si asumimos que el precio es un proceso estacionario, entonces sí, este intento de optimización puede llevar a resultados positivos. Si la serie de precios analizada es no estacionaria, todos los intentos de optimización sobre el historial están condenados al fracaso.
Lo tengo todo... Lo conseguí hace mucho tiempo. Y otra cosa que he entendido es que este problema es tan lejos.... "difícil de resolver", por decirlo suavemente.
Sólo que no soy un maestro del aparato matemático, como tú, por eso intento acercarme a la práctica por los medios que tengo a mi alcance :)
Y no negarás, que si todas estas saturaciones, fatls, etc. se ponen en un gráfico (incluso estándar, muy largamente calculado), entonces hay una imagen muy bonita en el aspecto práctico, pero está calculada por la historia, ¿no?
jinete
Este hilo parece haber comenzado con el hecho de que si utilizamos TFs como FATL, SATL, etc., (son TFs cuyos parámetros no cambian con el tiempo, no hay adaptación, todos los coeficientes se calculan durante el diseño) entonces no es posible un buen TS. Y si hubiera estacionariedad sería posible encontrar tales parámetros de TF que funcionaran siempre, pero como dijo el autor de estos filtros en algún lugar no funcionan.
Es necesario recalcular estos filtros todo el tiempo, alguien habló de su recálculo sobre la marcha. Esto mejorará la situación, pero no hasta el final.
Mira, lee este hilo, es uno de esos pocos hilos de este foro que merece la pena leer, creo.