FR Volatilidad H - página 5
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Estoy hablando de una curva que describe una función de densidad de probabilidad.
En cuanto a los modelos AR de distinto orden, los CT construidos sobre su base no se solapan con las comisiones existentes :-(
Por cierto, quiero compartir una observación. A continuación presento un indicador que muestra las construcciones Cagi (línea roja) con un Zig-Zag que las genera (línea azul) en una ventana separada. Además, las construcciones no están vinculadas a una línea de tiempo (paso-borde). Me parece que es más fácil identificar las peculiaridades del comportamiento de BP en términos de arbitrabilidad H+ o H-.
Quizás tenga sentido imponer restricciones a la aplicabilidad de la estrategia Cagi. Esto aumentará el número de pases rentables y, en consecuencia, el exceso de arbitraje sobre el valor de la transacción.
P.D. ¡El indicador está crudo!
Sergey, no entiendo nada.
for (i=Start; i>=0; i--) { hh[i]=Bid; YY[i]=Bid; XX[i]=0; }En esta línea se asigna el valor actual de Bid a todos los elementos de las matrices hh, YY ? Aunque sea así, sigue siendo incorrecto. El tamaño de estas matrices es 5000 y Start=10000.
¿Puede explicar con palabras lo que hace?
Por cierto, ¿qué es interesante desde el punto de vista del arbitraje? Confieso que soy completamente inculto en este aspecto. No puedo imaginar qué medios estadísticos pueden ser útiles para el arbitraje. ¿O te refieres a otra cosa? Explícate de todos modos.
Las longitudes de los vectores YY, hh son iguales al número de roturas en Zig-Zag, que no se conoce de antemano y debe ser inferior al valor declarado en la descripción de la variable (5000). Una vez definidos los elementos del vector, los elementos restantes no definidos se rellenan con ceros automáticamente. Debido a esto, al escalar una imagen, a veces se produce una situación en la que hay elementos Kagi y ceros en la ventana al mismo tiempo. Como consecuencia, no puedes ver nada. Así que prepago todo el vector con números cercanos a los esperados. He desarrollado este indicador a partir de un indicador gráfico similar sin ningún tipo de pensamiento artificial. Por eso está sobrecargado de detalles innecesarios.
A continuación, el enlace a la versión mejorada:
Yura, ¡no sé la respuesta a tu segunda pregunta!
Sí, está en los "patrones de Merrill" ya hechos. Compare: http://www.bollingeronbollingerbands.com/subscribe/login.php?ref=patterns/library. php:-)
Gracias, me has iluminado. Reconozco que no sabía ni había oído nada al respecto. Veré si realmente hay algo interesante allí.
Y este tema es exactamente lo que hemos estado discutiendo últimamente: proceso real FR, no arbitraje, eficacia de la estrategia de Pastukhov y volatilidad H. Y el punto central de todo esto es la medida real del arbitraje de mercado: ¿dónde está?
Esto es lo que pienso sobre el indicador de arbitraje: Pastukhov en su trabajo introduce el concepto de H-inversión (relación entre la suma de los incrementos absolutos del precio por el valor más que H y el número de rupturas Zig-Zag compuestas por estos incrementos), como una medida del arbitraje del mercado, demostrando que para el mercado sin arbitraje, este valor tiende a 2H. Básicamente, esto se reduce a comparar los valores absolutos de las longitudes de los lados del Zig-Zag con 2H. Pastukhov, integra este valor a lo largo de alguna ventana y muestra una diferencia constante, para algunos instrumentos, entre éste y el 2H.
Aquí he pensado que si se vincula no a esta característica integral, sino al valor absoluto del lado Zig-Zag sin 2H, calculado en cada paso de la construcción... En esencia, esto no es más que el tamaño de la ganancia en pips que usted tomaría si abriera "en movimiento". Desde este punto de vista, el arbitraje es una dependencia en la alternancia del signo de las longitudes de los lados del Zig-Zag sin 2H. Se puede soñar con vencer al mercado de forma rápida y precisa.
En la Fig., el histograma azul muestra las longitudes de los lados de un Zig-Zag sin 2H; la línea roja muestra el coeficiente de autocorrelación promediado sobre la ventana entre barras adyacentes en el histograma.
Tenemos que investigar esta característica para comprobar su solidez.
Llevo bastante tiempo zigzagueando en esta dirección. Por cierto, el estudio FR forma parte de esta investigación. Para el kagi que hice en todo H=1 ... 50. Para H=1, 5, 10, 15, 20 la FR obtenida fue publicada en este hilo. Pero hice lo mismo para los zigzags construidos sin limitación del valor de H. La visión de phd es completamente idéntica.
Sin embargo, no he probado el ACF. No sé lo que puede dar. Al fin y al cabo, al calcular el ACF se toma un desfase fijo entre el recuento actual y el recuento del pasado... Si es así, es poco probable que sirva de algo. El desfase fijo es una relación demasiado rígida para una serie de OC. Me ha gustado más su experimento con el ACF, que ya he mencionado. Incluso encontré ese post tuyo. Está en la página 111 del famoso hilo. Ahí has construido el ACF no por el desfase temporal (un número entero de muestras temporales equidistantes), sino por el delta del precio (es decir, las velas se dibujaron como recuentos equidistantes de los cambios de precio). En mi opinión, incluso construyó un TS basado en él.
¿Estás viendo el campeonato? ¿Estás observando al líder? ¿Qué puede decir ahora sobre la ausencia de arbitraje en el proceso de mercado? :-)Me pregunto cómo valora la ventaja estadística que proporciona el sistema de Better.