Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 21
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¡Privado, no queda mucho! - para meter el modelo de mercado en este filtro:-)
Definitivamente no podemos hacer con un modelo aquí, sería genial si pudiéramos manejar 3-4 modelos, para cubrir al menos el 30-40% del tiempo.
Lo único que creo que hay que hacer es ayudar a los programadores que crean MQL5. Piense y ofrézcales un algoritmo para almacenar estas barras + teniendo dos archivos de cotizaciones de este tipo, intente reproducir adecuadamente el flujo de ticks cuando el probador funciona.
P.D. Soy una persona común y corriente y siempre puedo equivocarme. Pero sólo el que no hace nada no se equivoca. Me gustaría escuchar sus objeciones o su apoyo. Si esta información es necesaria para muchos operadores, creo que MetaQuotes Software Corp.
Creo que es algo necesario y útil. Pero mientras que la necesidad puede estimarse por el número de interesados (y siempre ha habido muchos en este foro y la cuestión de las garrapatas ha sido muy debatida), la utilidad difícilmente puede estimarse todavía. Si alguien lo puso en práctica para sus propios fines, no informó de los resultados. Pero aunque los pocos que lo hicieron no tuvieran ningún resultado, no significa que no pueda haber ninguno. La cabeza de cada uno, como sabemos, funciona de forma diferente.
Sin embargo, dudo que puedan "ayudar a los programadores que están desarrollando MQL5". El EA de MQ está bastante tranquilo, o incluso frío, teniendo en cuenta las iniciativas nacidas en el foro de MQ.
Pero con el algoritmo de almacenamiento, creo que no hay problema. Se pueden almacenar fácilmente los ticks en un archivo único de una estructura simplificada de tiempo y precio, y construir dinámicamente barras de un volumen igual dado en cada gráfico de ticks de forma autónoma. El número de ticks en la barra de un gráfico de este tipo debería ser sólo una de sus propiedades, modificable del mismo modo que ahora cambian los colores o la apariencia de las velas.
Pero no entiendo por qué la gente completamente desinteresada considera que es su deber poner una cruz gorda en las tics. En público.
No sé por qué no lo entiendes. No hay nada que entender. Sólo intento llamar la atención de los comerciantes principiantes sobre algunos detalles de la vida.
Estos son los volúmenes de una casa de bolsa. Vea cómo cambian con el tiempo. Si te interesa puedes compararlos con los de tu ordenador. Y trate de explicar cómo construirá un grial que funcione para esta empresa de corretaje en particular y, al mismo tiempo, para otras cotizaciones y volúmenes de otras empresas de corretaje.
No podemos hacer con un modelo aquí, debemos hacer 3-4 modelos, si cubren al menos el 30-40% del tiempo será perfecto.
Agradezco la broma.
Sólo hay un modelo adecuado para construir... La paradoja es que una vez que se ha construido un modelo, no se necesita nada más. Esta es la base que se puede poner en cualquier herramienta, incluido un filtro digital. En este sentido, la atención debe centrarse en la construcción del modelo y no en la discusión del uso de su posible reificación.
No nos arreglaremos con un solo modelo, deberíamos hacer 3-4 modelos, si cubren al menos el 30-40% del tiempo sería perfecto.
Agradezco la broma.
Sólo hay un modelo adecuado para construir... La paradoja es que una vez que se ha construido un modelo, no se necesita nada más. Esta es la base que se puede poner en cualquier herramienta, incluido un filtro digital. En este sentido, hay que dar prioridad a la construcción de un modelo en lugar de discutir el uso de la posible reificación.
Eso es lo que estoy haciendo. Tal vez no prestaste atención a la frase en el post donde publiqué el algoritmo "....Pero luego hay cuestiones con el criterio de divergencia del filtro...", sólo se trata de comprobar la adecuación del modelo que se establece en el filtro.
Prival, ¿estoy en lo cierto al suponer que la función definida en el código como NORM(a,s)=a+s*SQRT(-2ln(rnd(1)))*cos(2Pi*rnd(1)) es equivalente al generador de una variable aleatoria normalmente distribuida rnorm(1,a,s)o?
Prival, ¿he entendido bien que la función definida en el código como NORM(a,s)=a+s*SQRT(-2ln(rnd(1)))*cos(2Pi*rnd(1)) es equivalente al generador de la variable aleatoria normalmente distribuida rnorm(1,a,s)o?
Sí, es que es de una versión antigua, matcad en la versión 6 no daba una distribución normal al usar el generador incorporado. El ruido era de color. Usando esta fórmula obtenemos una ley realmente normal a partir de una rnd(1) uniforme. Si lo necesitas puedo buscar las matemáticas de estas transformaciones cómo obtener cualquier ley de distribución deseada de una variable aleatoria a partir de rnd(1).
Simplemente hace mucho tiempo que pisé este rastrillo y muy largo buscado, donde el error estaba en el programa. Y encontré que el ruido está teñido, después de eso uso esta fórmula, como lo comprobé se puede ver por chi-cuadrado es una variable aleatoria normalmente distribuida.
En este problema no es tan importante, por lo que se puede cambiar por rnorm().
Bien.
Siguiendo adelante. He comparado el rendimiento del filtro Kalman con tus ajustes, con el filtro Butterworth óptimo (en términos de FS), y no pude encontrar ninguna diferencia notable ni en las propiedades de suavizado, ni en el tamaño del FS, ver fig.
Por favor, comenten. Se adjunta el guión.