Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 26
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¿Qué rasgos sutiles? Por ejemplo, la discreción del mercado (fiboidismo en alguna forma perversa), la presencia de canales, niveles de soporte/resistencia.
Si sabes cómo está organizado el proceso: genera varias decenas de miles de "sintéticos" (en el "peor" de los casos -que en realidad es el mejor para comprobar la robustez de la ST-) y comprueba directamente el % de ellos, en los que la ST pierde. Y luego, utilizando la hipótesis de ergodicidad inventada especialmente para justificar las pruebas, aplica los resultados de comprobación estadística obtenidos en el espacio de realización del proceso a la operación real en el tiempo.
Sí, es largo, pero es mucho más corto y barato que comprobar con dinero propio en tiempo real. Sin embargo, cuanto más pequeño sea el porcentaje estadísticamente detectable de la muerte de la CT (probabilidad de muerte - p), más sintéticos se necesitarán (el número estadísticamente suficiente de sintéticos para una p pequeña es una función de orden 1/p^2). Pero no se necesita ningún análisis a futuro, pruebas multidivisas y multiperiodos y otras tonterías descritas por Pardo - pero sólo si se conoce el modelo de proceso, adecuado a la información utilizada por TC (creo que empiezo a entender intuitivamente, para qué se necesitan las sigma-álgebras en los tervers :))).
P.D. 2 Prival: Estoy leyendo el artículo de Amir( "El principio de sustitución del tiempo en la negociación intradía" ), buscando algo que complazca a su inflamada imaginación que busca analogías físicas. Mira:
No hay nada más fácil, si se sabe cómo funciona el proceso: generar varias decenas de miles de "sintéticos" (en el "peor" de los casos, que en realidad resulta ser el mejor para comprobar la robustez de la ST) y comprobar directamente qué % de ellos pierde la ST. Y luego, utilizando la hipótesis de ergodicidad que se arrancó del dedo específicamente para justificar dichas pruebas, extendemos los resultados de las pruebas estadísticas obtenidas en el espacio de las realizaciones del proceso a la negociación real en el tiempo.
Ya he escrito que quiero que la prueba de robustez/no robustez de la ST sea automática (estadística, por supuesto).
¿No matará esta cosa al 100% de los TCs?
Hola Rosh. Eso es exactamente lo que estoy buscando, es decir, cómo. El principal escollo es la estacionalidad. En realidad no necesito la gaussianidad, la vinerabilidad, la martingala, etc. Lo que necesito es la estacionariedad de al menos alguna transformación del proceso de cotización. En principio, el artículo de Amir mencionado anteriormente da esperanzas al respecto (por la estacionariedad de las barras de equivolumen). Difícilmente en TFs grandes (como semanas), pero hasta 4 horas inclusive parece cierto. Más adelante, sólo problemas técnicos de codificación, que no son cruciales.
Los matemáticos-mecánicos fuertes, que saben de estadística, están aquí. Harán la investigación o me dirán dónde cavar, estaré muy agradecido. Una vez más: necesitamos confirmar la estacionariedad de al menos alguna transformación reversible del proceso de cotización.
Sobre los pares específicos... Todavía no lo sé, sólo he mirado en oira, al menos para ella, porque sospecho que las leyes son diferentes para los distintos instrumentos. De todos modos, nos gusta más la oira, así que incluso en este caso habrá un beneficio.
Candidato, muy probablemente - para TCs basados en filtros continuos normales. menos ilusiones estarían involucradas.
Ya he escrito que quiero que la prueba de la robustez/no robustez del TC sea automática (estadística, por supuesto).
¿No matará esta cosa al 100% de la TC?
¡Los matará a todos! Excepto aquellos cuyos autores consiguen ponerse de acuerdo con Mathemat. :-)
Sip. Alguien conoce un contraejemplo de un sistema robusto basado en, digamos, las interpretaciones tradicionales del trading de los vagones, el RSI, el estocástico, el caimán, el momentum y lo que sea continuo. (Por cierto, no descarto la posibilidad de que sea así).
Y será difícil estar de acuerdo conmigo: cambié mi avatar por uno radicalmente revolucionario, cuando me di cuenta claramente, que de esta idea puede salir algo serio y constructivo, y no sólo una crítica a los principios de la construcción de ST :).
P.D. 2 Prival: Estoy leyendo el artículo de Amir( "El principio de sustitución del tiempo en la negociación intradía" ), buscando algo que apacigüe tu inflamada imaginación que busca analogías físicas. Ver:
Un ENORME AGRADECIMIENTO ME DA LO QUE DESEO, lo que es más importante, lo que he estado buscando, desde hace muchos años, desde que mi cuenta 1 quebró. Ahora (el mercado) no puede vencerme, aunque todos los analistas financieros del mundo se sienten al otro lado del monitor. El abuelo Elder tenía razón. Lo que cuenta es lo que tienes en la cabeza.
Por lo tanto, esta curva en la pantalla para mí NUNCA será un movimiento browniano (martingala, difusión ...) o como sea que lo llamen, ya no me importa todos estos nombres, y el sistema de comercio - un juego de apuestas (y todas las teorías asociadas a lo que no se puede vencer).
Esta trayectoria curva del enemigo, astuta, insidiosa y despiadada. Y la entrada no es (compra, venta, oferta o como se llame), sino un lanzamiento de cohetes, y el punto de salida (toma de beneficios, TP, SL o lo que sea) tengo una probabilidad de vencer al enemigo.
Ahora no pueden ganarme ya que tienen este juego y la apuesta en este juego es el rublo. Tengo una guerra y lo que está en juego es INCREÍBLEMENTE MAYOR y si él (el mercado) quiere ganar (= venir a violar a mi mujer y vender a mis hijos como esclavos). Primero debe matarme, bailar sobre mi cadáver y limpiarse los pies en mí.
Y si se trata de una guerra (imagina esta situación), y en mi lado del monitor están los verdaderos luchadores (caballeros, guerreros, soldados - los militares en una palabra), mientras que en el otro lado están los Buffets, Soros, Ben Ladins, etc... no tienen NINGUNA posibilidad de ganar ni siquiera a 1:10^100 apostaría un centavo.
Larry Williams, Batter y otros nos demuestran que es posible vencer al mercado.
P.S. Gracias matemáticas de nuevo, ahora entiendo lo que estoy haciendo. Ahora ya no tengo "imaginación inflamada", sólo cálculo frío y sobrio.
Editar. Es imposible derrotarme ahora, pero ¿puedo ganar? Si consigo encontrar los más mínimos patrones en el comportamiento de mi oponente, los pondré en mi hucha e intentaré utilizarlos. Lo estudiaré largo y tendido. Y cuando la probabilidad de derrota alcance el orden de 0,7 saldré a luchar.
No, no puedes cogerme con tus propias manos ahora, no hay TP/SL y el sistema (5/100), tengo que dar en el blanco. 7 aciertos de 10 (y un fallo es un 0, no un menos). Las ganancias (heridas) las contaremos después :-)
Hola Rosh. Eso es exactamente lo que estoy buscando, es decir, cómo. El principal escollo es la estacionalidad. En realidad no necesito la gaussianidad, la vinerabilidad, la martingala, etc. Lo que necesito es la estacionariedad de al menos alguna transformación del proceso de cotización. En principio, el artículo de Amir mencionado anteriormente da esperanzas al respecto (por la estacionariedad de las barras de equivolumen). Difícilmente en TFs grandes (como semanas), pero parece cierto hasta 4 horas inclusive. Más adelante - sólo problemas técnicos de codificación, que no son cruciales.