Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 15
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Me refería a eso, me disculpo si no fui muy claro. Sí, la LA tiene masa y eso simplifica el análisis en muchos sentidos, pero quiero señalar que para el dinero también existe el concepto de "masa" y por lo tanto hay inercia. No todo el dinero, o al menos el 0,00001% del que gira, puede estar instantáneamente en el bolsillo.
Los métodos que propongo para analizar el flujo de cotizaciones son muy similares a los métodos de análisis del movimiento del avión. (Sí, las velocidades y las aceleraciones serán diferentes, pero sólo son cifras). La propia naturaleza del movimiento es muy similar (la inmersión (desplome de los precios) es más rápida que el lanzamiento (su crecimiento), etc. En cuanto a los huecos, aquí también hay una analogía. El radar no puede vigilar constantemente una aeronave, debe vigilar todo el espacio aéreo, es decir, a cada aeronave escoltada vuelve (el radar) después de un cierto intervalo y envía energía al punto del espacio donde él LA debe estar, si durante este tiempo la aeronave hace una maniobra y sale de la estrofa de escolta, entonces falla la escolta. Es necesario incluir algoritmos para encontrar el tipo de maniobra del LA - habiendo encontrado el tipo de maniobra, volver a predecir el movimiento del LA, etc.
El flujo de cotizaciones tiene una propiedad muy interesante que es difícil de aplicar y mucho menos de medir cuando se analiza el movimiento de la aeronave. Es la intensidad del volumen. Lleva mucha información justo antes y después del comunicado de prensa, sólo hay que aprender a extraerla (información).
Neutrón
Aquí no hay ninguna molestia (lo siento si ha parecido así). Sólo hay pena por el tiempo perdido. Como ejemplo mi Expert Advisor del 1er Campeonato, es rentable aunque se me escapan muchas señales de entrada y salida del mercado (creo que este problema ya está resuelto, he enviado
Matemáticas
que ha tardado más de un año en crearse y probarse). Es que estas ST no me dan esa estabilidad psicológica, de que todo se hace correctamente y se puede confiar plenamente en la ST.
Neutrón
No te lo vas a creer, pero en la señal de radar reflejada por el avión hay información sobre el color de los ojos de la amante del piloto :-). Sólo hay que averiguar cómo extraerla (la información) de ahí.
Neutrón No te lo vas a creer, pero la señal de radar reflejada por el avión tiene información sobre el color de los ojos de la amante del piloto :-). Sólo hay que averiguar cómo extraerla (la información) de ahí.
:-))
Privado escribió (a):
Neutrón
No te lo vas a creer, pero en la señal de radar reflejada por el avión hay información sobre el color de los ojos de la amante del piloto :-). Sólo hay que averiguar cómo extraerla (la información) de ahí.
El radar no puede vigilar constantemente una aeronave, tiene que vigilar todo el espacio aéreo, es decir, (el radar) vuelve a cada aeronave escoltada después de un cierto intervalo de tiempo y envía energía al punto del espacio donde debería estar la aeronave, si durante este tiempo la aeronave maniobra y se sale de la franja de escolta, entonces es un fallo de escolta. Es necesario incluir algoritmos para encontrar el tipo de maniobra de la aeronave - habiendo encontrado el tipo de maniobra, volver a predecir el movimiento de la aeronave, etc.
Por otro lado, el segundo punto (resaltado) quizás pone en duda la aplicación del método para nuestros fines. En efecto, para comprender la posible realización futura de una perturbación en el mercado debemos recopilar y sistematizar el mayor número posible de patrones (maniobras) y enseñar a nuestra unidad lógica a reconocerlos. A nivel intuitivo puedo suponer que el número de realizaciones posibles tiende al infinito, y la capacidad de previsión de los patrones, a cero. Me apresuro a coincidir con usted en que mi afirmación requiere ser verificada. Pero, no veo un camino fácil y es alarmante (hay pocos argumentos a favor del método propuesto).
Prival, no borres este hilo, hay muchas cosas interesantes aquí. Cualquier cosa nueva al principio es recibida con críticas y hostilidad, aunque luego resulte que tiene mucho sentido y razonabilidad. Además, el problema aquí es entender el propio concepto en base al cual se propone batir al mercado.
Sí, lo hay, y en la posibilidad de aplicar analogías mecanicistas al mercado te apoyo. Por ejemplo, masa = precio/volatilidad, que me parece un parámetro muy bueno. La masa cambia, lo que es muy importante en este caso.
El principio causal básico de la mecánica newtoniana, que sigue siendo válido ("un impacto de cierta intensidad aplicado a un objeto durante un tiempo determinado provoca un cambio en el estado del objeto") puede aplicarse también aquí. "El cambio de momento de un punto material es proporcional a la fuerza aplicada y al tiempo que esa fuerza se aplica al objeto".
El problema, Prival, es encontrar analogías válidas para los conceptos de "impacto" y "estado del objeto" y definirlos claramente para un par de divisas. Sigues hablando de la energía del movimiento de un par. ¿Qué es? ¿Cuál es su fórmula?
Sigues hablando de la energía del movimiento de una pareja. ¿Qué es eso? ¿Cuál es su fórmula?
El cuadrado del módulo de la transformada de Fourier. (más o menos ha sido así toda mi vida) ver el indicador que Candid tan amablemente retocó. Una analogía (el cisne, el cangrejo y el lucio) cada componente del espectro arrastra en su propia dirección, allí se refleja la suma de estas influencias
¿Suma de los cuadrados de las amplitudes espectrales de Fourier del proceso deprecios de cierre?
¿Suma de los cuadrados de las amplitudes espectrales de Fourier del proceso de precios de cierre?
Sí, pero en el indicador se eliminan los cuadrados (no fundamentales). Los componentes espectrales se suman según las leyes de los números complejos (es decir, teniendo en cuenta la fase). http://mathem.h1.ru/kompl1.html
Bien, ya veo. Todavía recuerdo cómo se suman los números complejos :). Dado que los exponentes complejos son ortogonales, en principio, no hay mucha diferencia entre sumar los cuadrados de las amplitudes o sumar los propios componentes espectrales complejos. Y dada la validez del resultado en general resulta que basta con sumar sus partes reales.
Segunda pregunta: ¿se va a medir así la energía de la señal, o algo así como la densidad de flujo de energía (es decir, a grandes rasgos, la potencia)? Esto es fundamentalmente importante, porque la potencia es una característica local en el tiempo de la señal, que de todos modos no será útil a largo plazo. Pero la energía es algo acumulado en el tiempo, es decir, es algo que almacena información del pasado (en base a la cual aparece realmente una capacidad de previsión).
Prival, por favor, compréndame: su idea es demasiado seria para aceptarla de inmediato. Trato de aceptarlo con el corazón, no formalmente, y para ello sólo tengo que cavar bajo los mismos cimientos.
P.D. No, no es tan sencillo lo del primer párrafo. Los componentes complejos son ortogonales sólo en el espacio de la función L2, no en el plano complejo. Los resultados son fundamentalmente diferentes cuando se suman los propios números complejos o cuando se calcula la suma de los cuadrados de las amplitudes.