Un gran libro sobre pruebas y optimización - página 9
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¿Qué no es un caso clínico?
¿Qué no es un caso clínico?
Entonces, ¿sigues dispuesto a discutir con esto o a admitir plenamente que es cierto sin ningún tipo de peros?
Entonces, ¿sigues dispuesto a discutir con esto, o admites plenamente que es verdad sin ningún tipo de peros?
No estoy discutiendo, como puedes ver, sólo estoy preguntando -
Estoy de acuerdo. Me he encontrado con que también hay un ajuste "fuera de la muestra". Y este ajuste es más difícil de entender y evitar......))))
Eso existe. Aun así, si hay entre 600-800 operaciones en el reverso y unas 200 en el reverso, entonces hay más confianza.
Pero tampoco hay garantías.
No estoy discutiendo cómo se puede ver, sólo estoy preguntando -
Me lo estoy preguntando, y eso está bien. Pregunta normal a su cita.He publicado algunas cosas aquí, cosas que realmente funcionan.También ha habido sugerencias / declaraciones de otros compañeros sobre lo que debe mirar hacia fuera.Creo que bastantes personas aquí saben acerca de las cosas que realmente funciona, sólo descaradamente persiguiendo la estupidez.
He publicado algunas cosas aquí, cosas que realmente funcionan.También ha habido sugerencias / declaraciones de otros compañeros sobre lo que debe mirar hacia fuera.Creo que bastantes personas aquí saben acerca de las cosas que realmente funciona, sólo descaradamente persiguiendo la estupidez.
Sí, todo tiene sentido....)) Muy instructivo.....
... Bastante gente de aquí sabe lo que realmente funciona, sólo dicen tonterías descaradamente.
El quesabe se calla, el que habla no sabe. (Lao Tzu)
Estoy de acuerdo. Me he encontrado con que también hay un ajuste "fuera de la muestra". Y este ajuste es más difícil de entender y evitar......))))
Ya no es un mercado en forma, sino inestable.
Por ejemplo, la muestra - las tendencias laterales prevalecen, en consecuencia, una estrategia contra-tendencia encajará en ella.
Fuera de la muestra: continúan las tendencias laterales. La estrategia obtenida en Samle dará un beneficio.
Pusimos esta estrategia en la demo, el mercado cambió a la dirección de la tendencia. Tuvimos una pérdida. La estrategia expiró. Los milagros no ocurren. Las estrategias eternas tampoco existen.
Esto ya ha ocurrido muchas veces, y no hay nada que podamos hacer al respecto.
El único consuelo es que si la estrategia vence, empieza a perder con la expectativa matemática menos el spread por operación a lotes constantes (sin MM). Es decir, si alguna otra estrategia no ha caducado y su expectativa es mucho mayor que el spread, entonces no sólo se beneficiará, sino que también cubrirá las pérdidas de la estrategia "podrida".
1)Ya no se trata de un ajuste, sino de un mercado no estacionario.
Por ejemplo, la muestra - las tendencias laterales prevalecen, en consecuencia, una estrategia de contra-tendencia la recogerá.
Fuera de la muestra: continúan las tendencias laterales. La estrategia obtenida en Samle da un beneficio.
2) Ponemos esta estrategia en la demo, y el mercado ha cambiado en la dirección de la tendencia. Tuvimos una pérdida. La estrategia expiró. Los milagros no ocurren. Las estrategias eternas tampoco existen.
Esto ya ha ocurrido muchas veces, y no se puede hacer nada.
3) El único consuelo es que si la estrategia vence, empieza a perder con la expectativa matemática menos el Spread por operación a lotes constantes (sin MM). Es decir, si alguna otra estrategia no ha expirado aún y su expectativa es mucho más alta que el spread, entonces no sólo dará ganancias, sino que también cubrirá las pérdidas de la estrategia "podrida".
¿De qué hablas? Eres un tipo inteligente que lleva años operando en los mercados financieros.
1)No, es el ajuste/optimización/formación muy real a la no estacionalidad del mercado.
2) No digas "el mercado ha cambiado", no ha cambiado en ninguna dirección de tendencia.
Las estrategias eternas pueden existir, o mejor dicho, funcionan mientras los mercados funcionen.
3) Todas las estrategias individualmente en martingalas se sumarán de forma aditiva, es decir, obtendremos varias estrategias de este tipo en paralelo, dando en conjunto una de estas buenas estrategias perdedoras.
Ya estamos otra vez con 25. Y esto viene de ti, un hombre que no es tonto y que lleva años en los mercados financieros.
1)No, es un ajuste/optimización/formación real, etc. a la no estacionalidad del mercado.
2) No digas "el mercado ha cambiado", no ha cambiado en ninguna dirección de tendencia.
Las estrategias eternas pueden existir, o más bien funcionan, mientras los mercados funcionen.
3) Todas las estrategias una a una sobre martingalas serán aditivas, es decir, obtendremos varias estrategias de este tipo juntas dando una estrategia perdedora buena.
No estoy en contra de sus declaraciones. Al contrario, estoy incluso a favor. ¿Pero tienes algo más sensato que decir, además de echarle la culpa a todo? )))) O si no puedes, ¿podrías al menos confirmar tus palabras con algo de vida real o de seguimiento? Para que todo el mundo pueda captar realmente lo que estás diciendo. No con capturas de pantalla. No necesito capturas de pantalla. ))))