¡¿La martingala es el mal?! - página 13
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Тож самое хотел спросить, но побоялся что E_mc2 услышит.
)))) En realidad, no estoy tan en contra de Avalancha en sí... como cabreado por la estupidez de su autor. Y Avalanche... es un martín de golpe regular que tiene 100 años. Martin está bien. Yo mismo lo he utilizado de forma ligera durante mucho tiempo. Pero no tan tonto como Avalanche. Si no me equivoco, abro de golpe... y mis despegues son de 100 pips cada uno, de media 3 veces el stop. También comercio sólo a lo largo de la tendencia, no de la luz de las órdenes del día. Martin sólo compensa la parada. Si el stop era de 30 pips y la toma era de 100 pips. Entonces el segundo lote es un 30% mayor que el primero. Digamos que fue de 0.1 a 0.13, si el stop fue de 25 pips entonces respectivamente agregue 25%, etc.Esto iba dirigido a otro Alexei, pero yo también añadiré mis cinco centavos.
El sombrero Metakvot refleja las cifras correctas. El hecho de que estas detracciones no sean visibles en la imagen es consecuencia de que la detracción de papel en una posición simplemente no se refleja en la imagen. Si se abren varias posiciones simultáneamente, y no se cierran todas a la vez (y no hay tales posiciones, se ordenan de alguna manera en el informe y en la imagen), entonces se mostrará esta reducción. Pero no será visible dentro de una posición.
He mirado el informe del s-Analyzer. Probablemente la reducción máxima sólo se muestra allí por saldo y no por patrimonio. No creo que con un martin con doblar el drawdown de la equidad en una sola posición sea menos del 5%.
veo Martin un ángulo un poco diferente: poner 0.05 lote hacia abajo el flujo (tendencia), la adición de pequeñas órdenes, siempre que la primera orden ya ha traído al menos 20 p y ver el beneficio total, si no hay beneficio, entonces no hay pérdida, porque valientemente cerrar todos los pedidos de forma simultánea, pero es así en la etapa de investigación aún no ha calculado las tasas óptimas y acciones - pero las pérdidas son claramente no - y esto ya es el resultado :)
Мартин компенсирует только стоп. Если стоп был 30 пипс а тейк на 100 пипс. То второй лот соответсвенно на 30% больше первого. Скажем был 0,1 стал 0,13, если стоп 25 пипс то соответсвено прибавляю 25% и тд.Una idea interesante...
¿Está fijado el stop loss? Por ejemplo, si se calcula y en la siguiente operación se llega a los 60 pips, el stop no se compensa, y mucho menos si se hace trawl o se transfiere el stop a b/o.
Обращение было к другому Алексею, но я тоже добавлю свои 5 коп.
В шапке от Метаквот отражаются верные цифры. То, что таких просадок не видно на картинке, - следствие того, что бумажная (незафиксированная) просадка в одной позиции просто не отражается на картинке. Если открывается одновременно несколько позиций, которые закрываются не все разом (а все разом и не бывает, они ж все равно как-то в отчете и на картинке упорядочиваются!), то эта просадка будет видна. Но внутри одной позиции - нет, не будет ее.
Я смотрел отчет s-Analyzer. Вероятно, макс. просадка там показана только по балансу, но не по эквити. Не верю я, что при мартине с удвоением просадка эквити на одной позиции меньше 5%.
Sí Alexei, ya he entendido y contestado. Vamos a mejorar. :)Интересная мысль...
А тейк фиксированный? Трал есть? просто если к примеру тейк расчетный и на следующей сделки составит к примеру 60п. то стоп не будет компенсирован, не говоря уже о трале или переносу стопа в б/у
No es la tarifa correcta. Detenido en un lote de 0,1 a 30 pips. Tengo 30 libras. Próximo lote 1.3 Si establezco la retirada en 60 pips, entonces 60*1.3 = 78 libras. Entonces, ¿por qué no se compensará la parada? El neto sería de 48 libras. El stop se compensará después de 30/1.3 = 23 pips. 23 pips sería el nivel de compra.No tenemos una red de arrastre, y no tenemos que hacerlo. Las tomas no son fijas. También miro la situación.
Не правильный ращёт. Стал на лот 0,1 застопился на 30 пипс. Имею - 30 баксов. След лот 1,3 Если тейк ставлю 60п то выходит 60*1,3 = 78 баксов. Так чего это стоп не будет компенсирован?? ЧИстыми выйдет 48 баксов. Стоп будет компенсирван уже через 30/1,3=23 пипса. 23 пипса это будет уровень б\у.Tienes una pirámide invertida... La estructura es inestable... Cualquier estornudo en contra afecta seriamente a la equidad....
Не правильный ращёт. Стал на лот 0,1 застопился на 30 пипс. Имею - 30 баксов. След лот 1,3 Если тейк ставлю 60п то выходит 60*1,3 = 78 баксов. Так чего это стоп не будет компенсирован?? ЧИстыми выйдет 48 баксов. Стоп будет компенсирван уже через 30/1,3=23 пипса. 23 пипса это будет уровень б\у.
Lo que he marcado en rojo debe estar mal... Creo que estamos hablando de un 0,13Entiendo la idea, el stop es rápido, es que con un beneficio de 60p el plan debería ser de 60 libras, pero con el stop anterior de 48
то что я пометил красным наверное ошибочно... думаю речь идет все же о 0,13мысль понятна, стоп отбивается быстро, просто при профите в 60п. по плану должно быть 60 баксов, но с учетом прошлого стопа 48
Es un lote de 0,13 y lo dividí por el precio de un pip. El precio de un pip sale a 1,30. Así que somos 60*1,3=78. Y la parada era para un lote de 0,1 el precio de un pip era de 1 libra. 30 pips stop = 30 libras. 78-30 = 48. El cálculo es correcto.У вас получается перевернутая пирамида... Конструкция шаткая... Любой чих против серьезно отражается на эквити....
¿Qué pirámide invertida? No veo lo que está al revés. Contra qué estornudar. Básicamente, cualquier estornudo contra un martin afecta seriamente a la depo. Y cualquier martingala es una estafa piramidal. Mi margen es para compensar 100 pips de stop loss. Y mi toma es 3 veces la parada. No sé, está funcionando muy bien.