¡¿La martingala es el mal?!

 
Mientras estudiaba los materiales de este recurso y uno de los foros ingleses dedicados al desarrollo de TS automatizados basados en MT4, me di cuenta de que hay discusiones sobre la eficiencia de este método de gestión del dinero en las ramas relativas a la aplicación del método Martingale en la gestión del dinero. Naturalmente, como debería hacer cualquier persona de mente inquisitiva, decidí encontrar una de las dos opiniones sobre esta cuestión de forma independiente, sin basarme en los argumentos y razonamientos que se dan en las discusiones.

En primer lugar, probé los Asesores Expertos existentes basados en el principio de la Martingala. Como era de esperar, cada uno de estos EAs resultó ser ineficaz en general, a pesar de la diferencia entre ellos en el código y el comercio. Sin embargo, logramos encontrar algunas características comunes entre estos Asesores Expertos:

1. El uso del método Martingale (claro sin estudiarlo, pero igual lo anotaré).
2. Ineficacia en el intervalo de backtest del 01.07.1999 al 03.23.2007 para ocho pares de divisas sin optimización de parámetros, ya que un resultado positivo obtenido tras la optimización no es un indicador de eficacia en la mayoría de los casos. Además, realicé una optimización, pero no aumentó la eficacia.
3. Operar sólo en contra de la tendencia, o más precisamente, duplicar el lote en caso de un movimiento de precios en contra de la operación de primer nivel.
4. Ausencia de normas para determinar el momento de entrada en el mercado (en términos de cualquier análisis).

Todo está claro con los artículos 1 y 2. Pero los puntos 3 y 4 nos hacen pensar dos veces.

Decidí comenzar escribiendo un Asesor Experto similar, pero que opere por tendencia. De todos modos, me explicaré mejor.
No soy un experto en MQL4, de hecho, no estoy familiarizado con él en absoluto. Pero fue hace 5-6 años que estaba escribiendo EAs en el programa MetaQuotes, que es un ancestro de MT4. Me llevó un par de días escribirlo. Aunque, tuve que sacar algunas partes del código de otros EAs.

El Asesor Experto funciona de la siguiente manera:
1. 2 órdenes stop, una de compra, la segunda de venta con volumen Lots a una distancia Delta del precio actual, con take profit Delta y stop loss Delta*2.
2. Si una de las órdenes se dispara, la segunda orden se elimina. Aquí también debe colocar la orden opuesta a la orden disparada, pero a +/- Delta (dependiendo de la dirección) del precio de apertura de la orden disparada, con el volumen de Lotes*3, con Take Profit Delta y Stop Loss Delta*2.
3. En caso de que la primera orden (activada) alcance el take profit, la segunda orden activa se elimina. 4.
4. En caso de activación del segundo orden, se repite el punto 2, pero el volumen pasa a ser Lots*9.

La progresión que aumenta el volumen de la operación en este caso no se construye exactamente según el método de la martingala, pero el principio es el mismo.
Además, hay dos variantes de progresión:
1. Incremento del siguiente valor del parámetro Lots por tres veces: 1 - Lots*1; 2 - Lots*1*3; 3 - Lots*3*3; 3 - Lots*9*3; 4 - Lots*27*3, etc.
2. Aumentando el siguiente valor del parámetro Lots al número correspondiente al siguiente valor impar de Fibonacci: Lots*1; Lots*3; Lots*8; Lots*21; Lots*55, etc.

Como se puede ver a simple vista, este método de gestión del dinero es aún más peligroso que en los anteriores Asesores Expertos que utilizan el método Martingala. Sin embargo, debido al hecho de que, a diferencia de los Asesores Expertos existentes, este EA sólo necesita la presencia de movimientos sin pullbacks significativos o ningún pullback, su rendimiento ha superado al de los anteriores. Sin embargo, al final, el resultado fue negativo debido a los períodos en los que el precio oscilaba en el rango asesino para cualquier parámetro Delta. Hay que tener en cuenta que durante un movimiento fuerte (o débil, pero sin pullbacks ni correcciones fuertes), el Asesor Experto funciona independientemente de la dirección del movimiento.

Creo que mucha gente sabe que es mucho más fácil determinar el momento de entrar en el mercado que determinar la dirección de entrada en el mercado en ese momento. Así que decidí añadir reglas a este EA según las cuales debería determinar el momento de colocar las órdenes. He investigado sobre algunos indicadores que reaccionan a los cambios de volatilidad, pero he dejado de lado esta idea porque debido a mi falta de conocimiento de MQL4 no soy capaz de insertar correctamente el código de estos indicadores en el EA, lo que aumenta el tiempo de prueba significativamente ya que el backtest se realiza con las manos y los ojos y hay un montón de indicadores. Por lo tanto, me he detenido en el comercio de las noticias.

Así que he modificado el EA de tal manera que ahora es posible especificar el día de la semana, la hora y el minuto para empezar a trabajar. Es decir, ahora el Asesor Experto es capaz de establecer órdenes antes de la publicación de la noticia. Pero esto es la mitad del problema.
Para determinar la hora de publicación de las noticias y dividirlas en importantes y no importantes (mis escasos conocimientos en el análisis fundamental y la macroeconomía me impiden hacerlo yo mismo), he utilizado los análisis de una empresa de corretaje. Lamentablemente, el archivo de esta empresa de corretaje sólo tiene un calendario para 2007.
Sin embargo, después de la prueba retrospectiva (realizada en una operación por ejecución) para 5 pares de divisas en 2007, encontré que durante este período, no hubo ni una sola operación perdedora, y el nivel máximo de aumento de volumen fue el 3º, es decir (2ª versión de aumento de volumen) 8 lotes al inicio con 1 lote, y total - 1 + 3 + 8 = 12 lotes. Además, el número de operaciones de 8 lotes no superó 1/7 del total de operaciones.

Por supuesto, no puedo hablar de la efectividad de este EA y de este método de uso. En primer lugar, por el corto período de prueba, y en segundo lugar, por los escollos, uno de los cuales (y quizás el principal) es la no ejecución de órdenes por parte de un corredor exactamente a los precios fijados en ellas durante los movimientos fuertes.

No obstante, continuaré con el backtest y el forwardtest en la demo. Informaré de los resultados aquí. Espero que mis investigaciones ayuden a alguien a decidirse por el método Martingale sin necesidad de realizar investigaciones y así ahorrar mucho tiempo.
Tal vez alguien sepa y me indique la dirección del archivo del calendario económico (con clasificación por noticias que llevan al mercado a algún movimiento) para un periodo anterior a 2007. Se lo agradecería.
 

Entonces, ¿cuál es exactamente el problema? No lo entendí en su informe.
También estoy experimentando con el método Martingale, estaría bien si tuviera 2-3 pérdidas seguidas, pero a veces tengo 10.

 

1. En la determinación del momento exacto de la noticia que sacará al precio del rango, es decir, llevará a un movimiento mayor que Delta*2, o no llevará a un movimiento mayor que Delta.
2. En la disponibilidad de un archivo (1999-2007) de calendarios, resolviendo el problema 1.

 
DrawDown писал (а):

1. En la determinación del momento exacto de la noticia que sacará al precio de su rango, es decir, llevará a un movimiento mayor que Delta*2, o no llevará a un movimiento mayor que Delta.

Creo que es un error pensar que conocer el momento exacto de la publicación de noticias puede mejorar tu TS, por lo que te sugiero que leas Otro intento de trabajar en las noticias (posts de Lena). Mi opinión se basa en el hecho de que la reacción de los precios a las noticias está muy lejos de ser homogénea, inequívoca y predecible. Cincuenta y cincuenta. En el mejor de los casos, la negociación de la noticia es nula. Y eso significa que tener en cuenta la noticia en otros TS tampoco servirá de nada.
 
Martingala + trading de noticias = Camino a ninguna parte.
La imposibilidad de ganar dinero con la martingala ha sido demostrada matemáticamente por Dub a mediados del siglo pasado.
Por si acaso, puedes consultar este artículo que trata de explicarlo con los dedos.
¿Qué es la martingala?

Después de luchar con esta dirección durante un tiempo, llegarás a las mismas conclusiones.

Por cierto aquí hay ejemplos de cómo funciona el principio de la martingala en CHAMPIONSHIP: https: //championship.mql5.com/2012/ru/news
https://www.mql5.com/ru/users/vixenme/
https://www.mql5.com/ru/users/foil/
 
KimIV писал (а):

... Justifico mi opinión por el hecho de que la reacción de los precios a las noticias está muy lejos de ser uniforme, inequívoca y predecible. Cincuenta y cincuenta. ...cincuenta y cincuenta...
Y estoy absolutamente de acuerdo contigo. PERO! Para mi investigación, o más bien para mi asesor, no es importante cuál será la reacción del precio. Lo que importa es la reacción o la ausencia de reacción. Es decir, la dirección del movimiento del precio no importa. Además, no importa que el precio pueda hacer la llamada "Flecha", es decir, que se mueva en una dirección y luego inmediatamente en la otra. En ese caso, tengo la ventaja del método. Incluso si el precio hace dos "Flechas", sigo ganando independientemente de la dirección del último movimiento del precio.

Sí, gracias por el enlace. La discusión en ese hilo es realmente lo que necesito. Allí continuaré el tema. La razón por la que no podemos tener una discusión constructiva aquí. Los participantes no entienden la esencia de la idea, simplemente la dejan sin considerar y discutir debido a la presencia de la noción del "método Martingale". Aunque el sistema no se basa en el método Martingale sino en las estadísticas de las fluctuaciones de los precios en las noticias. Voy a publicar un análisis de las fluctuaciones de los precios, que son la reacción del mercado a las noticias, realizado por FX Engines. Esto demuestra claramente que hay una oportunidad de utilizar estas fluctuaciones para el comercio.

El único obstáculo para el comercio utilizando los principios de este Asesor Experto es la calidad de las empresas de corretaje. Si no hay una empresa de corretaje que permita utilizar un robot de comercio automatizado y ejecutar órdenes a un precio determinado en cualquier momento, no necesitamos dicha empresa.

Ahora estoy ejecutando el Asesor Experto en NFP. No necesito calendarios en todo momento. Hasta ahora los resultados son más que buenos, pero sigue siendo un backtest. Cuando termine con la PFN les haré saber los resultados.
 
DrawDown:

...Además, tampoco importa que el precio pueda crear una llamada "Flecha", es decir, que pueda ir en una dirección y luego inmediatamente en la otra. En ese caso gano usando el método . E incluso si el precio hace dos "Flechas", sigo ganando independientemente de la dirección del último movimiento.



¿Y si hay seis u ocho flechas?

La martingala puede utilizarse probablemente si la probabilidad de operaciones rentables es > 90%. O en otras palabras, la probabilidad de una serie
de 3-4 operaciones perdedoras es insignificante. Pero si hay un TP con el 90% de las operaciones rentables, ¿por qué utilizar la martingala?

La estrategia descrita anteriormente se denomina desglose de la volatilidad.
Por regla general, no está relacionado con las noticias o la martingala.

De mi experiencia en el mercado he aprendido la regla de oro: cerrar todas las posiciones antes de
Cierre todas las posiciones antes de las noticias y espérelas en la valla.
 
:) Noticias de nuevo... Sí, es tentador, sobre todo cuando ves cómo la libra hace 100-120 pips en 5 minutos, y piensas, por qué no lanzar dos pendientes un minuto antes de la noticia...
Digamos que incluso gané un poco de dinero con este método.

Hice MTS para descargar el calendario durante una semana y luego puse dos órdenes pendientes en 4 monedas (dependiendo de las noticias del país) un minuto antes de la liberación. También rellené el historial y ajusté parámetros como la distancia al precio en el momento de colocar la orden, la duración de la orden después de la publicación de la noticia y los takei stops y trailing. No era demasiado, pero era suficiente para el pan y la mantequilla. Entonces lo puse en una demo y empecé a mirar. Esto es lo que ocurrió. Se adjunta



.

Así que saqué la conclusión de que era una causa perdida, aunque para ser justos debo decir que sólo he diferenciado las noticias por importancia y cantidad de noticias publicadas simultáneamente
, pero no tuve ganas de hacerlo específicamente por tipos de noticias.
Guardaré el calendario de todo el 2006 como ayuda adicional.
Archivos adjuntos:
 
New:


¿Y si hay seis u ocho tiradores?

Sí. En ese caso no habrá fondos suficientes para abrir otra orden con un número de lotes progresivamente mayor, lo que llevará a perder el depósito.

Esperaba que al menos en las noticias los movimientos fueran más o menos constantes, incluso con dos o tres "flechas". Pero, por desgracia.

De 1999 a 2001 fue así en las no-granjas. Solía abrir 4 órdenes como máximo debido a las fluctuaciones, y el uso de la martingala me permitía cerrar las órdenes con beneficio. Pero de 2001 a 2007 tuve dos épocas de fluctuaciones en forma de varias velas grandes dirigidas de forma diferente. Una "valla tan alta". Naturalmente, esto es suficiente para una pérdida.

También en el backtest de los movimientos provocados por los datos del IPC de 1999 a 2007 la posibilidad de retirar el depósito se produjo 3 veces.
Sobre las noticias de la política del FOMC - 2 veces.
En PPI - 4 veces.
Una vez sobre los inicios de la vivienda - 3 veces.
Se ha producido 4 veces en la Balanza Comercial.

Sólo las solicitudes iniciales y las órdenes duraderas aumentaron el número de órdenes hasta 4 como máximo y permitieron que el depósito creciera más de 8 años, pero este hecho no me animó y no perdí el tiempo investigando otras 16 noticias que provocaron movimientos significativos en el precio.

Mi conclusión es la siguiente: se puede utilizar el método de la martingala sólo cuando existe la posibilidad de entradas falsas en el mercado siempre que la reentrada sea correcta. Es decir, aumentar el volumen hasta el 2º (quizá 3º) nivel de progresión. De lo contrario, la eficiencia no tendrá prácticamente ninguna posibilidad de cumplir con los requisitos de un sistema de comercio exitoso.
En cuanto a la negociación de las noticias, me di cuenta al examinarlas de cerca que la reacción del precio puede ser no sólo incierta, sino más que incierta. Y es imposible utilizar esta reacción para un comercio rentable incluso a medio plazo (a menos, por supuesto, que se tenga acceso a información privilegiada).

Gracias a todos por compartir sus opiniones.

 

Apalancamiento 1:500

Lote de trabajo 0,01

Spread 8 pips

Stop loss 23 pips

Take Profit 23 pips

1 pip precio centilot 0,085

PIB/JPY

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paso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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probabilidad 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048

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4$ 8 $ 16 $ 32 $ 64 $ 128 $ 256 $ 512 $ 1024 $ 2048 $ 4096

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volumen de pasos 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 1,28 2. 56 5. 12 10.24

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pérdida de pasos 1,96 3,91 7,82 15. 64 31. 28 62. 56 125. 12 250. 24 500. 48 1000. 96 2001. 92

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0,01 lote de depósito inicial mínimo para operaciones* 381,12 762. 24 1524.48 3048.96 6097.92

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*La llamada al margen no es relevante en esta situación a la hora de calcular el depósito inicial.

Prueba del "flush" basada en la teoría de la probabilidad:

Probabilidad de caer fuera de los 11 pasos es 1:2048, más precisamente 2037 sin los mismos 11 pasos - es decir, para 2048 transacciones cuenta de una serie perdedora de odineteen pasos, considere el caso ideal: Beneficio uno profit(23 puntos) 1,96 $ caso ideal es cuando todas las transacciones excepto una serie perdedora(11st) rentable 2037 * 1, 96 = 3992 $ Beneficio 3992 $. Cuando la pérdida de una serie de 11 pasos es de 4004 dólares. Total: -12 dólares (2048 operaciones)

Doctor-pound

 
el mal...
No he profundizado mucho en ... pero ...
Lo principal es no tirar mucho dinero en un comercio, pero no ir demasiado lejos con él.
Lo principal es no invertir demasiado dinero en una operación y no perseguir los superbeneficios.
Lo principal es no tirar demasiado dinero en un acuerdo y no obtener demasiados beneficios.
La estrategia de negociación es una táctica de alto riesgo, y aunque haya beneficios, a medio plazo lo más probable es que sea un juego de suma cero (o posiblemente negativo).
por no hablar del trabajo a largo plazo.
es decir, no hay imaginación ))))