Teoría del mercado - página 169
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Y, cuando se opera en el mercado real, no se puede prescindir de definir unos ingresos virtuales muy superiores a los reales. Si no se introduce el concepto de ingresos virtuales, es imposible calcular el beneficio de un empresario.
Estoy de acuerdo. es imposible imponer el concepto de un solo precio en forex, porque es un mercado. naturalmente, el precio tiene una delta tanto al alza como a la baja. en consecuencia, también lo tiene el beneficio previsto.
1. Prueba durante semanas (mínimo 20 semanas).
2. curarse de las entradas múltiples (estar en el mercado o después de fijar una apertura en la misma dirección a un precio peor en comparación con la orden anterior) en la misma dirección, muchas estrategias sufren de esto. Es mejor hacer 1 entrada cualitativa, al menos 2, que 10 como ahora cuando se opera con las manos, esperando las pérdidas en aras de una hermosa estadística del 100%. Parece que hay problemas de juego y psicológicos, a juzgar por las posiciones abiertas, no se debe operar con las manos.
3. Incluir la contabilidad del deslizamiento en la simulación (si el número de operaciones por día, más de 4).
4. Intente permanecer en el mercado desde las 04.00 hasta las 20.00 UTC, sin transferir posiciones, es decir, fijando a las 20.00 UTC.
Tenga en cuenta todos los puntos, logrando más del 90% de las semanas rentables, el factor de beneficio de 3, a continuación, utilizando la reinversión en una cuenta real, se convertirá en un millonario de dólares en un corto período de tiempo.
Buena suerte.
Una cosa que no entiendo, hasta ahora, es cómo el precio del mercado se las arregla para ir primero precipitadamente hacia abajo antes de golpear el precio sin romper mis ratios. Es como si atravesara el cristal, mostrando su poder. Incluso puede alcanzar valores negativos sin romper su patrón de formación. En definitiva, hay mucho espacio para la investigación y el descubrimiento de nuevas regularidades, que espero que haya marcado la dirección correcta.
No hay que mirar a hurtadillas. El precio se calcula en base a la apertura de las 20 barras anteriores (o quizás también se tenga en cuenta la apertura de la barra actual). Sólo hay un error en el cálculo del beneficio, en mi opinión.
Es decir, ya conocen el algoritmo de toma de decisiones por parte del Asesor Experto, podrían utilizar los datos (2010-2011), que ya han sido publicados muchas veces, para mostrar (1-compra, -1-venta) el trabajo del Asesor Experto.
Por favor, aquí está el rendimiento del EA para este período con TP = SL = 300pp., lote 0.01 en TF D1:
Barras en la prueba 1434
Garrapatas modeladas 1954
Calidad de los modelos n/d
Errores de gráficos no coincidentes 0
Depósito inicial 1000,00
Corriente de propagación (25)
Beneficio neto total 2533,39
Beneficio bruto 6546,84
Pérdida bruta -4013,45
Factor de beneficio 1,63
Remuneración esperada 6,98
Reducción absoluta 87,62
Reducción máxima 1351,77 (41,60%)
Reducción relativa 41,60% (1351,77)
Total de operaciones 363
Posiciones cortas (% de ganancias) 222 (65,32%)
Posiciones largas (% ganado) 141 (59,57%)
Operaciones con beneficios (% del total) 229 (63,09%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 134 (36,91%)
El más grande
beneficio comercial 29,99
pérdida comercio -30,68
Media
beneficio comercial 28,59
pérdida de comercio -29,95
Máximo
victorias consecutivas (beneficio en dinero) 27 (775,98)
pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 45 (-1357,08)
Máxima
beneficio consecutivo (recuento de victorias) 775,98 (27)
pérdida consecutiva (recuento de pérdidas) -1357,08 (45)
Media
victorias consecutivas 12
7
Ahora continuemos negociando hasta el momento actual con los mismos parámetros:
Barras en la prueba 2354
Garrapatas modeladas 3794
Calidad de los modelos n/d
Errores de gráficos no coincidentes 0
Depósito inicial 1000,00
Corriente de propagación (25)
Beneficio neto total 7258,61
Beneficio bruto 16707,40
Pérdida bruta -9448,79
Factor de beneficio 1,77
Pago esperado 8,30
Reducción absoluta 87,62
Reducción máxima 1936,04 (42,94%)
Reducción relativa 42,94% (1936,04)
Total de operaciones 875
Posiciones cortas (% de ganancias) 544 (66,91%)
Posiciones largas (% de ganancias) 331 (60,42%)
Operaciones con beneficios (% del total) 564 (64,46%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 311 (35,54%)
El más grande
beneficio comercial 29,99
comercio de pérdidas -35,13
Media
beneficio de la operación 29,62
pérdida comercio -30,38
Máximo
victorias consecutivas (beneficio en dinero) 45 (1332,11)
pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 45 (-1361,40)
Máxima
beneficio consecutivo (recuento de victorias) 1332,11 (45)
pérdida consecutiva (recuento de pérdidas) -1361,40 (45)
Media
victorias consecutivas 13
pérdidas consecutivas 7
Por favor, aquí está el rendimiento del EA para este período con TP = SL = 300pp., con 0,01 lote en TF D1:
Por favor, explique cómo se manejan el TP y el SL. ¿Está usando minutos, donde la entrada es estrictamente por el inicio del día o usando TF D1 y todos los ticks?
Aunque, ya lo he visto:
"Barras en la prueba 2354
Ticks modelados 3794".
Este es el trabajo en las barras diarias. Tengo fuertes dudas de que 3794 ticks puedan manejar con precisión las tomas/paradas. Es una locura, ¿no?
Explique cómo se manejan el TP y el SL. ¿Se utilizan los minutos, donde la entrada es estrictamente al principio del día o se utiliza el TF D1 y todos los ticks?
Aunque ya lo he visto:
"Barras en la prueba 2354
Ticks modelados 3794".
Este es el trabajo en las barras diarias. Tengo fuertes dudas de que 3794 ticks puedan manejar con precisión las tomas/paradas. Esto es una tontería, ¿no?
¿Correr en modo "Todos los ticks"?
Yusuf, ¿qué piensas cuando envías tus materiales al foro? En resumen, ha hecho una prueba sobre los precios de apertura de la barra DIARIA y está tratando de simular los niveles de take profit y stop loss en un muestreo tan grueso.
Sí, ejecútalo en todas las garrapatas. Será interesante verlo. Y en general, el estándar de oro para las pruebas en MT4 son los precios de apertura de las barras de minutos.
Si sus 300 pips son 0,03 y no 0,003, entonces tal vez todavía hay una posibilidad de no estar muy equivocado.
Yusuf, ¿qué piensas tú mismo cuando envías tus materiales al foro? En resumen, ha hecho una prueba sobre los precios de apertura de la barra DIARIA y está tratando de simular los niveles de take profit y stop loss en un muestreo tan grueso.
Sí, ejecútalo en todas las garrapatas. Será interesante verlo. Y en general, el estándar de oro para las pruebas en MT4 son los precios de apertura de las barras de minutos.
Si 300 puntos son 0,03 y no 0,003, entonces tal vez todavía hay una oportunidad de no cometer demasiados errores.
El Asesor Experto es bastante nuevo y aún no ha sido optimizado. Sólo quería ver, si hay una ventaja de estadísticas en SL=TP. He lanzado "Todas las garrapatas" ahora y veremos. Pero el 64% de ventaja, me da esperanza. TP=SL=3000pts. 5 dígitos.
Tester está jurando: 2015.07.19 14:46:17.737 TestGenerator: error de datos no coincidentes (límite de volumen 9116 en 2010.01.04 00:00 superado)