Teoría del mercado - página 81
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Yusuf, no lo creo. Sus operaciones -repito- llevan mucho tiempo rondando, y se nota en la suavidad del gráfico. No me extrañaría que algunos oficios lleven seis meses o más. Usted muestra la reducción de las posiciones cerradas. La pregunta sigue siendo: ¿cuántos puntos de detracción pueden acumularse en el peor de los casos con órdenes abiertas?
Estuve haciendo un gráfico similar utilizando una estrategia parecida a la tuya y también conseguí unos 100-200 puntos de drawdown y un 95% de operaciones rentables. Pero cuando calculé el drawdown de las operaciones abiertas en el mismo excel, las gafas de color de rosa volaron al instante, ya que el FS se hizo pequeño.
¿Qué tipo de reducción cree que es aceptable?
¿Qué opina de la reducción en esta pregunta?
En % del depósito inicial.
Si el depósito inicial es de 1000$, el saldo es de 10000 y la reducción es de 2000, ¿cuál es la reducción?
Si estimamos la detracción como un porcentaje del depósito inicial, obtenemos el 200%. Tiene sentido estimar el drawdown como un porcentaje del depósito inicial, porque tal drawdown puede ocurrir inmediatamente después de lanzar el Asesor Experto, cuando todavía no ha ganado nada. Esto es a condición de operar con un lote fijo.
Yusuf, no lo creo. Sus operaciones -repito- llevan mucho tiempo rondando, y se nota en la suavidad del gráfico. No me extrañaría que algunos oficios llevaran seis meses o más. Usted muestra la reducción de las posiciones cerradas. La pregunta sigue siendo: ¿cuántos puntos de detracción pueden acumularse en el peor de los casos con órdenes abiertas?
Estuve haciendo un gráfico similar utilizando una estrategia parecida a la tuya y también conseguí unos 100-200 puntos de drawdown y un 95% de operaciones rentables. Pero cuando calculé el drawdown de las operaciones abiertas en el mismo excel, las gafas de color de rosa volaron al instante, ya que el FS se hizo pequeño.
Vea cómo el algoritmo busca frenéticamente la tendencia https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512. Para evaluar la frecuencia de los cambios de dirección de las operaciones, he colocado un gráfico "Compra-Venta". En estos cambios frecuentes de dirección de las operaciones, en principio, se excluyen las grandes detracciones, porque cortamos las pérdidas inmediatamente al cambiar la dirección de las operaciones, sin tocar las posiciones rentables. Tenemos tendencias largas, pero son útiles porque se excluyen las detracciones. El patrimonio neto siempre es mayor que el saldo en estos puntos. Si el algoritmo pierde patrimonio, en realidad pierde su propio dinero ganado, no el patrimonio del depósito. ¿Entiendes la diferencia? Por lo tanto, esos 2000 puntos que he citado son detracciones relativas. La bajada de 500 puntos está provocada por el algoritmo en la fase de aceleración. No crees porque hasta ahora no habías encontrado esos sistemas automáticos autorregulados. El algoritmo simplemente se ajusta al mecanismo de control del mercado y ahorra y acumula beneficios por sí mismo, deshaciéndose de pérdidas sustanciales a tiempo y asumiendo pérdidas. Creo que lo he explicado de alguna manera. Si no lo entiendo, le explicaré más.
Esto nos lleva a preguntarnos por qué necesitamos un sistema. Al fin y al cabo, se puede "salir del paso" y abrir en cualquier dirección y autorregularse: cuando se producen pérdidas, se cierra, cuando se obtienen beneficios, se deja crecer.
¡Este es el sistema! No ha descrito de forma notable cómo funciona el sistema. Se convertirá en un ATS de pleno derecho, si se abstiene de "salir de la caja", e introduce una lógica razonable.