Teoría del mercado - página 66
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¡Caballeros! Al tener dudas sobre el algoritmo, realicé un experimento con él sin cambiar nada en la configuración y le indiqué que analizara el proceso de comercio del empresario, cuando compraba bienes por valor de 10 dólares y empezaba a venderlos en un mercado competitivo a precios C, obteniendo unos ingresos de D. El algoritmo realizó un análisis completo del trabajo del empresario y pasó la prueba con éxito, calculando con precisión el beneficio según la metodología tradicional, como la diferencia entre ingresos y gastos y según mi fórmula de beneficios, así como, los niveles de precios virtuales conocidos C1, Copt, Cr, C2 y Cpr (¡!):
El cálculo de los beneficios coincide perfectamente:
Conclusiones de su análisis del proceso de comercio: El empresario comienza a obtener un beneficio de inmediato. Habiendo establecido el precio de venta Ц > Цпо = 10 $, el beneficio máximo se recibe en Ц = Цот = 10,91 $, el comercio se detiene en Ц = Цпр = 11,90 $, que, corresponde completamente a la lógica del proceso de comercio y se confirma por la Representación fundamental del beneficio como diferencia entre los ingresos y todo tipo de gastos.
El cálculo de los niveles (nuestro gráfico de niveles virtuales), efectivamente, muestra que, el mercado está liderado por los Toros, ya que el precio fue aumentando:
Conclusión: El algoritmo refleja la situación del mercado de forma absolutamente adecuada y sus resultados son fiables.
Yusuf, tu algoritmo es muy sensible a los cambios de datos de entrada. Esto se demuestra indirectamente por los enormes picos - piensa en el pequeño efecto de fisión delta - es muy similar a estos picos. No haces ningún preprocesamiento de datos, pero hay ruido, y el primero y más obvio es el ruido de muestreo.
El algoritmo da resultados/recomendaciones diferentes, a veces opuestas, si se calcula sobre una vela diaria, pero en diferentes momentos del día. Esto demuestra que el algoritmo no es grueso, o en otras palabras, no tiene propiedades de robustez. Pero para garantizar la rugosidad del algoritmo, deberíamos volver a eliminar el ruido y separar la señal propiamente dicha de la mezcla de "señal+ruido".
Yusuf, tu algoritmo es muy sensible a los cambios en los datos de entrada. Esto también se indica indirectamente por los enormes picos - recuerde el efecto de fisión delta pequeña - estos picos son muy similares a efectos similares. Usted no hace ningún preprocesamiento de datos, pero hay ruidos, y el primero y obvio es el ruido de muestreo.
El algoritmo da resultados diferentes, a veces opuestos, si se calcula sobre una vela diaria, pero en diferentes momentos del día. Y muestra su tosquedad, o en otras palabras el algoritmo no tiene propiedades de robustez. Pero para garantizar la rugosidad del algoritmo, deberíamos volver a eliminar el ruido y separar la señal propiamente dicha de la mezcla de "señal+ruido".
No se trata de la excelencia, ahora estamos averiguando en qué momento es mejor dar una señal. Propongo comprar cuando el precio se desprenda de la línea amarilla hacia arriba, y usted da cuando la línea roja alcanza el precio. Su señal es más tardía que la mía.
El principal problema es determinar cuándo se produce el evento del que se habla, para lo que hay que organizar el seguimiento del mercado en línea.
¿No lo muestra el gráfico del post2015.05.21 23:44?
Ahora te entiendo, la cuestión es que la línea amarilla no caerá hasta que la línea roja golpee, y la línea amarilla cae al agarrarse al último dato con la bisagra. Así que estamos hablando de lo mismo. Lo principal, siempre que se consiga captar señales de entrada y salida adecuadas, como en el caso de la BAY al inicio de lasesión del viernes https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68, que ahora está funcionando.
Estado del mercado a las 13-00 MSK. Mercado tranquilo, competitivo y alcista:
Ahora te entiendo, la cuestión es que la línea amarilla no caerá hasta que la línea roja golpee, y la línea amarilla cae sujetándose a los últimos datos con la bisagra. Así que estamos hablando de lo mismo. Lo principal, siempre que se consiga dar señales de entrada y salida adecuadas, como en el caso de la BAY al inicio de lasesión del viernes https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68, que ahora se está resolviendo.
No puedo decir que los Osos (línea amarilla) dejaron ir el precio y cayeron (no bajaron, cayeron) porque fueron golpeados por los Toros, en el momento del golpe, o, inmediatamente después del golpe, di la señal a BAY. Estamos hablando de lo mismo.
Publicaste el gráfico cuando la línea roja tocó el precio. ¿No es así? Si estuviéramos hablando de lo mismo, habrías publicado el gráfico antes, cuando el precio se separó de la línea amarilla. No sé cómo es realmente, pero se puede ver en el gráfico que estos eventos no están sucediendo al mismo tiempo. A menos que en la horizontal tengamos el eje del tiempo.
Oleg, hola, estoy totalmente en contra de dividir una señal en señal principal y ruido. No existe el "ruido" que vale miles de millones de dólares, tal vez el ruido sea la señal útil.
Yusuf, no hay " "ruido" que valga miles de millones de dólares", no lo hay.
Y si piensasque "el ruido es la señal útil", entonces, según esa lógica, deberías estar rastreando cada tick. Y no lo hay.
Intentaré dejar claro mi punto de vista con esta imagen:
La señal se destaca claramente en esta sección: la línea que se mueve hacia abajo. Pero las propias barras, superpuestas a la línea de señal, muestran una mezcla de "señal+ruido".