una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 222
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Mi error, no entendí tu forma de escribir. Como resultado tomé un guión como signo de menos. Por eso no entendí la razón de repetir lo que se hizo por la diferencia entre el indicador y el cambio de precio, y cuál era el sentido de eso. Pero dibujarlo en los planos de coordenadas (BL,dA) y (BR,dA) es una idea comprensible y razonable.
También tienes razón en lo que respecta a la dispersión. Lo he corregido en este caso por dos razones. 1) Programáticamente era fácil de hacer. 2) La principal posibilidad de obtener una superioridad estadística en las condiciones de mi experimento ya había sido obtenida por mí. Por eso me pareció más interesante citar los datos ajustados por el diferencial.
Me parece bien el enlace a GAIN Capital y me bajaré los datos de ahí, pero si tus datos son de otro broker, te lo agradecería mucho. Supongo que el sistema tiene que ser completamente robusto para el flujo de datos. No hay duda de que difieren de un corredor a otro y en nuestras cuentas reales no obtenemos una imagen pura del mercado, sino una representación más o menos similar. Dado que en el mercado de divisas no existe un mercado puro como tal, este problema es fundamentalmente irresoluble. Por eso sólo hay una salida: hacer sistemas estables, es decir, sistemas capaces de filtrar lo principal de los detalles. Y la forma más fácil y fiable de comprobarlo es probarlos con datos de diferentes fuentes.
Personalmente, he pasado 3 meses recopilando datos de mi agente. Eso fue suficiente para mi investigación del año pasado. Sin embargo, ahora ya no es suficiente. El coleccionismo es largo, es más fácil encontrar a alguien que ya lo haya hecho. :-)))
Puede que tengas razón. La cuestión, sin embargo, es que se confía en Hearst para identificar la naturaleza del mercado: tendencia o contratendencia. No tiene sentido calcularlo sobre todos los datos disponibles, ya que el comportamiento del mercado cambia en el tiempo, y sólo por ello es posible sacar provecho de él. Por eso es interesante la variante de calcular el valor local de Hearst. Su uso en este contexto, que he visto, merece atención. Pero si se vincula el cálculo de Hearst a la FAC - integral por definición característica de las series temporales, entonces no se obtendrá ninguna localización. EN MI OPINIÓN.
En su rama en fxclub ForAxel dio imágenes de conjuntos que no sólo pueden considerarse suficientemente separables, sino que también tienen centros de localización pronunciados. No sé si reflejan algún dato real o es sólo un programa de búsqueda por ahora.
Sergey, tal vez puedas compartir cómo procesar grandes volúmenes en Matcadet, si tienes esa experiencia.
Todo está dispuesto por separado para cada par de divisas, por año y por mes.
Como resultado, toda la base de datos consiste en un montón de archivos de ticks mensuales. Descargue sólo lo que necesite.
Por lo tanto, es muy posible probar las garrapatas durante un solo mes. Son unos 30-40 mil puntos.
Sergei, pruébalo con esos muchos, puede que funcione.
Está todo dispuesto por separado, para cada par de divisas, por año y por mes.
Como resultado, toda la base de datos consiste en un montón de archivos de ticks mensuales. Descargue sólo lo que necesite.
Por lo tanto, es muy posible probar las garrapatas durante un solo mes. Son unos 30-40 mil puntos.
Sergei, pruébalo con esos muchos, puede que funcione.
Funciona con este número. Ahora tengo 40 000 registros. Pero necesito mucho más para el experimento
"MQL4: Una imagen para el foro de metacotizaciones",
He descubierto que el tamaño máximo de los archivos es de 1 Mb :-(.
Tengo 60 Mb de datos de EURUSD para un año... Y 5 Mb si lo meto todo.
Dame un consejo.
a Yurixx
La forma que propuse para calcular el índice de Hurst utiliza la integración a lo largo de la historia al igual que las demás. Realmente, necesitamos encontrar el valor de la volatilidad de un instrumento de antemano y es la suma sobre la historia. Por lo tanto, el problema seguirá existiendo. Además, tendremos que encontrar la volatilidad en dos puntos en diferentes TFs y luego tomar el logaritmo de la relación y este procedimiento sólo aumentará el ruido.
La figura muestra cómo el CAE reacciona al comportamiento del mercado. A partir de EURUSD 1m 2005 se ha sintetizado una fila de renk con una discreción de 17 puntos (en la figura en rojo). La serie resultante se analizó en busca de "tendencias" y "retrocesos" utilizando el FAC con una ventana deslizante de 100 barras. Recordemos que el FAC tiene un rango de valores de -1 a 1, el valor negativo sugiere que después de un comercio rentable debe abrirse inmediatamente en la dirección opuesta, y positivo - para abrir en la dirección del movimiento del precio.
He descubierto que el tamaño máximo de los archivos es de 1 Mb :-(.
Tengo 60 Mb al año en EURUSD... Y 5 Mb si lo meto todo.
Dame un consejo.
1. Puedes dividir tus 5Mb en partes de 1Mb usando WinRAR, cambiar la extensión de rar a zip, porque el foro no acepta archivos RAR y luego ponerlos en www.mql4.com. Puedes ver un ejemplo en la página 26 de "MQL4: una imagen para el foro de metaquotes".
Cuando vuelva a descargar los archivos, no tendrá que cambiar la extensión de zip a rar, ya que WinRAR descomprimirá los archivos con la extensión zip también.
2. Sube el archivo a www.filefactory.com para su descarga temporal
Al volver a descargar los archivos, no es necesario cambiar la extensión de zip a rar, ya que WinRAR descomprimirá los archivos con extensión zip también.
2. Subir el archivo a www.filefactory.com para su descarga temporal
Gracias.
Toma, ponlo en http://www.filefactory.com/file/aef4cf/
a Grans.
Sergey, presta atención a la imagen de mi post anterior. El tamaño de la ventana móvil es de 100 barras Renko, lo que significa que el retraso de la fase debido al procedimiento de promediación en los datos históricos no supera la mitad de este valor, es decir, 50 barras. El período característico de la volatilidad del mercado (véase la figura), ¡es de unos 300-400 compases! ¡Así, podemos afirmar el hecho de la identificación REAL de la tendencia (determinista) en la serie temporal con el uso de la construcción renko! Esto nunca ha sido posible con una serie temporal clásica de FX y nunca ha sido fiable en todos los FQF.
Aquí tienes.
Se ha descargado bien. Gracias.
Es una pena que el formato de registro de datos haya cambiado durante el proceso de acumulación:
2006.04 0.1 3 1144639388 1.2105 1.2108
......
EURUSD 2006.08.10 15:59 1155225540 1.2829 1.2831
......
2006.10.02 14:00 1159797628 1.2691 1.2692
Bueno, eso es básicamente bastante corregible.
Es una pena que en el proceso de acumulación haya cambiado el formato de registro de datos:
Bueno, en principio esto es bastante corregible.
No es una cuestión de principios.
Tiempo de corte en segundos: A(i,3).
Precios de oferta: A(i,4).
Preguntar precios: A(i,5).
¡Esto es cierto para TODO el archivo!