una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 220

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Hola a todos.
No hay que dormir.
Sugiero que empecemos a discutir la tesis de Pastukhov.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956
Hay una pregunta en el orden del día: sobre la ventaja de la transición del tradicional desglose horizontal de las series temporales en TFs al desglose vertical en velas discretas de la misma amplitud.
Les muestro los resultados de mi investigación a modo de introducción. Para estimar la rentabilidad del método se utilizaron herramientas estándar: FAC y desviación estándar. Los datos de entrada fueron cotizaciones de ticks para todo el año 2006 para el EURUSD, el EURCHF y el EURGBP. Las series temporales iniciales se cortaron según el método propuesto en la tesis y se generó una nueva serie sintética con barras que tienen la misma amplitud(A) en puntos (respectivamente, con una duración diferente de cada vela). Las series sintéticas se crearon en incrementos de un punto, de 1 a 50 puntos, y para cada uno se realizó la estimación de los rendimientos:
s(A)=|FAC|*A, donde A es el paso de discretización en el eje vertical.
y una estimación del rendimiento total del año:
S(A)=const*(s(A)-Spread)/A^2
El rendimiento medio por operación se presenta en la imagen. El promedio se realizó en un período de un año, el número de eventos en el peor de los casos no es inferior a 50.

Lo que llama la atención es que el esquema permite superar la rentabilidad de los diferenciales que existen en la actualidad. ¡Eso es bueno!
En la imagen siguiente podemos comparar los beneficios integrales del régimen para diferentes instrumentos.

Como puede verse, los rendimientos de los instrumentos son comparables entre sí en general y se sitúan en el rango de varios cientos de puntos al año con un diferencial de 1 punto para el EURUSD y de 2 puntos para los pares EURCHF, EURGBP. En el caso del EURUSD, el mínimo de ganancias se encuentra en la zona de velas de 35 puntos.
En general, la idea mostrada en la disertación no es nueva; la cuestión es que al utilizar órdenes TP y SL en nuestro TS, de hecho, implementamos el esquema de negociación propuesto. De hecho, en su forma más simple, nuestra estrategia se reducirá a colocar órdenes TP y SL de igual valor y abrir una posición en la dirección del movimiento anterior, si el FAC es positivo, y en la dirección opuesta, si es negativo (el autor utiliza el indicador Hurst-N, que no cambia la esencia). El procedimiento de apertura de una nueva posición se ejecuta inmediatamente después de cerrar la actual. Por cierto, usando ТР y SL desiguales, puede aumentar significativamente la eficiencia de la estrategia. Y TP> SL o viceversa dependerá directamente de la relación Hurst.
De forma tan ingenua se puede realizar lo que está bien escrito en una tesis de 100 páginas y por la que se ha otorgado un título científico de Candidato a la Ciencia en Física y Matemáticas :-)
Si comparamos el método propuesto para llevar a cabo los acuerdos de arbitraje con los métodos clásicos, podemos observar
1. rendimientos integrales comparables. Que es neutral.
2. Menor capitalización de la posición abierta con el mismo riesgo de mercado debido a las mayores órdenes TP y SL. ¡Lo cual no es bueno!
3. Sólo un parámetro de la optimización del TS - la amplitud de las velas. Esto es muy, muy bueno. Puede garantizar la solidez del método.
 
doble puesto
 
Neutron 16.01.07 11:19
Tengo la ligera sospecha de que has estado leyendo la disertación equivocada. :)

En realidad, hay dos métodos de "partición" que se muestran allí, kagi y renko. Aunque se consideran
en paralelo, siguen siendo diferentes.
El autor no utiliza el índice Hearst, sólo se refiere a él diciendo que la volatilidad H introducida por él
es estructuralmente similar al índice de Hearst.
Sobre la base de la volatilidad H se ha sugerido y demostrado el rendimiento de algunas estrategias de negociación (descritas en esta disertación).
estrategias de negociación (descritas en la tesis).
También se demuestra que la división H describe de forma óptima (en cierto sentido) la serie de datos inicial.
(en términos convencionales, puede utilizarse como "supresor de ruido"). Esto es lo único que
utilizado, de toda la tesis.

PD/ pero soy yo, no me meto en minucias, sólo quería precisión.
 
Mantente despierto. <br/ translate="no"> Sugiero que empecemos a discutir la tesis de Pastukhov.


Lo apoyo en general. Pero con una condición: no olvidarme también de mis propias "disertaciones".
. Por eso publico la foto, que debería haber hecho hace tiempo.
Como aún no he instalado el matcad, la imagen está en eexcel. no regañes mucho.
Este símbolo es GBPUSD, M15
Cantidad de barras en el gráfico - 38856
Puntos potenciales de entrada - 4038
Puntos azules - entrada exitosa, rojos - no exitosa
Criterio - la entrada fue considerada exitosa si resultó en +6 puntos o más (corrección por spread),
otras, incluyendo las positivas, fueron no exitosas.
Número total de entradas con éxito - 3482, sin éxito - 556
Desde mi punto de vista, lo único que podemos decir de este cuadro es que el uso del plano de fase
de los indicadores BR,BL no permite construir un criterio para dividir el conjunto
de operaciones en exitosas y no exitosas.


PD: Apoyo la iniciativa de Northwind de publicar imágenes y textos en formato de pantalla
. Espero no tener que moverme de un lado a otro de la pantalla al leer este post. :-)
 
Yurixx 16.01.07 13:40

...Total de entradas con éxito - 3482, entradas sin éxito - 556
Desde mi punto de vista, lo único que se puede decir de esta foto es que el uso de la fase
de indicadores BR,BL no permite construir un criterio para dividir el conjunto de
en acuerdos exitosos y no exitosos.

¿Cómo que no se puede construir un criterio? La proporción de éxitos y fracasos es de 7 a 1, ya.
Y lo que se muestra en la imagen permite construir algo como BR=a+b*BL.
Pero eso no es lo que quieres.
 
Por cierto, aún no he leído todo, pero parece que el autor no utiliza realmente el valor de Hearst. Introduce el valor H, pero redefine este valor. Puede que, por supuesto, aún no haya terminado de leerlo...:o)
 
La disertación de Pastukhov en el enlace anterior es un archivo roto, no se abre.
 
¿A qué se refiere con no construir un criterio? Ya tienes una proporción de éxito a fracaso como de 7 a 1.


Eso es retrospectivo. No es que esté ejecutando una estrategia en un probador. Sólo tengo el mismo indicador cuyas señales
Necesito filtrar. En la historia se conocen estas señales, en tiempo real para identificar la señal
lleva tiempo. Si se tiene en cuenta este desfase, quizá esta ventaja desaparezca por completo.
En el mejor de los casos, se reducirá considerablemente.
 
La disertación de Pastukhov en el enlace anterior es un archivo roto, no se abre. <br / translate="no">

Es extraño, todo el mundo lo abre, tú no. ¿Por qué está roto?
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