una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 228
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bien... para predecir el valor del precio en el siguiente momento Y[j+1], se debe añadir un delta al precio actual Y[j], este delta a*X[j] es un residuo aleatorio que se modela:
Y[j+1]=Y[j]+a*X[j].
Lo correcto sería decir "pseudoaleatorio". Lo que nos ocupa es la elaboración de un modelo adecuado que describa plenamente la naturaleza de este residuo.
Lanzamiento de una moneda, caso degenerado del proceso de Markov X[j]=a*X[j-1] +sigma [j] con coeficiente a idénticamente igual a cero a=0 y sigma[j] - una variable aleatoria que toma dos valores 1 y -1. El caso del proceso de no arbitraje - es imposible obtener beneficios (a=0).
Proceso de Wiener, caso degenerado del proceso de Markov X[j]=a*X[j-1] +sigma [j] con coeficiente a idénticamente igual a cero a=0 y sigma[j] - una variable aleatoria normalmente distribuida. El caso del proceso sin arbitraje - es imposible obtener beneficios (a=0).
Y "eliminar" es deshacerse de las tendencias deterministas (si las hay), de los componentes constantes, cíclicos, estocásticos...
"Los hombres no lloran, los hombres se enfadan" :)
Es posible dar una justificación teórica, pero es mejor no hacerlo ante tu mujer, después de haberlo perdido todo. A no ser, claro está, que la esposa no haya estudiado el curso de la señora Wentzel E.S. :o)))
a Neutrón
Bien... para predecir el valor del precio en el siguiente momento Y[j+1], hay que añadir un delta al valor actual del precio Y[j], este delta es a*X[j] y es el residuo aleatorio que modelamos:
Y[j+1]=Y[j]+a*X[j].
Lo correcto sería decir "pseudoaleatorio". Lo que nos preocupa es la elaboración de un modelo adecuado que describa plenamente la naturaleza de este residuo.
Sergey, probablemente no he expresado mi pensamiento muy correctamente. Pero me parece que el residuo aleatorio se obtiene (en el caso general) después de sustraer de los datos primarios, alguna función analítica. Puede ser LR, superposición de varios armónicos básicos, etc. Este enfoque de la predicción será correcto si esta función básica sigue siendo "verdadera" en la siguiente iteración. ¿Se quedará? Ya me he quejado de que todos mis intentos de predicción han fracasado. En general, resultó como con una moneda.
1. Formulación de criterios de selección para un modelo concreto de mercado.
2. Seleccionar un modelo.
3. Construcción de un modelo de previsión adecuado.
4. Predecir el precio para obtener un beneficio.
Para ser honesto, tengo trozos de información sobre este tema. Tal vez Northwind pueda compartir sus materiales, si es que tiene alguno...
Esto es lo que estaba pensando: propongo colgar este cuadro de mi disertación en mi oficina en el lugar más destacado para todo comerciante sensato.
De hecho, esto es una demostración de la solidez del modelo teórico propuesto por Pastukhov. Ahora bien, de vez en cuando se oye hablar de la imposibilidad fundamental de obtener ganancias fiables en el mercado Forex. El resultado pretende aumentar la confianza en nuestras filas en el acierto del camino elegido y el deseo de continuar lo que hemos empezado.
Sin embargo, hay un punto sutil... Imagina que eres un estudiante de posgrado y has recibido instrucciones de tu supervisor para calcular los parámetros del modelo que describe la evolución del sistema de dos estrellas unidas gravitacionalmente. Supongamos que le ha dado pereza estudiar la Teoría General de la Relatividad de Einstein y ha tomado la "sabia" decisión de deducir todas las fórmulas de las consideraciones generales de forma independiente - al fin y al cabo es interesante e instructivo. Sin duda, lo conseguiremos y pondremos triunfalmente sobre la mesa ya el hijo del ex líder el modelo buscado...
Tal vez deberíamos tirar todas nuestras bicicletas y prestar atención al estudio de lo que ya se ha escrito en la tesis. ¿Tal vez tenga sentido hacerlo juntos? Estoy seguro de que ahorrará mucho tiempo y GARANTIZARÁ un resultado positivo: el bienestar material.
¿Quién cuenta?
Creo que sí, pero no tengo nada de tiempo libre en este momento.
Creo que sí, pero no tengo nada de tiempo libre en este momento.
Si alguien me enseñara la moto... Estudiaría los planos con detenimiento y quizá no tendría que reinventarlo. Aunque no es un hecho, uno se convierte en un sabio después de un montón de motos inventadas, pero nadie puede evitar este camino de todos modos (eso creo).
En general, soy partidario de que merece la pena estudiar este material con más detenimiento. Lo único es que no voy a dejar mi moto. Sobre todo porque ya se parece a una "Harley-Davidson". Sergey, el camino que recorres es muy importante. Si se camina por un camino trillado, es posible que ni siquiera crezcan plátanos en él. Creo que está bastante claro a qué estoy aludiendo.
Sólo puedo añadir que también es una bicicleta.
Si alguien me hubiera enseñado esa misma moto... Habría estudiado los planos con detenimiento y quizá no lo habría reinventado. Aunque no es un hecho, uno se convierte en un sabio después de un montón de bicicletas inventadas, pero nadie evita ese camino de todos modos (creo).
Por supuesto, la moto en cuestión es la inventada por Pastukhov (se dio una referencia a los planos).
"Después de la subasta".
http://grasn.narod.ru/img/t.JPG
PS La pantalla jpg no funciona