una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 223
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...Permítame recordarle que el índice de Harst(h), el FAC y la volatilidad H(como se define en la tesis de
Pastukhov), están relacionados por correlaciones obvias:
FAC=1-2/H=2h-1.
Permítanme recordarles que el CAE puede definirse como la diferencia entre todos los saltos (movimientos) codireccionales del precio y los movimientos contradireccionales, dividida por la suma de todos los movimientos...
Creo que la igualdad FAC=1-2/H=2h-1 es una suposición muy fuerte.
Para decirlo con palabras, la volatilidad H puede definirse como la suma de todos los incrementos H
(módulo) dividida por el número de todos los incrementos. Esto es muy diferente de su definición de FAC
. Además, creo que no es exactamente así como está formulado el CAA, pero aún no estoy seguro de ello,
habrá que verlo.
Aunque. Para el movimiento browniano la volatilidad H =2, con H-Hurst =0,5. Así que
1-2/H=2h-1 se mantiene, 1-2/2=0 y 2*0,5-1=0. La igualdad es cierta para este caso
(movimiento browniano).
Otros casos, como la volatilidad H = 1 (el llamado "diente de sierra" con un diferencial en H, caracterizado
por el hecho de que la tendencia general a lo largo de dicha línea es nula, mientras que la reversión de los movimientos es absoluta, es decir, por cada movimiento
"hacia arriba" hay exactamente el mismo movimiento "hacia abajo"). Si sustituimos la parte izquierda por 1,
obtenemos -1, con H-Hurst =0 (antipersistencia, también caracterizada por la reversión,
pero en este caso no podemos decir nada sobre la tendencia global y es igual de difícil decir qué es
reversión). Por cierto, la volatilidad H = 1, es el límite inferior de este parámetro, no debería haber
una línea con un valor de volatilidad H inferior a 1. Para H-Hurst, no sé si
existe tal condición.
Otro caso, volatilidad H =4 y H-Hurst =0,75. En el caso más sencillo, la volatilidad H =4
los movimientos en una dirección deben ser siete veces mayores que los movimientos en la otra dirección.
En su forma más simple, se trata de la misma sierra, pero con un cambio en la tendencia general. Para el caso de la persistencia en
H-Hurst =0,75 esto no se puede decir. Por cierto, cuando H-Hurst =1 la volatilidad H se convierte en
infinito en absoluto.
Creo que 1-2/H=2h-1 puede en alguna aproximación general, en un nivel muy cualitativo,
describir el comportamiento de los parámetros pero no más. Se trata de la volatilidad H y el H-Hurst, no he tratado con el FAC
, tal vez haya algunas sorpresas allí.
2 Viento del Norte
excepto en un caso. La mayoría de las veces, un 50/50, más o menos un 2-4%.
En su hilo en fxclub ForAxel dio fotos de conjuntos que no sólo se pueden considerar
suficientemente separables, pero que también tienen centros distinguidos
localización. No sé si reflejan algún dato real o es hasta ahora,
programa de búsqueda.
Así que ForAxel utilizó otras características. Tal vez pudo encontrar algunos que
que están razonablemente bien separados por los resultados. Pero allí, según recuerdo, había una pregunta
de estabilidad.
Parece que no puedo descargarlo. Ya lo veo:
Nombre del archivo: USDnew.zip
Tamaño: 4,45 MB
Descripción: EURUSD 2006
No hay ningún enlace de descarga. Tras el registro y el inicio de sesión lo mismo.
Sergey, tal vez podrías enviar este archivo a mi correo electrónico: yurixxx [at] gmail [dot] com
O explicar cómo comportarse con este sitio.
PS
Sergei, ¿he entendido bien que has calculado el FAC no en toda la historia, sino sólo en la ventana de 100 barras renko. El resultado es la curva que se muestra en la imagen. Si es así, me habré equivocado de nuevo. Aquí está.
Lo entendí como una confirmación de lo que dije sobre la integración de toda la historia. Y las palabras clave son, supongo, "igual que... como los demás". Es decir, lo habitual es no utilizar todo el historial, sino una ventana deslizante limitada.
Creo que la igualdad FAC=1-2/H=2h-1 es una suposición muy fuerte.
Para decirlo con palabras, la volatilidad H puede definirse como la suma de todos los aumentos H
(módulo) dividido por el número de todos los incrementos. De su definición de FAC esto es muy
diferente. Además, creo que no es exactamente así como se formula el CAE, pero no estoy seguro de ello todavía,
tendrá que echar un vistazo.
En la disertación, la volatilidad H se define como la relación entre la suma de TODOS los cambios de precio y el número de inversiones o, en otras palabras, el número de cambios de dirección del precio (véase http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9, post de 18.12.2006, 10:46 :-)
Así pues, denotamos por n1 la suma de todos los saltos de precios codireccionales, por n2 la suma de todos los saltos de precios contradireccionales (suma de todos los incrementos H), por N la suma de todos los saltos (número de todos los incrementos), entonces para los incrementos de precios unitarios definimos
FAC=(n1-n2)/N y H=1*N/n2. Obviamente, n1+n2=N.
Entonces, FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/H, ¡lo que había que demostrar!
Yo, por supuesto, admito que me dejé llevar por los incrementos de amplitud unitarios, y correctamente, en el caso de una ley de distribución de incrementos conocida, escribo:
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
Por cierto, el hecho de que en "sierra absoluta" (sin movimientos opuestos del precio) el índice de Hurst (h) sea igual a cero, no es extraño, si recordamos que este índice define la dependencia de la desviación estándar del TF: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
Es decir, a medida que la TF aumenta, el diferencial "diente de sierra absoluto" no aumenta. Lo cual es obvio.
a Yuryxx
He enviado un archivo con ticks por un paquete a tu dirección :-) Por favor, espere.
En cuanto al índice Hurst que te dije, INTEGRO sobre todo el historial para calcular la desviación estándar para el marco temporal seleccionado. Para calcular el FAC, lo sumo en una ventana deslizante. La longitud de la ventana es de 100 barras.
He aquí un ejemplo para la FAC:
Y aquí hay un ejemplo para Hearst:
Parece que no puedo descargarlo. Ya lo veo:
Nombre del archivo: USDnew.zip.
Tamaño: 4,45 MB
Descripción: EURUSD 2006
No hay ningún enlace de descarga. Después de registrarme e iniciar sesión, lo mismo.
Tienes que encontrar la siguiente frase en el centro de la página y hacer clic en ella:
Descarga gratuita con FileFactory Basic
Verá una página de anuncios, haga clic en Saltar, y luego en la siguiente página haga clic de nuevo en Descargar....
Hola Sergey.
Ahora estoy un poco distraído de los temas discutidos en el foro y absorto en mi investigación, tanto más cuanto que nos hemos alejado temporalmente del tema de la detección de tendencias. Debo confesar que no me interesan especialmente el kagi, el renko y el H, aunque le doy su merecido al autor. Es raro encontrar un trabajo tan bien fundamentado e interesante en este ámbito. Pero tal vez esté sacando conclusiones precipitadas sobre el uso del enfoque expuesto.
Pero la detección de la tendencia es realmente interesante para mí, especialmente porque constituye la base de mi estrategia.
Objetivos básicos del análisis de series temporales.
El objetivo básico del análisis estadístico de series temporales es seguir la trayectoria disponible de esa serie:
....
Después de leer este post me he dado cuenta de que esbozas la base teórica, pero no he encontrado ninguna información útil para mí. Es interesante que, mientras insiste con razón en construir el modelo correcto de antemano, ya ha encontrado las tendencias:
Sergey, presta atención a la imagen de mi post anterior. El tamaño de la ventana móvil es de 100 barras renko, por lo que el retardo de fase debido al procedimiento de promediación de los datos históricos no supera la mitad de este valor, es decir, 50 barras. El periodo característico de la volatilidad del mercado (véase la figura), ¡es de unos 300-400 compases! ¡Así, podemos afirmar el hecho de la identificación REAL de la tendencia (determinista) en la serie temporal con el uso de la construcción renko! Con las series temporales clásicas de las herramientas de divisas esto nunca ha sido posible, y en todos los TFs FAC, no era fiable que fuera positivo.
Y con razón, que los encontró. ¿Y qué, todo el modelo está en el uso de la construcción renko? Por cierto, tengo una pregunta, sólo sobre la tendencia: ¿cómo la defines en tu foto? Con su permiso, lo he manchado un poco. La gran tendencia está entre las dos líneas rojas gruesas. Cómo, o cuál es la forma correcta de leer, el gráfico del CAE para entender que obviamente está ahí.
Adenda: Si te doy un gráfico de la FAC sin precio, ¿puedes encontrar tendencias en él?
Rechazo categóricamente el uso de una ventana deslizante de datos en cualquier manifestación de esa idea. ¿Por qué tiene 100 cuentas y no 137, 76 o 7? ¿Y qué duración tendría el periodo de volatilidad del mercado si se elige una ventana de 7000 barras?
Permítanme recordarles mi búsqueda de una tendencia. Leer libros inteligentes en esta dirección, por ejemplo, sólo me frustra. Todo se reduce a que es difícil o imposible encontrarlas, y por tanto todo lo que se encuentra no es una tendencia. Decidí corregir la formulación de la tarea. No necesito encontrar todas las tendencias que aparecieron y desaparecieron durante toda la historia de las cotizaciones. Me propuse una tarea más modesta: encontrar el punto de partida a partir del cual el nivel de correlación entre las muestras ("fuerza de la conexión"), moviéndose desde el punto de referencia actual en la historia, cae hasta el valor mínimo a partir del cual se considera que la conexión desde la barra actual (punto de referencia) se pierde por completo. Para ello he elegido la autocorrelación (pero hay otras ideas). Por lo tanto, tengo:
Estadística - valores de autocorrelación (Ro)
Criterio - rango [0:Ro=y]
He tenido que retocar un poco la autocorrelación. Por lógica (por supuesto), las barras más cercanas deberían tener la mayor correlación. La función de esta fuerza, debe converger gradualmente (pero no necesariamente de manera uniforme) a algún valor (incluyendo 0,0). Centrándome en mi enfoque, continúo mi investigación sobre la selección óptima de criterios. La cuestión es que este criterio puede encontrar (por supuesto, no siempre) enlaces muy "largos" y me apetece mucho acortarlos de alguna manera inteligente.
¿Y cuáles son sus estadísticas y criterios para identificar una tendencia basada en la construcción de renko?
Me alegro de que sigas en la dirección que has elegido.
Lo que marcó en la imagen como una tendencia es en realidad una "tendencia estocástica" - parece un movimiento de precios dirigido pero su esencia es un movimiento aleatorio, browniano. En principio, es imposible ganar con ello. Y lo que distingue a FAC, entrando en el área de los valores positivos, es una tendencia determinista, se puede y se debe ganar en ella. También se puede y se debe ganar en el mercado pullback - cuando el FAC va a la zona de valores negativos. Los criterios para identificar la tendencia y el plano en el edificio rennco son los mismos que para las series temporales normales. Y es lógico porque estamos buscando las leyes de relación entre la causa (perturbación) y la consecuencia (reacción del mercado) y las leyes deberían ser las mismas para cualquier representación de una serie temporal.
Aquí hay que tener en cuenta: lo que es una tendencia en un determinado TF o RND, en otro TF o RND, puede ser un pullback. Hay que recordar esto, en lugar de intentar tomar una decisión sobre la naturaleza actual del mercado mirando el gráfico de la serie temporal. Este es el raro caso en el que la intuición humana es impotente. Aquí reina el caos, con sus propias leyes específicas que son ajenas a la mente común.
Bien hecho. ¡Da un paso más hacia la verdad!
...Así pues, denotemos por n1 la suma de todos los saltos de precios codirigidos, por n2 la suma de todos los saltos de precios contradirigidos (suma de todos los incrementos H), por N la suma de todos los saltos (número de todos los incrementos), entonces para los incrementos de precios unitarios definimos
FAC=(n1-n2)/N y H=1*N/n2. Obviamente, n1+n2=N.
Entonces, FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/H, ¡lo que había que demostrar!
Yo, por supuesto, admito que me dejé llevar por los incrementos de amplitud unitarios, y correctamente, en el caso de una ley de distribución de incrementos conocida, escribo:
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
Por cierto, el hecho de que en "sierra absoluta" (sin movimientos opuestos del precio) el índice de Hurst (h) sea igual a cero, no es extraño, si recordamos que este índice define la dependencia de la desviación estándar del TF: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
Es decir, a medida que la TF aumenta, el diferencial "diente de sierra absoluto" no aumenta. Lo cual es obvio...
Para empezar, intentemos aclarar la terminología. Sugiero
lo siguiente:
ValorH, que caracteriza la magnitud de la variación del valor del precio al que
se considera un cambio real del valor del precio. Como
cualquier tamaño sólo puede ser positivo.
Cambio de precio - el intervalo en el que cambia el valor del precio
al valor H, positivo o negativo, según el signo
diferencia de los valores de los precios, al final y al principio del intervalo. Se calcula como
=(Valor del precio al final del intervalo - valor del precio al principio del intervalo)/H, por tanto
por lo que sólo puede tomar los valores 1 o -1.
Un cambio de precio positivo es un cambio de precio con un signo positivo.
Un cambio de precio negativo es un cambio de precio negativo.
Losmovimientos de precios son gráficos de cambios de precios consecutivos con el mismo signo,
mayor o igual a un cambio en el precio. Este valor es contable.
Así, la volatilidad H se define como
=(Número de cambios de precio positivos + Número de cambios de precio negativos)
/número total de movimientos de precios.
Ahora, quiero entender lo que quieres decir con movimientos de precios co-direccionales y contra-direccionales.
y los movimientos de los precios en sentido contrario?
Ni paquete, ni correo, ni siquiera un recibo. :-))
Comprueba si ha vuelto. Si es así, hay un error en la dirección. Lo más probable es que sea una "x" perdida.
Igualmente. Tú también eres un hueso duro de roer. :о)
Es lógico, porque estamos buscando las leyes de la relación entre la causa (perturbación) y el efecto (reacción del mercado), y las leyes deberían ser las mismas para todas las representaciones de las series temporales.
Sergey, no estoy de acuerdo contigo aquí. No sólo yo, sino también el Sr. Peters, con su tratado sobre la fractura del mercado. Los participantes en el mercado, nunca reaccionan igual ante un mismo cambio de mercado (de ahí lo que generamos todos juntos: la serie de precios), de ahí su fractalidad. Todo es diferente para cada uno, tanto el depósito como el horizonte de previsión y las pérdidas permitidas... El mercado, como bien has apuntado, es un Caos, y no puede reaccionar ante lo mismo de la misma manera. Si, por ejemplo, entra en un bosque denso, los "inversores" locales reaccionarán de forma diferente a la "perturbación".
Es ese raro caso en el que la intuición humana es impotente. El caos gobierna aquí con sus propias leyes específicas, que son ajenas a la mente común
Aparentemente me estoy haciendo viejo, o estúpido, pero cada vez me inclino más a pensar que no hay mayor orden que el Caos.
Y lo que señala el FAC, entrando en el campo de los valores positivos, es una tendencia determinista.
Ahora veamos con detenimiento tu gráfico, concretamente la sección de la cuenta atrás de 1600 a 2000. En ella el CAE, moviéndose desde 1600 de referencia, llega a 0 (1700 bar a ojo) y entra en su región positiva. Permanece allí hasta 1900 (hasta donde alcanza la vista). Por lo tanto, es una tendencia determinista. Bien. Miro el movimiento de los precios y ¿qué veo? ¿Una tendencia? No veo una tendencia. De momento me fío más de mis ojos y de mi intuición que del CAE (sobre todo con semejantes siglas :o)
Por cierto, la FAC muestra bastante poco de las áreas de tendencia determinista. Y sobre todo donde no hay ninguno a la vista. Y aclarar si la serie FAC+ es determinista y si FAC-, cuál?
Lo que se ve en la imagen como una tendencia es, de hecho, una "tendencia estocástica": parece un movimiento de precios dirigido, pero en esencia es un movimiento browniano aleatorio.
Estoy totalmente confundido sobre el determinismo, la tendencia, la estocasticidad, etc. :о) Y no me preocupa en absoluto. He entendido, o más bien leído en libros inteligentes, que nunca veré una tendencia. Pero también me he dado cuenta de que no lo necesito. El modelo en el que estoy trabajando ahora puede llamarse condicionalmente análisis evolutivo de ondas fractales (nunca he encontrado ningún análogo). Todo lo que se necesita es una estimación de la fuerza de la relación entre las muestras. Por cierto, yo también resumo los movimientos multidireccionales de la misma manera, ¿y cómo puede ser estocástico si uso esencialmente el mismo CAE y las mismas sumas que tú? Lo único que he hecho es "levantarlo" un poco.
Bien por ti. ¡Da un paso más hacia la verdad!
Gracias. Avanzando con confianza hacia ella. :о))))
Buena suerte