una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 130
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Esta información no es suficiente. También tiene que añadir qué nivel está utilizando para la entrada.
Sólo se trata de comparar diferentes condiciones de entrada. Básicamente, de alguna manera me enganché a 2,5 RMS desde el principio y, hasta ahora, sigo teniendo la impresión de que el verdadero límite (nítido) de los canales suele estar exactamente alrededor de ese nivel. Quiero aclarar que no me refería tanto a la comparación de resultados entre los participantes en el proyecto (cada uno tiene su propio plan y las etapas de su aplicación son esencialmente diferentes) como a la corrección del procedimiento de optimización de los insumos. En este sentido, la variante mencionada se desprende del modelo básico - una entrada exitosa desde la frontera del canal debería mover el precio hacia adentro, idealmente hacia la otra frontera (y viceversa, respectivamente, cuando no tiene éxito), los niveles RMS son una coordenada adimensional. Pero comparar entradas es algo muy sutil, así que escribí ese post precisamente en previsión de comentarios y objeciones.
2 grasn:
Estoy de acuerdo en que la gama de características de los canales probablemente debería ampliarse. Si alguien escribiera un probador para matlab también :). Por cierto, hasta ahora no he encontrado ningún criterio especialmente eficaz para dividir las muestras de entradas buenas y malas. Así que, por ahora, sólo puedo dividirlos a través de una fuerte caída de las estadísticas (que no es demasiado impresionante de todos modos), lo que automáticamente hace que la división no sea fiable.
Un punto interesante. Para evitar el pecado de la adaptación, decidí al principio hacer variaciones básicas sobre los datos de 2001. Sin embargo, muy pronto quedó claro que en 2001 las tácticas más modestas han conducido a los resultados más maravillosos (como la expectativa de ganar de 10 a 17). Sin embargo, en 2005 se acabaron las gratuidades. ¿No es un indicio de que este tipo de modelos comenzó a utilizarse en el comercio real, en algún momento de este intervalo? :) Todavía no he tocado los datos de los años intermedios - serán útiles para las comprobaciones finales. Por cierto, a menudo tengo la impresión de que los cierres de los días (al menos en los días críticos) se ajustan deliberadamente a esos niveles, para que los modelos más difundidos en este momento hagan predicciones indefinidas o erróneas :). No puedo decir nada sobre los plazos más pequeños.
Una cosa más. Tengo que limitar la profundidad de búsqueda (es decir, la longitud máxima de los canales calculados) debido al largo tiempo de recuento. ¿Cómo afecta al resultado? A continuación se muestran dos gráficos de prueba para el intervalo de septiembre de 2004 a julio de 2006, uno para 300 barras de profundidad de búsqueda y el otro para 500. Los algoritmos son idénticos. Por desgracia, las diferencias son bastante significativas.
Esto es para 300 barras, 213 operaciones
Esto es para 500, 235 operaciones
Yo establecería diferentes prioridades: la probabilidad de entrada puede estar incluso en torno al 50%, pero los stops y los beneficios deben seguir dando ventaja. En otras palabras, entramos donde podemos tomar un pequeño stop o un gran beneficio .
Al principio, cuando leí tu post, incluso abrí la boca. Dios, ¡es así de sencillo! Estaba buscando una forma de utilizar la potencialidad para algún tipo de restricción constructiva, que permitiera determinar algo allí. Pero resulta que sirve para confirmar la legitimidad de nuestra arbitrariedad a la hora de seleccionar canales que igualmente satisfacen nuestros criterios de selección. Y esto concuerda bastante con mis ideas sobre el sentido de la potencialidad del campo de los precios.
Vladislav también mencionó más de una vez, al hablar de los intervalos de confianza, que todos los canales que caen dentro del mismo intervalo son iguales. Lo entendía, pero no sabía cómo aplicarlo a la potencialidad.
Me alegré y me regocijé, y luego tuve dudas. He releído algunos de los posts de Vladislav y he pensado que no todo es tan sencillo. Por ejemplo:
Por lo tanto, mientras se encuentre en el mismo intervalo, todas las funciones "diferentes" cuya diferencia no supere el tamaño del intervalo de confianza pueden considerarse iguales. Por otro lado, la potencialidad del campo del precio le da la oportunidad y el método de reconstruir la función a partir de la derivada.
La reconstrucción de una función mediante una derivada es un procedimiento bastante constructivo y es algo más que la elección arbitraria del canal. :-(
No puedo decir que lo necesite en mi EA. No, mi emoción tiene otro origen. Sé y entiendo todo lo que necesito. Pero no veo cómo utilizarlo. Pero alguien dice que se puede hacer y que es sencillo. ¡Es como un problema de olimpiada! :-))
Se resuelve integrando una ecuación diferencial en forma analítica. Y también se puede resolver numéricamente.
¿No te recuerda nada? :)
Estoy de acuerdo, este problema tiene cierta analogía con el nuestro. Nunca lo he resuelto, pero ahora lo intentaré. Como remedio contra la esclerosis y la osificación del cerebro. :-)
Aquí hay un punto de vista así. Por lo que tengo entendido, no se trata de resolverlo numéricamente. Es necesario encontrar una oportunidad para aplicar un enfoque integral.
Los métodos numéricos se utilizan, por regla general, cuando la solución no puede encontrarse de forma analítica. Pueden utilizarse para resolver numéricamente tanto ecuaciones diferenciales como integrales. Naturalmente, en estos dos casos los métodos numéricos serán muy diferentes entre sí. Pero, sobre todo, los dos casos difieren aún más en los objetivos, es decir, en lo que buscamos. En el enfoque diferencial, buscamos las características locales del comportamiento del sistema, por ejemplo, la trayectoria del movimiento. En el enfoque integral, buscamos las globales. Por ejemplo, la expresión de la energía potencial.
Esto, de hecho, es el rompecabezas para mí. Cuando era estudiante, conocí los métodos integrales de forma puramente académica.
Eso fue el siglo pasado. ¿O fue antes? No lo recuerdo, lo he olvidado. :-)
De todos modos nunca los usé en la vida real, mi cerebro no estaba entrenado para eso.
Y cuando no se tiene experiencia, no es tan fácil establecer la tarea correcta.
Así que, en mi opinión, es buena idea responder primero a la pregunta: ¿qué estamos tratando de encontrar (mediante métodos integrales)?
http://rrc.dgu.ru/res/exponenta/educat/class/test/hyperb/10.asp.htm
y encontré una foto
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Bridge/Bridge.htm
Eso fue en el siglo pasado. ¿O antes? No lo recuerdo, lo he olvidado. :-)
De todos modos nunca los usé en la vida real, mi cerebro no estaba entrenado para eso.
Y cuando no se tiene experiencia, no es tan fácil establecer la tarea correcta.
Por lo tanto, creo que sería bueno responder primero a la pregunta: ¿qué estamos tratando de encontrar (por métodos integrales)?
Los métodos numéricos lo resuelven así: primero se dibuja aproximadamente una línea cualquiera de longitud L con los extremos en la parte superior de las columnas. Calcula la energía potencial del circuito (integración). Luego "mueven" un poco la línea y vuelven a calcular la energía. La diferencia de este "movimiento" se comprueba: se produjo una especie de diferenciación (variación). Si la variación conduce a la reducción de la energía potencial, la mueven en esa dirección, y si es al revés, la mueven en la otra dirección. Hay muchos puntos en movimiento - necesitamos el algoritmo que eventualmente lleva a la energía potencial mínima (el requisito de convergencia del método).
Naturalmente, todos los movimientos respetan las restricciones impuestas sobre la longitud de la cadena y las coordenadas de inicio y final.