una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 55
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Creo que esa no es la forma de utilizar a Hirst. No creo que deba utilizarse para identificar ningún evento. Hay que contar con una muestra decente y cuando esa muestra se forme será demasiado tarde. Como, de hecho, ha escrito.
Además, si Hearst cambia para un determinado canal en el mismo intervalo de tiempo cuando se cambia a otro t/f, entonces la muestra (cualquiera de los dos) es insatisfactoria. El valor de Hearst para un canal no debe cambiar. Tal vez esto pueda utilizarse como criterio para la selección de muestras.
IMHO
Vladislav no ha dicho nada sobre el cambio de plazos. Tampoco le veo sentido a pasar por diferentes plazos. Entiendo que está inventando su propio enfoque para resolver el problema.
En la página 24 publiqué un post:
Una observación interesante. El canal óptimo más cercano en el reloj es el de 15 min en el borde de la curva (2006.06.09 01:15). Así, puede buscar una serie de canales en un marco temporal poco profundo o los canales más cercanos en diferentes marcos temporales. La confirmación es que los canales óptimos más cercanos en los marcos temporales de 15 y 30 minutos son los mismos en este momento.
Acertar con la tarea es la clave del éxito. He creado un sistema sencillo basado en dos principios bien conocidos:
1) El precio no se puede predecir.
2) Es más probable que la tendencia continúe que que se invierta.
Resulta que se pueden construir muchos sistemas robustos sobre esto, cuya idea básica será la misma: operar siguiendo la tendencia. Otra cuestión es que la formulación de este caso es una tarea no trivial.
Este archivo contiene los datos de la estrategia de prueba con los parámetros óptimos obtenidos anteriormente, pero en la muestra que no fue optimizada, así como los datos de comercio real.
Puedo ver una cierta correlación de la forma de la curva. Pero no podemos decir que la correlación sea lo suficientemente alta. También lo más molesto es que la dirección de las curvas es un poco diferente. Hemos incurrido en pérdidas en la cuenta real, pero casi cero pérdidas en las pruebas, lo que no puede ser considerado como una prueba de viabilidad de este sistema - un sistema de adivinación al azar basado en los datos actuales de los parámetros de la barra. Supongamos que se puede imaginar que los resultados experimentales no eran absolutamente fiables porque para el período había unos 5 apagones / sin conexión al servidor durante 3 a 20 horas, que creo que es sólo una desventaja significativa del sistema (alta sensibilidad a los accidentes externos inevitables que sucederá una y otra vez no importa qué medidas se toman para eliminarlos). En relación con este resultado obtenido experimentalmente, puedo sacar las siguientes conclusiones:
1. El número de operaciones optimizado en los datos históricos no le garantiza nada en el futuro. Es decir, se realizaron 3.600 operaciones en el historial de 1,5 años, lo que no pudo garantizar el éxito de otras 754 operaciones.
2. Los datos de las pruebas y los datos reales de las operaciones divergen significativamente, superando el límite permitido, lo que puede considerarse un error.
3. En consecuencia, es evidentemente un callejón sin salida y una pérdida de tiempo y dinero intentar optimizar los parámetros sin tener una estrategia basada en algo más que el deseo de "tomar y probar esto". En este sentido, el punto de perseguir datos históricos completos sin agujeros es un requisito previo para el juego de "encajar la historia mejor de lo que podría haber hecho en la vida real con las cotizaciones reales de los corredores que realmente sucedieron";o). Creo que una estrategia que realmente funciona le mostrará resultados ya en esos datos, que están presentes en el servidor del broker (16k barras para cada TF), y mostrará resultados positivos en el futuro en el mercado real también. Sólo hay que mirar la calidad de los puntos de entrada en el servidor y sacar conclusiones. Si la estrategia funciona, las primeras pasadas en el probador deberían mostrarlo. En este caso, sería más lógico cambiar (seleccionar) los parámetros del sistema basándose en algún razonamiento lógico, que en una simple media aritmética basada en los resultados del número N de operaciones en el historial.
Tal vez estos resultados puedan impresionar a muchas personas que pensaban lo mismo que yo hace 3 meses.
Aunque, si me equivoco en mis conclusiones, estaré encantado de leer los informes con argumentos. ¿Tal vez el hecho de que mi sistema haya perdido el 30% de mi cuenta real en lugar de aumentar mi depósito en 1,5 veces dentro del período de tiempo especificado es sólo un accidente y debería haber esperado unos meses más y entonces habría tenido un beneficio estimado? Hasta ahora tengo dudas sobre la necesidad de seguir observando la caída en picado de la depo por esta estrategia. Por eso dejé de experimentar en esta dirección.
Creo que tiene toda la razón en los tres puntos.
Y la cuestión, me parece, no es cómo mejorar la calidad de las pruebas o la optimización, sino en la propia estrategia y su aplicación.
Así que si te preguntas por qué la estrategia de Vladislav condujo a resultados tan infelices, la respuesta, de nuevo, me parece que está en los detalles de la implementación. Cada estrategia consiste en una secuencia de pasos, y la probabilidad de su resultado positivo acumulado es igual al producto de las probabilidades de una solución positiva en cada paso. Así que para conseguir que la probabilidad de un resultado positivo agregado sea significativamente superior al 50%, es necesario tener al menos un 90% de probabilidad en cada paso. Basta con que haya un ojo de lince en un solo eslabón para que la probabilidad total caiga por debajo del 50%, lo que supone un fracaso inevitable.
Si recuerdan, Vladislav ha hablado repetidamente de la plétora de criterios diferentes que se utilizan en las distintas etapas de la aplicación de la estrategia. Al omitir este criterio en nuestra aplicación, lo dejamos al azar. Esto es lo que arruina todo el caso. Si bastara con construir varios canales para identificar correctamente los puntos de entrada/salida, ya se habría hecho hace tiempo. Creo que hay que dejar de lado la esperanza de soluciones elementales. Al igual que la esperanza de que un hombre bondadoso venga y nos regale una imprenta de dinero.
Si se tiene una ideología sensata y, hasta cierto punto, bien fundamentada, para que funcione y sea rentable hay que complementarla con una gestión inteligente. Al fin y al cabo, aunque tengas un coche y combustible, pero no una gestión fiable, no puedes conducir con seguridad.
Por ello, debemos aprovechar la situación como una oportunidad para la investigación independiente. Vladislav pasó dos años en todo. Nosotros, basándonos en el hecho de que compartió sus ideas, probablemente necesitaremos menos tiempo para llevarlas a la estrategia. :-)
Creo que la estrategia de Vladislav, por el contrario, inspira cierto optimismo, al menos yo la he elegido como mis planes inmediatos. La primera prueba sobre ella fue publicada por mí en la página 26. Mi último post estaba dirigido exclusivamente a mi estrategia, de la que escribí en la página 7-8. Mi estrategia es una estrategia para captar picos de ruido (una estrategia de adivinación aleatoria), que no tiene nada que ver con la estrategia de Vladislav.
De hecho, la variante de la estrategia que tengo basada en los datos de este hilo no es muy brillante todavía. Si mi variante del sistema de Vladislav ha mostrado una rentabilidad de más de 6 en el EURUSD, el resultado del GBPUSD es ligeramente superior a 0 con el mismo algoritmo (la primera mitad del período ha experimentado un crecimiento depocional y luego la misma pérdida). Ahora estoy trabajando en la mejora del algoritmo de colocación de órdenes para tratar de obtener un resultado positivo en GBPUSD también. Creo que mi Asesor Experto necesita pasar por un cierto camino de modificaciones antes de lanzarlo de verdad para obtener un resultado estable en diferentes pares de divisas.
1) El precio no se puede predecir.
2) Es más probable que la tendencia continúe que que se invierta.
Resulta que se pueden construir muchos sistemas robustos sobre esto, cuya idea básica será la misma: operar siguiendo la tendencia. Otra cuestión es que la formulación de este caso es una tarea no trivial.
Hola Rosh.
Si no le importa, me gustaría comunicarme con usted en privado.
Por favor, envíeme su correo.
Sinceramente,
Alexey.
Culpa mía, no lo entendí.
Sin embargo, todo lo que escribí sigue en pie. Si hoy ha obtenido un resultado nulo en el GBPUSD, mañana puede ocurrir lo mismo en el EURUSD.
Así que complementar el aspecto ideacional y computacional de la estrategia con la lógica intelectual es algo que todos necesitamos.
Si no te importa, me gustaría charlar contigo en privado.
Por favor, hágame saber su correo.
Saludos,
Alexey.
Te contestaré, por favor envíame tus datos de contacto en Alpari, o spider, o investor, o wyack. Ya recibo mucho spam, así que no quiero dar la dirección, lo siento.
Привет, Rosh.
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С уважением,
Алексей.
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