Teorema sobre la presencia de memoria en las secuencias aleatorias - página 15
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Desenterrar los puestos es una clara señal de "erudición".
En Internet se vende un sombrero invisible. Oculta bien las orejas de burro.
¿Sabes de qué trata este "teorema"?
Aunque no entienda algo, eso no me da derecho a decir que es una herejía.
Es sólo una excusa para trabajar más en el tema.
Creó un EA basado en el teorema. Ahora lo estoy probando en el probador.
Aquí está el gráfico:
Línea horizontal - tamaño de los topes de protección, desplazamiento - período en barras
Aquí están los resultados de los delanteros:
Creó un EA basado en el teorema. De momento, lo estoy probando en el probador.
No será de extrañar que si se mira con detenimiento el EA resulte que no hay ningún indicio del teorema en él, al igual que en el juego con dados del primer post.
O que el EA funciona con el impulso.
No será nada sorprendente si un examen más detallado del EA revela que no hay ni siquiera un indicio del teorema en él, al igual que en el juego de dados del primer post.
Sin embargo, ha fracasado con su "beca". El Asesor Experto confirma una vez más que las series temporales de precios tienen memoria, si el análisis de los valores pasados de la serie a una profundidad de al menos dos. Por lo tanto, estos resultados se obtienen incluso en los delanteros. Sin embargo, esperaba que la remuneración esperada fuera menos volátil.
O que el Asesor Experto trabaje en Momentum.
Sin embargo, usted ha fracasado con sus "des-sorpresas". El Asesor Experto confirma una vez más que las series temporales de precios tienen memoria, si se analizan los valores pasados de la serie hasta una profundidad de al menos dos. Por lo tanto, estos resultados se obtienen incluso en los delanteros. Sin embargo, esperaba que la expectativa matemática fuera más gorda.
Casi. Es decir, más simple: diferencias en los precios de apertura de los bares. Y en consecuencia, el Asesor Experto no tiene indicadores ni osciladores TA. Sólo hay tres parámetros de entrada, por lo que la optimización completa en todo el rango es de sólo 6000 pases. La velocidad de comprobación es rápida porque no se utilizan indicadores TA y el modo de comprobación es por precios de apertura de barra.Ahora estás experimentando con datos que no son aleatorios. Pero tienes todo en una pila... eso tampoco es sorprendente. Además, hace tiempo que se sabe que incluso en datos aleatorios, pero en un intervalo limitado, puede haber beneficios (en la historia).
La diferencia entre dos precios es el impulso, ya sea en forma de indicador o directamente en el Asesor Experto.
Pruebas de avance. Tenemos que ver cómo se ordenan los resultados de las pruebas. Deberíamos ordenar los resultados por rentabilidad del backtest y fijarnos en los delanteros en lugar de que haya delanteros rentables. ¿Cómo se ordena la tabla?
Allí... Además de Momentum, el terminal tiene un montón de otros indicadores: estocástico, rsi, etc. etc.
Por cierto, hay todo un libro sobre estocástica con teorías y pruebas de que es increíblemente rentable.
O un capítulo (que tampoco es poco) de algún libro, no recuerdo exactamente, lo siento.