[Trader's Handbook] Borradores de artículos, discusiones "de bolsillo" - página 25
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Unas palabras sobre el comercio de divisas a través de un banco.
Las personas jurídicas pueden tener diferentes estatus, uno de los cuales se llama "Banco". Convertirse en un banco es obtener una licencia bancaria adecuada de un regulador concreto (el Banco Central, por ejemplo).
Es ingenuo pensar que la presencia o ausencia de cualquier regulación (no necesariamente bancaria) afecta seriamente a cualquier tipo de condiciones comerciales fiables y rentables. El propietario de una entidad jurídica (un banco en particular) determina mucho.
Puede ver cómo los mayores bancos son multados por fraude, cómo muchos quiebran y cómo esas mismas licencias son revocadas. Es más, incluso se quita el dinero a los depositantes (Renat, como residente en Chipre, creo que podría contar mucho sobre este tema).
Dejemos de lado el resbaladizo tema de los impuestos cuando se negocia a través de un banco. Veamos directamente las condiciones de negociación. Sólo hay una forma de medirlos: el beneficio potencial que puede obtener en comparación con otros lugares de negociación.
Esto depende directamente de la perfección de las infraestructuras de negociación algorítmica y técnica. Obviamente, la presencia/ausencia de una licencia bancaria no tiene ningún efecto sobre esta infraestructura.
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Guía del operador: órdenes, precios, dinero, fondos, divisas
hrenfx, 2013.06.17 12:07
Por lo tanto, es prudente elegir un lugar para comerciar a través del agregador más avanzado, que también es vecino con un fuerte departamento legal.Es decir, además de que el comerciante será anónimo en el flujo general del agregador. También obtendrá asistencia jurídica profesional gratuita para tramitar los oficios anulados. Gratis, porque el departamento jurídico no defiende los derechos del comerciante, sino la cara de un propietario de agregadores mucho mayor, en cuyo nombre, entre otras cosas, este mismo comerciante ha hecho tratos. Para ello, por supuesto, tiene que haber una posición de principios por parte del propietario.
No olvide también que absolutamente cualquier regulación es esencialmente una restricción a la libertad de acción. Y esto se aplica no sólo a las restricciones de las maquinaciones, sino también a los puntos que son beneficiosos para el comerciante. A veces, estas restricciones son, francamente, de la naturaleza más tonta, en términos de dirigir este negocio con éxito en un esquema transparente y mutuamente beneficioso. Por eso, no todas las personas jurídicas, aunque tengan todas las posibilidades de obtener una licencia bancaria, tienen el deseo de convertirse en un banco.
En este momento es bastante sencillo elegir las mejores condiciones de negociación: se trata de elegir entre menos de diez corredores. Y son pocos los que cuentan con una potente infraestructura de negociación algorítmica y técnica en desarrollo. Es decir, el paso de elegir un corredor se ha convertido en el más sencillo. Lo único que hay que pensar es en crear tu propia TS rentable.
Mejor aquí:
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Leyes de mercado
hrenfx, 2013.07.04 22:14
Cada pocos meses voy allí y busco rápidamente e INMEDIATAMENTE patrones de los que aún no sé mucho. Filtrar muy rápidamente (los artículos correctos):
En general, debe haber un significado estadístico claro y al menos algo que llame inmediatamente la atención.
A continuación, un análisis más detallado de los restantes (~ 10):
Todo esto dura aproximadamente una hora. Sólo hay que entender bien el significado de cada cifra y las capacidades del servicio. Casi siempre el historial de transacciones está cerrado, incluso los datos de beneficios y comisiones están cerrados. Pero yo miro las estadísticas abiertas en último lugar. Por regla general, tienen suficientes trucos de investigación sencillos para formarse al menos una opinión.
No utilizo otros servicios. El mejor para el análisis detallado es MT4i. Pero tengo un excelente tacto para saber qué y dónde cavar. Con todas esas características la interfaz del explorador es mucho más compleja allí.
Si el artículo se puede descargar, no importa de dónde, se crea el analizador y se adjunta al historial en el terminal. Entonces tenemos nuestros propios métodos. Para ser honesto, nunca he llegado a esta etapa. Porque hasta ahora no he encontrado nada que me haga querer superar mi pereza. Pero hay personas que son relativamente buenas resolviendo TS.
Los tipos de CT son pocos (no están clasificados). Suelen ser unos canalizadores muy sencillos (canalización adaptativa al rebote) con un límite de tiempo. El truco no está en escribir el canalizador, sino en sintonizarlo inteligentemente. Varios criterios de optimización, probando todos los símbolos posibles (también son posibles los sintéticos), permitiendo varios filtros. En general, se busca el mercado adecuado en el marco de la CT que ya se ha encontrado.
Por ello, se dicta un enfoque de investigación diferente, en gran medida, del contrario (ya lo mencioné hace tiempo). En general, para ganar dinero, lo más difícil es vencer la pereza. Y de paso para girar el cerebro de una manera diferente.
Nunca he conocido a nadie con un ST complejo rentable. Casi ninguno de los propietarios de estos sistemas no utilizan sus probadores, sólo utilizan MT4-optimizador en M1 con la genética encendida.
Y también un mismo TS en diferentes brokers (incluso STP) puede mostrar resultados opuestos. Aquí tenemos que elegir el corredor con las mejores condiciones de negociación. Afortunadamente, hoy en día es elemental hacerlo. Y si puedes escribir tu propio probador, que es mucho más preciso en sus lecturas, entonces puedes exprimir mucho, lo que otros en probadores tontos no son capaces de hacer y ni siquiera piensan.
En cuanto al probador, tarda uno o dos días en escribir. No hace falta que te pongas a escribir un framework universal, sino algo sencillo y rápido. Este enfoque hace que te des cuenta de que has sido un idiota al escribir esta tarea, pensando que era imposible de resolver. En general, un probador es lo más fácil del mundo. Lo principal en este negocio es no tropezar. No hace falta que escribas una visualización, por ejemplo. Sólo hay que introducir los cálculos en una matriz y la visualización está lista para ser utilizada. Usted propone sus propios criterios de optimización, prueba sus propios experimentos. Nada abstruso, en general.
Así es en términos generales. Además, vienen todos los detalles técnicos: formas de reducir la comisión, mejorar la ejecución, aumentar el techo de liquidez, tener en cuenta el deslizamiento positivo y los re-jacks. En resumen, para que los resultados del probador coincidan más o menos con el dinero real. Pero tenemos que llegar a este punto. Y en la etapa inicial los párrafos anteriores son más que suficientes.
P.D. Me doy cuenta de que es poco probable que alguien me enseñe algo nuevo, pero sería muy agradable ver la presencia de un razonamiento, aunque sea una vez pasado, pero sensato. Los algotraders son unos gilipollas: mimosos.
Supongamos que tenemos una determinada secuencia de valores de Nivel2, grandes vectores en los que cada nivel de precios corresponde a un determinado volumen (bandas). Numeremos los elementos de esta secuencia desde el cero (actual) hasta el pasado.
ECN (bolsas).
Comparamos el Nivel2[0] y el Nivel2[1] entre sí. Si Bid[0] >= Ask[1], entonces todas las bandas del Nivel2[1]_Ask, que no estén por encima de Bid[0], entran en T&S. De forma similar para la situación Ask[0] <= Bid[1]. En otros casos, nada entra en el T&S simulado.
Para ECN la idea principal parece ser clara - una orden de mercado grande es llenada por órdenes de Límite, consecuentemente comiendo bandas opuestas hasta que alcanza el nivel de deslizamiento aceptable, la parte no cumplida (si hay alguna) es orden pendiente.
hrenfx:
STP (preferiblemente un montón de LPs).Vector_Ask[0] = Nivel2[0]_Ask - Nivel2[1]_Ask. Este vector suma todos los valores negativos desde la mejor banda (por precio) hasta la primera banda no negativa. Esta suma se escribe en T&S[0]. Con Bid, es lo mismo.
Pero la estimación de T&S para STP es un problema, no lo he hecho bien. No entiendo la idea principal (puede que haya entendido mal el algoritmo de cálculo). Si lo entiendes, por favor, explícalo con un ejemplo.
Un algoritmo aproximado para obtener los datos de T&S del Nivel 2.
Imaginemos que tenemos una determinada secuencia de valores de Nivel2, grandes vectores en los que cada nivel de precios se corresponde con su volumen (bandas). Numeremos los elementos de esta secuencia desde el cero (actual) hasta el pasado.
ECN (bolsas).
Comparamos el Nivel2[0] y el Nivel2[1] entre sí. Si Bid[0] >= Ask[1], entonces todas las bandas del Nivel2[1]_Ask, que no estén por encima de Bid[0], entran en T&S. De forma similar para la situación Ask[0] <= Bid[1]. En otros casos no entra nada en el T&S simulado.
Aquí se puede cometer un gran error, ya que el precio puede cambiar sin que se ejecute realmente la operación, sólo reordenando los limitadores. Yo sugeriría la variante con el último gráfico y los volúmenes de nivel 2. A veces, en ausencia del último precio, el algoritmo establece automáticamente el precio de compra o de venta para eliminar los huecos y facilitar el análisis del gráfico.
Dado que el Nivel2[0] y el Nivel2[1] están separados por un solo tick, poner/quitar un Límite que no cause contraejecución provoca un cambio en una sola banda. Un caso especial de este tipo de cambio puede ser la modificación de una (y sólo una) de las mejores bandas (Ask o Bid). Externamente, esto aparece como un ensanchamiento/disminución de la extensión hacia un lado. El caso"Bid[0] >= Ask[1]" significa el cambio de ambas mejores bandas en un solo tick. Ya di mi explicación sobre este caso (ejecución de órdenes de mercado grandes). Pero esto es para la ejecución consecutiva.
Si se ejecuta una operación, su precio y volumen se denominan Last. Y esta información también la emite la bolsa. El flujo de los últimos datos se llama T&S
Dado que el Nivel2[0] y el Nivel2[1] están separados por un solo tick, poner/quitar un Límite que no cause contraejecución provoca un cambio en una sola banda. Un caso particular de este tipo de cambio puede ser la modificación de una (y sólo una) de las mejores bandas (Ask o Bid). Externamente, esto aparece como un ensanchamiento/disminución de la extensión hacia un lado. El caso"Bid[0] >= Ask[1]" significa el cambio de ambas mejores bandas en un solo tick. Ya di mi explicación sobre este caso (ejecución de órdenes de mercado grandes). Pero sí lo es en el caso de la ejecución consecutiva.
desde aquíPuede darse la situación de que una empresa de corretaje reorganice las órdenes según su estrategia de gestión de la movilidad en función de los precios de la CME. Así tendremos exactamente el movimiento del que hablas sin llegar a la orden de mercado del Limitador. Esto es posible cuando se tiene un sistema ECN propio en el que se negocia poco, pero para llenar la liquidez a la que están conectados otros ECN o LP. En este caso se produce una situación aparentemente paradójica: un cambio de precio en la IF sin que se produzcan operaciones reales.
Sólo quiero subrayar que es muy difícil recopilar datos de calidad sobre los volúmenes de negociación sin una plataforma centralizada y que suposiciones aparentemente inofensivas pueden distorsionar el resultado final.
Esto es sólo un proyecto de motivación (lanzado), sin información adicional. Ya he expuesto aquí prácticamente todos los antecedentes.
La gente no quiere saber (aprender) nada, por desgracia. Por lo tanto, si hay que ver algún interés, es como un estudio sociológico sobre el tema de la inquisición.
En principio, cualquier persona que se preocupe por el nivel general de conocimientos sobre el tema del comercio cercano puede simplemente enlazar con el material educativo donde lo considere oportuno.
No sólo se puede ser escritor o lector, sino también contribuir a la difusión del conocimiento.
P.D. En cuanto a mis escritos, renuncio a cualquier derecho de autor: una mierda. Lo principal es que se entienda el punto.
Por lo general, la gente quiere estudiar y la gente quiere saber, su inteligencia ayuda a la gente a romper sus "estereotipos" y "viejas plantillas", y alguien después de leer su "escritura" encuentra un rompecabezas que falta en el cuadro general de la negociación, un montón de buena información que muestra el otro lado de la negociación
PS. Muchas gracias por organizar este hilo y la "guía del comerciante" -sergeev, grandes gracias ahrenfx.
Sinceramente no entiendo con qué no estás de acuerdo en mi post (si es que te opones).
Cómo leer un libreto.