[Trader's Handbook] Borradores de artículos, discusiones "de bolsillo" - página 21
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Probablemente un poco tarde con las preguntas. Pero las preguntaré de todos modos, y estaré muy agradecido por las respuestas.
Después de obtener resultados "satisfactorios" en el probador, los siguientes pasos son: cuenta de demostración y cuenta de céntimo real.
¿Cuál es el modelo de estas cuentas emuladas? En particular, me interesan las cuentas ECN/STP. ¿Cómo juega el corredor con la colocación/ejecución de la orden grande en la cuenta demo, cuando la cuenta real en este momento "la calma"? ¿En qué medida la detección mencionada, por ejemplo en la cuenta de céntimos, se corresponde con la misma operación en una cuenta estándar (1:100)? En definitiva, ¿qué hay de común (especialmente cuando se trabaja con limitadores) entre la ejecución de órdenes en estas cuentas y la ejecución en las normales?
He mirado ahora en smartlab (el altavoz de la comunicación bursátil). Da la impresión de que los operadores de bolsa no están más instruidos que los de divisas. Demonizan la HFT, hablan de marionetas, etc. Casi todos los clickers que están convencidos de que la bolsa tiene razón y el forex es una mierda.
Si se les deslizara un libelo como éste, sería casi un insulto a los sentimientos de los fieles. MT5 matará al 100% a mucha gente en el fondo ruso, pero me gustaría que también fuera competente.
He mirado ahora en smartlab (el altavoz de la comunicación bursátil). Da la impresión de que los operadores de bolsa no están más instruidos que los de divisas. Demonizan la HFT, hablan de marionetas, etc. Casi todos los clickers que están convencidos de que la bolsa tiene razón y el forex es una mierda.
Si se les deslizara un libelo como éste, sería casi un insulto a los sentimientos de los fieles. MT5 matará al 100% a mucha gente en el fondo ruso, pero me gustaría que también estuviera alfabetizado.
es estúpido entrenar la carne a menos que sea un circo )
Tengo tres cerdos en mi rebaño, no les enseño el alfabeto porque sé que me los comeré.
A modo de apunte:
Opción de fraude: piramidación PAMM.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Guía del operador: órdenes, precios, depósitos, fondos, divisas
hrenfx, 2013.06.10 14:37
Un sencillo algoritmo de HFT MM.
Obviamente, un agregador ECN/STP tiene información privilegiada: quién negocia a través de él y cómo. Un propietario competente de dicha información crea un clasificador de la rentabilidad de los clientes. Por ejemplo, como resultado del análisis sabrá que los clientes del agregador pierden constantemente (y a una velocidad adecuada) en GBPJPY desde las 12:00 hasta las 17:00 todos los miércoles. Lo que significa que están drenando es que su dinero está fluyendo hacia los LP que tenían los precios más competitivos en ese momento.
En mi opinión, los resultados del análisis son cuestionables. En otras palabras, la conclusión señalada puede afirmarse como sigue:
- de 12 a 17 cada miércoles, el comportamiento del mercado será tal que los clientes se drenarán, es decir, en este caso se trata de una predicción del mercado,
u otra forma de decirlo:
- de 12:00 a 17:00 todos los miércoles, el comportamiento del corredor será tal que los clientes drenarán, lo que en este caso es una predicción de las acciones fraudulentas del corredor.
Resulta que el clasificador de la rentabilidad de los insiders y/o clientes no es realmente necesario, especialmente si está de acuerdo con su opinión sobre el analfabetismo total de los comerciantes.
Ser capaz de clasificar cualquier cosa es una gran cosa. Por ejemplo, usted es un algotrader super analfabeto. Intente clasificar los resultados de su TS. Es muy posible que descubra que su ST pierde en algunas situaciones, y es muy posible aislarlas y filtrarlas.
El clasificador del algoritmo HFT MM lo hará para el trader súper analfabeto. Y si tiene éxito, utilizará este filtro en su beneficio: para recibir la pérdida de algotrader predicha estadísticamente y disminuirla (pérdida) por precios más rentables para el algotrader. Es decir, el proceso será mutuamente beneficioso tanto para el algotrader como para el algoritmo HFT MM.
Y todo porque alguien es mejor en la clasificación, o porque alguien es demasiado perezoso para hacerlo.
Ser capaz de clasificar cualquier cosa es una gran cosa. Por ejemplo, usted es un algotrader super analfabeto. Intente clasificar los resultados de su TS. Es muy posible que en algunas situaciones su ST salga perdiendo, y es muy posible que las identifique y las filtre.
El clasificador del algoritmo HFT MM lo hará para el trader súper analfabeto. Y si tiene éxito, utilizará este filtro en su beneficio: para recibir la pérdida de algotrader predicha estadísticamente y disminuirla (pérdida) por precios más rentables para el algotrader. Es decir, el proceso será mutuamente beneficioso tanto para el algotrader como para el algoritmo HFT MM.
Y todo porque alguien es mejor en la clasificación, o porque alguien es demasiado perezoso para hacerlo.
Insertaré mis 5 kopeck. Su afirmación es correcta si 1) existe un patrón estadístico entre el tiempo de negociación y el rendimiento de la operación, y 2) puede determinar con precisión el período de tiempo durante el cual se mantendrá la posición. E incluso esta información puede no ser suficiente, porque no conocemos el volumen de entrada de cada operación y la MM del algoritmo de negociación. Además, el intento de encontrar un patrón entre el tiempo y los resultados de las operaciones acabará llevando a encontrar un patrón entre las condiciones del mercado (tendencia, plano) y los resultados de las operaciones. También está claro que todos pierden en una tendencia, pero se pueden hacer operaciones cuando el mercado todavía estaba en un plano.
En mi opinión, la compensación de las posiciones de los clientes por parte del algoritmo de HFT MM debería realizarse en función de dos características del ST: el nivel de riesgo (apalancamiento) y la relación beneficio/préstamo.
El volumen de entrada de cada operación no es importante, como tampoco lo es el MM de los algoritmos de negociación. Equity_All BP se evalúa - todos los PriceTakers del agregador ECN/STP: cuyas órdenes van al exterior (otras fuentes LP0).
El ejemplo de la clasificación por tiempo está elegido a propósito para que sea lo más sencillo posible para los dedos contar el punto. La clasificación puede ser por muchos parámetros.
Al fin y al cabo, se trata de un libro de referencia, no es necesario utilizar trucos de algotrading.