[Trader's Handbook] Borradores de artículos, discusiones "de bolsillo" - página 20
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(pensamiento en voz alta)
Por más que leo el foro, cada vez estoy más convencido de que sólo unos pocos trabajan realmente con el cristal de nivel 2. Existe la sensación de que las personas se pueden contar con los dedos de una mano.
Si la mayoría de la gente se dedicara a estudiar la microestructura del flujo de volúmenes, discutiría ideas muy simples (para las que no se necesita ni siquiera una educación matemática), que se encuentran en la superficie y son de mucha mejor calidad que cualquier indicador que analice varios tipos de velas. Y en mi opinión, los volúmenes al contado en el Nivel 2 superarán el análisis de los futuros del mismo MarketDelta.
Trabajando con 3-6 lotes y visualizando adecuadamente aunque sea un poco lo que se puede deducir (superficialmente) del marcador, se puede ganar buen dinero de forma constante.
En general, sólo hay consumidores que necesitan todo en bandeja de plata. Dígales lo que es efectivo, muéstreles en imágenes, además de monitorear y sólo ENTONCES alguien excavará algo en esta área. ¿No es demasiado?
Si se hacen pronósticos basados en el volumen, imho, al principio es importante definir las fuentes, para que la información inicial sea lo más completa posible y sin duplicidades, y en Forex es un problema, y no hay necesidad de oponerse a MarketDelta, pero viceversa necesitan integrarse, porque el comercio de divisas también está directamente relacionado con la formación de precios, y el intercambio T & S es más fiable.
¿Y cómo puede caracterizar sus datos, si ya realiza esa investigación, en términos de exhaustividad y fiabilidad, por ejemplo: qué grandes proveedores de liquidez están cubiertos y cuál es, al menos aproximadamente, el volumen de negocio diario que reflejan sus datos?
Una comisión de 5 millones de dólares ni siquiera es extraña para los algoritmos independientes de alta velocidad, que son los algoritmos HFT MM. Confía en mí, todo está calculado.
Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
Los agregadores ECN/STP siempre se benefician de tener algoritmos HFT MM entre sus clientes, ya que proporcionan un alto volumen de negocio. Sin embargo, para los algoritmos de gestión de la movilidad de alta frecuencia independientes, los costes de negociación en forma de comisiones son un obstáculo importante para explotar plenamente sus capacidades. Por esta razón, se crea un esquema de comercialización que puede tener un cálculo matemático bastante claro detrás, cuando el algoritmo HFT MM recibe una comisión negativa. Es decir, el agregador no cobra una comisión por todas las órdenes de HFT MM-algoritmo que se ejecutaron en LP0, es más, le paga una parte de la comisión tomada en su totalidad del otro lado de la transacción - PriceTaker. En la descripción del algoritmo de intercambio se mencionó de pasada un esquema similar.
PD: Lo que usted llama "agregador ECN/STP" se llama popularmente "cocina", que no tiene nada que ver con ECN.
Le pago a mi corredor lo mismo que a los demás: 18 dólares por millón. No utilizo los algoritmos de HFT MM.
Muchas de las cosas descritas no son implementadas por mi corredor en este momento. Probablemente lo sea algún día. Escribí un lib, sin ningún tipo de prejuicio.
Utilicé un script para calcular mi facturación del último mes. Salió exactamente >10 yardas. Se puede estimar cuánto habría ganado el corredor si hubiera pagado incluso un algoritmo HFT MM mucho más propenso a la rotación.
Le pago a mi corredor como a todo el mundo - 18 c mio.
En cuanto a los algoritmos HFT: he visto a uno de los fondos poner un gran volumen a una distancia de 20 pips del precio actual. Según veo el sentido del algoritmo, cuando entra un pedido grande, se come el volumen de pedidos en la pila, que se llena rápidamente con pedidos pequeños.
En cuanto al sondeo: hay una forma más barata de construir dos gráficos: uno para los flippers, y otro para el ask y el bid. Cuando una orden de mercado golpea, vemos un cambio en el gráfico por la lujuria, cuando es sólo un cambio de LP, no se construye ninguna barra en el gráfico por la lujuria. Necesitas MT5 y un broker de bolsa (ejecución de bolsa) para este tipo de sondeo
Sí, gracias, como he dicho, no he operado en las bolsas en absoluto. Por eso no he utilizado los datos de T&S. Complementado:
HFT ММ-алгоритмы: биржа vs FOREX.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.