[Trader's Handbook] Borradores de artículos, discusiones "de bolsillo" - página 13
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Creo que el arbitraje es mucho más amplio que lo que usted tiene en su definición.
Arbitraje
Digamos: comprar en un mercado, trasladar los activos a otro mercado y vender en el mercado a un precio conscientemente más alto, creo que esto también es arbitraje, ¿o me equivoco?
¿Cómo ve el movimiento de activos entre mercados sin entrega (por ejemplo, de divisas)?
Operando en MT5 con apalancamiento, no pretendemos entregar (1 lote son 100.000 dólares, de los cuales sólo 1.000 son suyos), por lo que la posición está abierta hasta que se cierre por la operación contraria. Nadie ha prometido entregar la moneda comprada a nadie.
¿Cómo se imagina el movimiento de activos entre mercados sin entrega (por ejemplo, divisas)?
Al operar en MT5 con apalancamiento, no estamos reclamando la entrega (1 lote son 100.000 dólares, de los cuales sólo 1.000 son suyos), por lo que la posición está abierta hasta que se cierre la operación contraria. Nadie ha prometido entregar la moneda comprada a nadie.
Me refiero no sólo a operar a través de MT4/MT5 (si está interesado puedo dar un ejemplo de una situación reciente).
Por cierto, para los que estudian con atención y no parlotean )
Si entiendo correctamente a Sergeyev, entonces: Al contado: los cálculos se realizan el segundo día laborable después del día de la operación.
Es decir, después de mañana, y que no se entregaría pasado mañana, se reabre la posición. (Elswap a veces se llama también Rolover u Overnight en Forex - representa...)
Elimina el canje y pasado mañana tienes que entregar lo que has vendido o comprar lo que has comprado.
ZS:
- ¿cuándo es el día de pago?
- pasado mañana
)
No me refiero sólo a operar a través de MT4/MT5.
Por cierto, para los que estudian con atención y no hablan)
Si entiendo correctamente a Sergeev, entonces: Al contado: los cálculos se realizan el segundo día hábil después del día de la operación.
Es decir, después de mañana y para que no se entregue pasado mañana, se reabre la posición. (Elswap a veces se llama también Rolover u Overnight en Forex - representa...)
quitar el canje y a partir de mañana tienes que entregar lo que has vendido o comprar lo que has comprado.
ZS:
- ¿cuándo es el día de pago?
- pasado mañana
)
Sugiero que hagamos un poco de investigación social. En el hilo principal, en el primer post, escribe algo así en letras rojas:
"Es importante saber cuántos lectores, después de leer este hilo, entienden el material que contiene. Si esta rama te ha ayudado a entender cómo funciona el mercado (eres capaz, como cualquier material entendido, de volver a contarlo a otro entrevistado), ve aquí y dale un "me gusta" a esta rama. No es necesario que escribas una reseña, sólo un "me gusta".
A veces se oye hablar de una gran audiencia. Quiero saber si es verdad o no. Y quién al menos no se asusta de leer un montón de cartas sobre el tema obligatorio por la lógica de la alfabetización del mercado.
Si el entendimiento de Sergeev es correcto, entonces: Al contado: la liquidación se realiza el segundo día hábil después del día de la operación.
es decir, después de mañana, y que pasado mañana no se va a suministrar, se reabre la posición.(ElSwap a veces se llama también Rolover u Overnight en Forex - representa...)
quita el canje y a partir de mañana tendrás que poner lo que has vendido o comprar lo que has comprado.
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La prórroga se produce al día siguiente (mañana) y no al siguiente (pasado)
Creo que el arbitraje es mucho más amplio que lo que usted tiene en su definición.
Arbitraje
Digamos: comprar en un mercado, trasladar los activos a otro mercado y vender en el mercado a un precio conscientemente más alto, ¿considero que esto también es arbitraje, o estoy equivocado?
Te responderé a ti y a hrenfx al mismo tiempo.
En primer lugar, existe una definición estricta de lo que se denomina arbitraje. Se conoce desde hace mucho tiempo y está generalmente aceptado entre los traders profesionales de quant.
Una oportunidad de arbitraje (determinista) en el intervalo [t1;t2] es una estrategia de cartera tal que:
1. El capital de la cartera en el momento inicial del tiempo es cero (condición de autofinanciación).
2. La probabilidad de que el capital de la cartera en el momento final sea mayor o igual a cero es igual a uno.
3. La probabilidad de que el capital de la cartera en un momento finito sea positivo es positiva.
En segundo lugar, la definición dada por hrenfx es similar a la definición de arbitraje estadístico, pero no es totalmente coherente con ella. En su forma generalmente aceptada, consta de cuatro declaraciones:
1. El capital de la cartera en el momento inicial es cero (condición de autofinanciación).
2. El límite de la expectativa del capital de la cartera en el momento infinito de mantener la posición es positivo.
3. El límite de probabilidad de que en un tiempo infinito de tenencia el capital de la cartera sea negativo, es cero.
4. El límite de la relación entre la varianza del capital de la cartera y el tiempo de tenencia, con un tiempo de tenencia de la cartera infinito y sin que se cumpla la condición 3, es cero.
Esta cartera cointegrada se denomina cartera de arbitraje (me lo acabo de inventar).
También existe una definición generalmente aceptada de cartera de arbitraje. Y no corresponde en absoluto a una cartera cointegrada.
También existe una definición generalmente aceptada de cartera de arbitraje. Y no es en absoluto lo mismo que una cartera cointegrada.
Podrías elaborar esta noción y publicarla como un artículo general completo en el hilo del manual.
Para ello habría que citar bastantes definiciones y disposiciones de apoyo. Personalmente, me parece más fácil citar una fuente autorizada:
Thomas Bjork "Teoría del arbitraje en tiempo continuo. Segunda edición" - Oxford University Press, 2003.
Thomas Bjork "Teoría del arbitraje en tiempo continuo" - ICNMO, 2010.
Te responderé a ti y a hrenfx al mismo tiempo.
En primer lugar, existe una definición estricta de lo que se denomina arbitraje. Se conoce desde hace mucho tiempo y está generalmente aceptado entre los operadores profesionales de quantum.
Una oportunidad de arbitraje (determinista) en el intervalo [t1;t2] es una estrategia de cartera autofinanciada tal que:
1. El capital de la cartera en el momento inicial del tiempo es cero (condición de autofinanciación).
2. La probabilidad de que el capital de la cartera en el momento final sea mayor o igual a cero es igual a uno.
3. La probabilidad de que el capital de la cartera en un momento finito sea positivo es positiva.
En segundo lugar, la definición dada por hrenfx es similar a la definición de arbitraje estadístico, pero no es totalmente coherente con ella. En su forma generalmente aceptada, consta de cuatro declaraciones:
1. El capital de la cartera en el momento inicial es cero (condición de autofinanciación).
2. El límite de la expectativa del capital de la cartera en el momento infinito de mantener la posición es positivo.
3. El límite de probabilidad de que en un tiempo infinito de tenencia el capital de la cartera sea negativo, es cero.
4. El límite de la relación entre la varianza del capital de la cartera y el tiempo de tenencia, con un tiempo de tenencia de la cartera infinito y sin que se cumpla la condición 3, es cero.
También existe una definición generalmente aceptada de cartera de arbitraje. Y no corresponde en absoluto a una cartera cointegrada.
Es estupendo haberlo escrito. Desgraciadamente, no puedo decir que el contenido sea completamente así. Déjeme explicarle.
Diré de entrada que entiendo perfectamente todo lo que has escrito. Y me opondré por esta misma razón.
El hecho es que en la práctica (no entre las teorías cuánticas) el arbitraje no es de libre riesgo. Los tres primeros párrafos describen el uso de información privilegiada y no el arbitraje. Por ejemplo, el front-running.
La práctica demuestra que absolutamente cualquier arbitraje es estadístico: EURUSD1 vs EURUSD2, EURUSD vs 6E (CME), EURUSD vs EURGBP * GBPUSD, etc.
El arbitraje sólo es posible en una cartera cointegrada (con ciertos supuestos). Estos supuestos permiten calificar con más fuerza el arbitraje como estadístico, aumentando el riesgo y el techo de liquidez.
En definitiva, se trata de una especie de discusión terminológica entre algotrader y teóricos cuánticos. No he leído ningún libro, si los nombres de algunos términos son los mismos, entonces puedes anteponer hrenfx_ a sabiendas, por ejemplo, hrenfx_arbitraje. Pero, con el debido respeto, las definiciones cuánticas son más bien para las revistas y no para el comercio.