El futuro del comercio automatizado: segunda ronda - página 12
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hilo divertido ! escribir de nuevo ...
Decidí escribir más sobre el futuro...
Aquí está el futuro, no puedo dejar de reírme de ellos...
1. Primero, anunciamos que mantendremos el rublo en un corredor... genial, seguimos dibujándolo (el corredor), pensando si se romperá o no. Pero estábamos tan seguros de que no se aprobaría, e incluso anunciamos el número, .....
2. Bombean a los bancos con liquidez, fantástico (solucionan todos los problemas), y aumentan bruscamente el tipo de interés y lo mantienen increíblemente alto. La gente no está tomando préstamos, es caro... pero hay quienes tomaron préstamos y con gusto, se llaman carry traders. Idiotas, y a los idiotas se les enseña, tomamos dólares a casi 0% y los ponemos en rublos a 10%. Han tenido que pasar dos años para que los imbéciles de la economía entiendan que se están desnudando. Kudrin dijo el otro día. El Carry Trade no pasará. Pues genial, y una gran solución ) cerrar los intercambiadores... http://news. mail.ru/economics/4515125/
3. Sí, el autotrading tiene y tendrá futuro, pero también lo tendrá el trader, mientras haya gente así en la tierra. Casi todo el fondo soberano de Rusia desaparecerá, y sólo entonces empezará a pensar...
4. escarbar esto.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ cary trade no pasará ))) definitivamente no. Los políticos deciden... Que decidan ellos, y nosotros pensaremos... El ordenador es un trozo de metal, no puede pensar. Ni siquiera puede hacer sumas (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - esto es lo que "puede hacer") todo lo demás fue inventado por el hombre
Así que pensé en escribir más sobre el futuro.
Aquí está el futuro, no puedo dejar de reírme de ellos.
1. En primer lugar, anunciar que mantendremos el rublo en un corredor... genial, seguimos dibujándolo (el corredor), pensando en si se romperá o no. Pero estábamos tan seguros de que no se aprobaría e incluso anunciamos la cifra, .....
2. Bombean a los bancos con liquidez, fantástico (solucionan todos los problemas), y aumentan bruscamente el tipo de interés y lo mantienen increíblemente alto. La gente no está tomando préstamos, es caro... pero hay quienes tomaron préstamos y con gusto, se llaman carry traders. Idiotas, y a los idiotas se les enseña, tomamos dólares a casi 0% y los ponemos en rublos a 10%. Han tenido que pasar dos años para que los imbéciles de la economía entiendan que se están desnudando. Kudrin dijo el otro día. El Carry Trade no pasará. Pues genial, y una gran solución ) cerrar los intercambiadores... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Sí, el autotrading tiene y tendrá futuro, pero también lo tendrá el trader, mientras haya gente así en la tierra. Casi todo el fondo soberano de Rusia desaparecerá, y sólo entonces empezará a pensar...
4. escarbar esto.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ cary trade no pasará ))) definitivamente no. Los políticos deciden... Que decidan ellos, y nosotros pensaremos... El ordenador es un trozo de metal, no puede pensar. Ni siquiera puede hacer sumas (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - esto es lo que "puede hacer") todo lo demás fue inventado por el hombre
Así que pensé en escribir más sobre el futuro.
Aquí está el futuro, no puedo dejar de reírme de ellos.
1. En primer lugar, anunciar que mantendremos el rublo en un corredor... genial, seguimos dibujándolo (el corredor), pensando en si se romperá o no. Pero estábamos tan seguros de que no se aprobaría e incluso anunciamos la cifra, .....
2. Bombean a los bancos con liquidez, fantástico (solucionan todos los problemas), y aumentan bruscamente el tipo de interés y lo mantienen increíblemente alto. La gente no está tomando préstamos, es caro... pero hay quienes tomaron préstamos y con gusto, se llaman carry traders. Idiotas, y a los idiotas se les está enseñando, tomamos dólares a casi 0%, y rublos a 10%. Han tenido que pasar dos años para que los imbéciles de la economía entiendan que se están desnudando. Kudrin dijo el otro día. El Carry Trade no pasará. Pues genial, y una gran solución ) cerrar los intercambiadores... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Sí, el autotrading tiene y tendrá futuro, pero también lo tendrá el trader, mientras haya gente así en la tierra. Perder casi todo el fondo soberano de Rusia, y sólo entonces empezar a pensar ...
La mera presencia de gráficos de ticks no ayudará a los operadores a ser rentables. Es ruido de garrapatas, es 99,9% aleatorio. Puede intentar predecir este componente no aleatorio del 0,01%, pero la comisión seguirá siendo mayor. Para poder trabajar, al menos de alguna manera, a nivel de ticks, necesitas un mercado, necesitas el flujo de órdenes, necesitas analizar su volumen. Los grandes hombres no predicen la dirección del siguiente tick, sino que manipulan el flujo del tick. El llamado algo-snapping, las órdenes flash o la caza de paradas triviales son un caso especial de manipulación a escala local. Los pequeños comerciantes nunca pueden permitirse esas manipulaciones. Estos algoritmos no son complejos como tales, sino que se basan en la combinatoria elemental a nivel de suma y resta de órdenes. La complejidad está en su aplicación. Para calcular estos modelos necesitamos una imitación completa y profunda del mercado bursátil en cada tick (y si durante el tick las ofertas en la acción varían diez veces, ¡el simulador debe mostrarlo!) Incluso si el simulador diera un flujo de tics sin distorsión (como realmente fue), tampoco sería suficiente. El simulador no sólo debe mostrar perfectamente la pila de precios histórica, sino también modificarla en función de las acciones del robot. En consecuencia, la propia secuencia de ticks (manipulación de precios) debería cambiar en función de las acciones del algoritmo. Está claro que estos simuladores, por definición, cuestan millones de dólares y requieren su despliegue en clusters de computación a gran escala.
Supongamos que el pipser tiene un modelo de trabajo probado que puede utilizarse en el mundo real sin necesidad de probarlo en un emulador adecuado. ¿Qué puede mostrar la profundidad de las operaciones en el mercado de divisas? En el mejor de los casos, mostraría la situación local del proveedor de liquidez. Pero no todos los corredores trabajan a través de ECN, muchos ECN no pueden trasladar las posiciones netas de sus clientes al interbancario debido a los bajos volúmenes. ¿Qué tipo de mercado mostraría en ese caso? Bien, supongamos que un operador de Pips trabaja a través de un gran proveedor de liquidez que reúne a un gran grupo de bancos. Supongamos también que el pipsitter dispone de varios millones de dólares para cambiar la tasa interna del proveedor en uno o incluso dos pips en determinados momentos. Supongamos también que la comisión es pequeña, por ejemplo 0,1-0,3 puntos. Después de esta operación, la tasa puede cambiar de hecho, pero tal vez no. ¿Por qué? Porque nadie sabe realmente cómo se comportará el Proveedor, su retroproceso es desconocido, porque el mercado que proporciona es local por definición y tiene la posibilidad de alcanzar un nivel superior, que desconocemos. Así que un cambio en la copa en este caso puede no ser predecible en absoluto. Si subimos un nivel más y miramos el mundo del Forex a través de los ojos de un gran ECN, no mejorará. Porque también hay algo-snapping, órdenes flash y otras tonterías, y no hay garantía de que sus algoritmos no sean cazados al máximo nivel.
Esta manipulación nunca estará al alcance del pequeño comerciante. Los algoritmos en sí no son complicados, se basan en combinatoria elemental a nivel de suma y resta de órdenes. La dificultad está en su aplicación.
El simple comerciante no puede competir en pipsing con los gigantes de la industria de Forex ahora y, creo, no será capaz de hacerlo en el futuro. El camino para un comerciante es utilizar grandes TFs. En ellos, los pequeños movimientos de precios no son significativos. Es decir, se nos echa del intradía y se nos obliga a pasar al corto plazo (posición de 2 a 5 días) o al medio plazo (posición de 1 semana). La experiencia de operadores como Larry Williams y otros, demuestra que este tipo de operaciones a corto plazo pueden ser rentables, incluso súper rentables. Para aquellos que no saben acerca de Larry Williams, informo que este es el único comerciante (al menos no he oído hablar de otros), que en un año de $ 10000 ganó más de $ 1000000 en una cuenta real.
Para los que no conozcan a Larry Williams, es el único trader (al menos yo no he oído hablar de ningún otro) que ha ganado más de 1000000 dólares en un año a partir de 10000 dólares en una cuenta real.
¿Has visto esta cuenta "real"?
La NFA multa a Larry Williams por no informar a sus clientes potenciales de que, mientras su cuenta personal en un concurso promocional de 1987 era muy rentable (una ganancia de +902.599 dólares), sus cuentas gestionadas para clientes perdían fondos sustanciales (-6.122.281 dólares). Esto constituyó un material promocional y declaraciones de divulgación engañosas y desequilibradas. Detalles en el libro de William Gallacher Winner Take All.
Nota a pie de página -- En julio de 1988, se lanzó el Fondo de Estrategia Financiera Larry Williams, seguido en marzo de 1989 por el Fondo del Campeonato Mundial, gestionado por Larry Williams, Jake Bernstein y otras dos personas. El fondo de 1988 perdió más del 50% del patrimonio de sus clientes en apenas un año, como se informó en el número de octubre de 1989 de la revista Futures. El fondo de 1989 también perdió más de la mitad de su patrimonio original en mayo de 1990.
La mera presencia de gráficos de ticks no ayudará a los operadores a ser rentables. Es ruido de garrapatas, es 99,9% aleatorio. Puede intentar predecir este componente no aleatorio del 0,01%, pero la comisión seguirá siendo mayor. Para poder trabajar, al menos de alguna manera, a nivel de ticks, necesitas un mercado, necesitas el flujo de órdenes, necesitas analizar su volumen. Los grandes hombres no predicen la dirección del siguiente tick, sino que manipulan el flujo del tick. El llamado algo-snapping, las órdenes flash o la caza de paradas triviales son un caso especial de manipulación a escala local. Los pequeños comerciantes nunca pueden permitirse esas manipulaciones. Estos algoritmos no son complejos como tales, sino que se basan en la combinatoria elemental a nivel de suma y resta de órdenes. La complejidad está en su aplicación. Para calcular estos modelos necesitamos una imitación completa y profunda del mercado bursátil en cada tick (y si durante el tick las ofertas en la acción varían diez veces, ¡el simulador debe mostrarlo!) Incluso si el simulador diera un flujo de ticks sin distorsiones (como en la realidad), tampoco sería suficiente. El simulador no sólo debe mostrar perfectamente la pila de precios histórica, sino también modificarla en función de las acciones del robot. En consecuencia, la propia secuencia de ticks (manipulación de precios) debería cambiar en función de las acciones del algoritmo. Está claro que estos simuladores, por definición, cuestan millones de dólares y requieren su despliegue en clusters de computación a gran escala.
Supongamos que el comerciante tiene un modelo de trabajo probado, que puede utilizarse en condiciones reales sin necesidad de probarlo en el emulador correspondiente. ¿Qué podría mostrar el gráfico de profundidad del mercado para trabajar en el mercado de divisas? En el mejor de los casos, mostraría la situación local del proveedor de liquidez. Pero no todos los corredores trabajan a través de ECN, muchos ECN no pueden trasladar las posiciones netas de sus clientes al interbancario debido a los bajos volúmenes. ¿Qué tipo de mercado mostraría en ese caso? Bien, supongamos que un operador de Pips trabaja a través de un gran proveedor de liquidez que reúne a un gran grupo de bancos. Supongamos también que el pipsitter dispone de varios millones de dólares para desplazar la tasa interna del proveedor en uno o incluso dos pips en determinados momentos. Supongamos también que la comisión es pequeña, por ejemplo 0,1-0,3 puntos. Después de esta operación, la tasa puede cambiar de hecho, pero tal vez no. ¿Por qué? Porque nadie sabe realmente cómo se comportará el Proveedor, su retroproceso es desconocido, porque el mercado que proporciona es local por definición y tiene la posibilidad de alcanzar un nivel superior, que desconocemos. Así que un cambio en la copa en este caso puede no ser predecible en absoluto. Si subimos un nivel más y miramos el mundo del Forex a través de los ojos de un gran ECN, no mejorará. Porque también hay algo-snapping, órdenes flash y otras tonterías, y no hay garantía de que sus algoritmos no sean cazados al máximo nivel.
Eso sí que es más interesante. Vasiliy es mejor que atacar a los participantes del campeonato o avergonzar a los matemáticos. Permítame intentar responder a este post suyo. Está muy bien, pero hay otros puntos de vista sobre las tics. Intentaré hablarte de ellos. Lástima que no pueda hacerlo en dos palabras. Será largo, pero intentaré exponerlo de forma coherente con ejemplos. Mi opinión.
1. Digamos que has llevado a tu querida y amada persona al médico. Le hicieron un cardiograma. Y el médico hace un diagnóstico basado en este cardiograma. Y ahora imagina que este cardiograma se presenta en forma de velas (barras) y el médico hace un diagnóstico por barras, Dios quiera que también trate. Enterraré personalmente al médico en su despacho... le diré que fue así, y lo cubriré con asfalto, para que no se escape.
La pregunta es: ¿por qué analizamos el mercado de forma diferente?
2. Las garrapatas en sí no son una panacea. Le advierto desde ya que si espera que con el simple hecho de cambiar a los ticks empezará a obtener beneficios inmediatamente . No lo hará y no te hagas ilusiones, es más complicado que eso. Un orden de magnitud más complicado, pero eso no significa en absoluto que no esté en el camino correcto.
3. Sí, la mejor opción no son sólo las garrapatas, sino la historia de la copa (ya es como un sueño). Pero lo será. Seguro que alguien ya tiene esa historia, la piensa y la analiza (la historia del tumblr). Sí, si usted está operando con grandes volúmenes, es necesario simular cómo, por lo que la orden de entrar en el mercado, cómo va a perder este vaso si irreflexivamente 100 lotes, en un mercado delgado ...
4. Ahora sobre la previsión. Es un error pensar que el 99% es ruido. ¿Puedes probar que si rastrillas todos estos ticks en 1 vela, el ruido ha disminuido? Hay una advertencia sin embargo, si rastrillas correctamente (digamos en forma de barras Renko), entonces sí el ruido disminuirá. Pero si se hace como se ha hecho durante 100 años, entonces el ruido no ha ido a ninguna parte. Sigue existiendo. Hay un concepto de relación señal/ruido http://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_сигнал/шум. Pero es de las matemáticas. Hay que dar las fórmulas a para demostrar que tal y como lo está haciendo MT ahora, el ruido no hace más que aumentar...
5. Volvamos a la previsión. Se puede predecir cualquier cosa. Lo que importa es la exactitud de esa predicción. De nuevo, la "previsión" del tipo de cambio EURUSD será de 1,5. Tenga en cuenta que pongo la palabra previsión entre comillas. Al no tratarse de una previsión, lo primero que no se especifica es cuándo se producirá este evento. Mañana o a finales de año... y lo segundo que no he especificado es la exactitud del pronóstico. Sin especificar la precisión, la predicción no tiene sentido. Digamos que puedo decir entonces. ElEURUSD estará en 1,5 mañana. Y nadie podrá acusarme de mentir. No he indicado la precisión (más o menos un pie) +- 500 000 puntos. Que me equivoque, que mañana el tipo de cambio no se sitúe en la franja de 1,0 a 2,0... sí puede volar más allá de estos límites, pero es un evento poco probable, es un evento de categoría. Monica Lewinsky se sube a un avión y vuela la Casa Blanca...
6. Está la naturaleza de las cosas, la física y no se puede engañar. Cuanto mayor sea el horizonte de previsión, peor será su precisión... nadie quiere una mala precisión. Pero si construye un algoritmo que predice una tasa con alta precisión de +- 1 punto, con 5 minutos de antelación. Tendrá una gran ventaja sobre otros participantes en el mercado.
7. Basado en todas las tonterías que escribí arriba. Me atrevo a decir que si alguien utiliza velas (horarias, por ejemplo) para , no podrá hacer pronósticos precisos, los mismos mónicos pueden impedir que este pronóstico se cumpla, y lo más importante, la discreción y calidad de los datos no se lo permitirán. Pero si usas garrapatas tienes una oportunidad, puedes intentar conseguir un pronóstico...
Así que es así...