El futuro del comercio automatizado: segunda ronda - página 3
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El mensaje básico de Timbo es el siguiente: los robots han ganado por completo e incondicionalmente la competencia en el mercado. Para ganar, un operador debe tener su propio centro de datos, un canal de gigabits sin comisiones y un robot que luche por cada pip. Nosotros, los pequeños y pobres, no podemos permitirnos todo eso, así que no hay nada que pensar cuando se trata de ganar dinero en la bolsa.
Hay un aspecto importante que se ha olvidado: las desventajas son extensiones de nuestras fortalezas y viceversa. ¿Cree que los grandes fondos vigilan e intentan negociar un gran número de instrumentos fuera de la buena vida? Imagina que tienes un millón de dólares: ¿cómo cambiaría el funcionamiento de tu sistema de comercio, qué cambios habría que hacer en él? Ahora imagine que tiene mil millones en su fondo: los problemas son aún mayores.
Por eso tienen que intentar ganar poco a poco en todas partes, porque nadie les deja ganar mucho. Tienen que diversificar la especulación por sectores, mercados, países, etc. No se puede arrancar el cuero cabelludo a grandes volúmenes de negociación, hay que ir poco a poco. Para ello se necesitan modelos matemáticos, potentes centros de datos para procesarlos y colocar los servidores directamente en la bolsa: todo ello son gastos generales adicionales. Y todo ello para superar por una fracción de segundo a un pobre tipo con mucho dinero (si hablamos de trading intradiario).
Hay un aspecto importante que se ha olvidado: las desventajas son extensiones de nuestras fortalezas y viceversa. ¿Cree que los grandes fondos vigilan e intentan negociar un gran número de instrumentos fuera de la buena vida? Imagina que tienes un millón de dólares: ¿cómo cambiaría el funcionamiento de tu sistema de comercio, qué cambios habría que hacer en él? Ahora imagine que tiene mil millones en su fondo: los problemas son aún mayores.
Por eso tienen que intentar ganar poco a poco en todas partes, porque nadie les deja ganar mucho. Tienen que diversificar la especulación por sectores, mercados, países, etc. No se puede arrancar el cuero cabelludo a grandes volúmenes de negociación, hay que ir poco a poco. Para ello se necesitan modelos matemáticos, potentes centros de datos para procesarlos y colocar los servidores directamente en la bolsa: todo ello son gastos generales adicionales. Y todo ello para superar por una fracción de segundo a un pobre tipo con mucho dinero (si hablamos de trading intradiario).
Hay un aspecto importante que se ha olvidado: las desventajas son extensiones de nuestras fortalezas y viceversa. ¿Cree que los grandes fondos vigilan e intentan operar con un gran número de instrumentos fuera de la buena vida? Imagina que tienes un millón de dólares: ¿cómo cambiaría el funcionamiento de tu sistema de comercio, qué cambios habría que hacer en él? Ahora imagine que tiene mil millones en su fondo: los problemas son aún mayores.
Por eso tienen que intentar ganar poco a poco en todas partes, porque nadie les deja ganar mucho. Tienen que diversificar la especulación por sectores, mercados, países, etc. No se puede arrancar el cuero cabelludo a grandes volúmenes de negociación, hay que ir poco a poco. Para ello se necesitan modelos matemáticos, potentes centros de datos para procesarlos y colocar los servidores directamente en la bolsa: todo ello son gastos generales adicionales. Y todo ello para superar por una fracción de segundo a un pobre tipo con mucho dinero (si hablamos de trading intradiario).
Lo último que necesitan son hobbits.
No deberías hacer eso. No me conoces y me estás humillando.
No deberías hacer eso. No me conoces y me estás humillando.
Bueno, está exagerando, solo para aparentar. Aparentemente para él el autotrading es el pipsing. Puede operar con éxito en marcos temporales horarios y diarios, como han demostrado los resultados de concursos anteriores. Lo ha señalado correctamente en su anterior post. Además, de alguna manera no creo que Goldman Sachs obtenga su mayor beneficio mediante el pipsing.
El futuro no está en el manejo de los bares. He visto la frase "hacer sistemas robustos". Trabaja en velas horarias". Sí, puedes hacerlo en los marcadores de hora, pero ahí no está el futuro...
Aquí mencionamos a menudo a los matemáticos. Así pues, existe una teoría del CO (control óptimo) y su modificación STOU (teoría estadística del CO). Y se ha obtenido la fórmula para el control óptimo, y esto es un trabajo fundamental. Y da igual lo que se controle, una nave espacial, un avión, un coche o tu cuenta de trading. Aquí puede consultar http://ru.wikipedia.org/wiki/Оптимальное_управление si está interesado.
Más información sobre este criterio http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html
Te aseguro que si puedes resolver el problema de la gestión de tu cuenta en esta formulación, nadie será más genial que tú... Los matemáticos han demostrado que nadie es más genial.
Según esta teoría, hay que controlar constantemente el objeto y ser capaz de controlarlo en cualquier momento. No puedes hacerlo sin él...
Por lo tanto, si trabajas en velas horarias, estás rompiendo esta regla. En otras palabras, estás conduciendo un coche cuyo volante sólo se puede tocar una vez por hora. Ni antes ni después. ¿Cuántos de ustedes se subirían a un coche así? ¿Y si hay una curva? Un precipicio... entonces sólo el sistema de expulsión, el análogo en la operación de stop loss, salva el día.
Cualquier ATC debe tener reglas de entrada y salida del mercado. Y si su sistema de comercio no tuvo tiempo de seguir el giro, disparó un stop loss, (expulsó), eso es todo - dejar de operar y volver a comprobar, lo que excluiría esta situación en el futuro.
Z.U. Volar constantemente hacia una zanja, nunca ha hecho bien a nadie. No entres en esas convocatorias, es un enfoque amateur y no tiene futuro. Sólo tics. Sólo un control permanente y la capacidad de gestionar posiciones. Y el pipsing no tiene absolutamente nada que ver... Se puede calcular una ganancia por 200 barras y por 200 ticks, seguirá siendo lo mismo que una ganancia... pero en el primer caso, siempre se vuela hacia una zanja, y en el segundo caso, hay una posibilidad de analizarlo a tiempo...
El futuro no está en el manejo de los bares. He visto la frase "hacer sistemas robustos". Trabaja en velas horarias". Sí, puedes hacerlo en los marcadores de hora, pero ahí no está el futuro...
Aquí mencionamos a menudo a los matemáticos. Así pues, existe una teoría de EO (control óptimo) y su modificación STOU (teoría estadística de EO). Y se ha obtenido la fórmula del control óptimo, y esto es un trabajo fundamental. Y da igual lo que se controle, una nave espacial, un avión, un coche o tu cuenta de trading. Así que si te interesa puedes echar un vistazo ahttp://ru.wikipedia.org/wiki/Оптимальное_управление
Más información sobre este criterio http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html
Te aseguro que si puedes resolver el problema de la gestión de tu cuenta en esta formulación, nadie será más genial que tú... Los matemáticos han demostrado que nadie es más genial.
Según esta teoría, hay que controlar constantemente el objeto y ser capaz de controlarlo en cualquier momento. No puedes hacerlo sin él...
Por lo tanto, si trabajas en velas horarias, estás rompiendo esta regla. En otras palabras, estás conduciendo un coche cuyo volante sólo se puede tocar una vez por hora. Ni antes ni después. ¿Cuántos de ustedes se subirían a un coche así? ¿Y si hay una curva? Un precipicio... entonces sólo el sistema de expulsión, el análogo en la operación de stop loss, salva el día.
Cualquier ATC debe tener reglas de entrada y salida del mercado. Y si su sistema de comercio no tuvo tiempo de seguir el giro, disparó un stop loss, (expulsó), eso es todo - dejar de operar y volver a comprobar, lo que excluiría esta situación en el futuro.
Z.U. Volar constantemente hacia una zanja, nunca ha hecho bien a nadie. No entres en esas convocatorias, es un enfoque amateur y no tiene futuro. Sólo tics. Sólo un control permanente y la capacidad de gestionar posiciones. Y el pipsing no tiene absolutamente nada que ver... Puedes calcular una ganancia por 200 barras y por 200 ticks, se quedará como una ganancia... pero en el primer caso, siempre vuelas a una zanja, y en el segundo caso, hay una posibilidad de hacer un giro...
Aunque la analogía con la conducción de un coche es interesante, no creo que sea del todo exacta. La pregunta es: ¿Qué es "volar hacia una zanja"? Cuando se opera con datos de ticks, es una pérdida de unos pocos pips, digamos 5-10 pips. Al operar con datos diarios - una pérdida de 50-100 pips. Todo debe ser proporcional al valor del beneficio medio. Esta es mi analogía. El movimiento de los planetas se puede calcular a nivel cuántico con un error en picómetro, y se puede calcular a nivel macro por las leyes de Newton, con un error de cientos de kilómetros (lo mismo "volando hacia la zanja"). La pregunta es: ¿qué método es más preciso? Podemos responder fácilmente: la primera. Pero si te interesa que dos planetas se muevan en horas o días, ¿por qué molestarte con las ecuaciones de Schrödinger para cada partícula del sistema solar, si recibes una respuesta satisfactoria por las leyes de la mecánica clásica?