El futuro del comercio automatizado: segunda ronda - página 27

[[Eliminado]]

maryan.dirtyn:
una idea muy sensata... Pero me temo que los metacotizaciones no van a ir por ahí... Incluso el pipsing está prohibido en el Campeonato, aunque no conozco ni una sola estrategia de pipsing que sea capaz de ganar el oro a largo plazo.

1. Desgraciadamente, las reglas del Campeonato no establecen una diferencia entre el resultado obtenido por el "pipsing" y los resultados obtenidos mediante el uso de órdenes ST (en la salida de la posición en la CU).

Al mismo tiempo, por lo que tengo entendido, las estrategias que claramente no son de scalping, pero que utilizan activamente ST en la zona cercana a la BU, son descalificadas.

2. En cuanto al Campeonato, las limitaciones son mucho más importantes. Por ejemplo, los tamaños del lote mínimo y del paso de incremento.

Con los valores actuales, personalmente veo inconvenientes en trabajar con MARTIN y MULT.

MQ al mismo tiempo expresó la idea de que 0,10 lote es suficiente para trabajar en las condiciones requeridas con un depósito inicial de $ 10.000 (en términos de porcentaje). Puedo decir responsablemente que esto no es suficiente para algunas estrategias. Créeme que sé lo que digo, porque tengo experiencia de trabajar con un depósito de este tipo en cuenta real (en condiciones de multidivisa y martin), aunque fue en R2 y no en MT4/MT5.

PS

Si pruebo mis propias estrategias en cuentas de céntimos, personalmente elijo empresas de corretaje con lotes mínimos...

Urain:
Eso es porque no sabes cómo cocinarlos :o)

+1.

Si quisiera utilizar la estrategia "un poco pero a menudo", al menos en MT4, mostraría muy buenos resultados incluso en distancias largas (todo depende de la estrategia)...

[Andrey Nachalov]

Renat:

... Cuando cualquier flujo bruto (eSignal, Reuters, etc.) se somete a un fuerte filtrado adaptativo (las características pueden cambiar diariamente), sería una completa locura buscar la verdad en ellos ... Ni siquiera los corredores son capaces de ganar un dinero decente jugando con los ticks en el mercado, operando por sí mismos ... Las referencias a "fuertes matemáticos en equipo" ... más a menudo alguna forma de auto-engaño por parte de la dirección de la empresa, que es más como ... experimento ... para poner en marcha estos proyectos.

de todo lo que se ha escrito, destacaría este post como epílogo de la discusión que se ha desarrollado en el hilo. lomo y estantería

[St.Vitaliy]

Después de leer una discusión tan acalorada de los últimos días, no puedo pasar de ella.

No sé cómo trata este recurso los enlaces de otros recursos, de todos modos...

Mientras existan estos gestores, mis robots tienen un futuro sin nubes:

http://smart-lab.ru/blog/71569.php

Y sobre el tema de la teoría de la eficiencia del mercado, voy a dar mi opinión. Esta teoría es similar a la de los "erizos no voladores". En la década de 1770, un profesor universitario realizó un experimento.

Tomaron un tronco, lo pusieron en el mar - flota, bien.

Entonces tomaron una lámina de acero y la pusieron - no flota, no sirve.

De esta manera se confirmó empíricamente que los erizos no vuelan, oy, que los barcos no pueden ser de acero.

Lo mismo ocurre con la teoría de la eficiencia. El mercado que en teoría (un medio de redistribuir el capital para mejorar la eficiencia de las empresas) y el mercado de hoy (una herramienta para absorber la liquidez libre con el fin de ganar dinero en la diferencia de cambio de un activo en lugar de en los resultados de un negocio en marcha) son completamente diferentes en la naturaleza y por lo tanto este modelo simplificado es claramente no vale la pena aplicar, especialmente las consecuencias que se derivan de ella.

[ksbr]

Lo he leído, es interesante.

Por mi parte, he destacado las ventajas de los tíos grandes:

• Infraestructura (todos los días el almuerzo con Bernanke es aún más que la infraestructura);
• cerebros (puedes contratar a todos los matemáticos y programadores que quieras);
• dinero;
• costes (su propio corredor, su propio MM);

Cómo se pueden decidir estas cosas para el pequeño comerciante:

• Infraestructura: Un "banco" puede colocarse incluso en un edificio de intercambio, aunque sólo sea por el hecho de hacerlo (la cuestión del retorno);
• Cerebros: es una cuestión de suerte, para los programadores y los matemáticos es más fácil;
• Dinero: La manipulación del mercado está prohibida por la ley, y los grandes capitales en el mercado suelen estar acorralados;
• Los costes son un problema, pero si estás realmente desesperado puedes convertirte tú mismo en corredor de bolsa, aunque sólo sea por volver a hacerlo;

Ah, sí, nos olvidamos del filete con Bernanke a las 12:00 en punto - no pueden quitarlo - ¡interior!

P.D. Y mientras tanto MT5 no tiene barras de rangos y volumbars (que casi cualquier terminal burgués tiene), no tiene historial de ticks de ninguna profundidad, no tiene interés abierto, no tiene delta de mercado y una taza "bonita". ¿Lo habrá? ¡ESPERANDO!