Matstat Econometría Matan - página 34
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En esencia, la naturaleza no universal de la métrica de la tasa de ganancia significa que el modelo de equidad que la sustenta no es universal como una SB discreta. Por lo tanto, es común utilizar una deriva de tiempo continuo SB para la equidad, como un modelo más universal. Aquí hay dos parámetros, la deriva y la varianza, por lo que se pueden hacer dos mediciones independientes. Por ejemplo, es la relación entre la deriva y la raíz de la varianza (Sharpe) y la relación entre la deriva y la varianza. El Sharpe es conveniente porque no cambia con los cambios en el volumen (pero sí con los cambios en el intervalo de tiempo, por lo que se suele anualizar). La segunda métrica no cambia cuando cambia el intervalo de tiempo (pero sí cuando cambia el volumen) y es determinante a la hora de calcular la reducción.
Este modelo de equidad tampoco es universal. No se puede utilizar cuando la varianza de los incrementos no está limitada - martingala, sobresaturación, etc.
... normalmente para la equidad, como un modelo más universal, utilizar un SB con la demolición, con el tiempo continuo. ...
Este modelo de equidad tampoco es absolutamente universal. ...
Sin embargo, es deseable que los fondos propios se calculen según este modelo. Como mínimo, es necesario para la cartera de sistemas.
Esto lleva a la aparición de métricas auxiliares que en cierto modo miden el ajuste de la equidad a este modelo. Por ejemplo, son el nivel de significación de que la deriva es positiva y/o el nivel de significación de que no hay correlación entre los incrementos.
¿No hay la misma diferencia si el tiempo es discreto o continuo)?
Sí, se toman los datos diarios, se interpolan y luego se discretizan en datos por minutos) ¿Quién necesita esos ticks?)
Sí, tomar los datos diarios, interpolarlos y luego discretizarlos en datos por minutos) ¿Quién necesita esos ticks)
Si se toman datos diarios, la duración media de las transacciones es del orden de unos pocos meses.
Así, la interpolación y el muestreo DSP no dan la posibilidad de obtener a partir de un muestreo otro, por ejemplo, más fino.
El punto de usar modelos de tiempo continuo es la posibilidad potencial de obtener cualquier muestreo de interés. No necesariamente uniforme en el tiempo - equibrio, renko, etc. etc.
Con las garrapatas puedes conseguir la discretización que quieras. Y no hay tiempo continuo en el mercado.
Sí, técnicamente el tiempo es discreto, pero sólo por la inexactitud (o la suficiente precisión en la práctica) en su medición (como cualquier otra magnitud física continua en las mediciones reales). El precio por unidad de un activo, por ejemplo, es, por el contrario, intrínsecamente discreto.
Sin embargo, en las matemáticas financieras modernas, los modelos de tiempo continuo son básicos.
Sin embargo, los modelos de tiempo continuo son básicos en la matemática financiera moderna.