Matstat Econometría Matan - página 32
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Por ejemplo, incluso el 30% es normal para una tendencia TS
Así que es un mal sistema de seguimiento de tendencias. Uno bueno no pierde en un mercado plano.
No se drena en el Grial en el Piso. Y el Grial es lapis philosophorum.
Y en el caso de la TS convencional,el porcentaje de operaciones rentables no es una métrica independiente, ya que depende demasiado de las características específicas de la TS.
Tal vez haya oído hablar del "comercio del tiempo" de la ST. El porcentaje de operaciones rentables tiende al 100%. Pero el creador de esta ST está crónicamente en pleito con sus inversores.
Bueno, todos los sistemas funcionan así.
1) Es muy posible imaginar un sistema sobre las ideas de la lógica difusa, donde además de la dirección de entrada también hay "certeza" sobre la corrección de la entrada)
2) En la teoría clásica de carteras, cuando los precios de los activos cambian, sus volúmenes deben cambiar para mantener la relación calculada en dinero.
3) Cuando se negocian volúmenes suficientemente grandes, los cambios repentinos en las posiciones pueden ser peligrosos.
No obstante, el porcentaje de operaciones rentables es una buena métrica (en las condiciones que he descrito anteriormente). En este caso se puede considerar como básico y todos los demás se pueden calcular a través de él. Por ejemplo, puedes encontrar (espero que sepas cómo) un intervalo de confianza para la probabilidad de operaciones rentables)
Es posible que haya oído hablar del "Time Trading". El porcentaje de operaciones rentables se acerca al 100%. Excepto que el creador de esta ST está crónicamente en los tribunales con sus inversores.
El 100% es un exceso de asiento, por supuesto, para los sistemas normales el 75-85% es la norma.
la prórroga es una transacción separada (que es más o menos lo que es)
y el exceso de sentarse se caerá rápidamente del pedestal 100%
1) Es muy posible imaginar un sistema basado en ideas de lógica difusa, en el que además de la dirección de la entrada, también hay una "certeza" de que la entrada es correcta)
El 100% es un exceso de asiento, por supuesto, para los sistemas normales el 75-85% es normal.
El único lugar donde tiene sentido es la optimización en un pequeño barrio de parámetros. Comparar dos sistemas diferentes ya es cuestionable.
El grial es:
1 opción. La entrada correcta con una pequeña carga de depósito y un largo mantenimiento de la posición.
Esto es invertir.
2 opción.Entrada correcta con alta carga de depósito y salida correcta con mantenimiento de la posicióna corto plazo. Se trata de una operación especulativa con alto riesgo.
Pero si dividimos a los operadores según su nivel de preparación en fechas del 1 al 10, resulta que los operadores menos preparados entran en las operaciones especulativas.
Es más fácil llevar a cabo operaciones a medio y largo plazo con un bajo dan. Incluso Baskakov lo entendió))
El único lugar en el que tiene sentido es en las inmediaciones de un pequeño parámetro. Para comparar dos sistemas diferentes ya es cuestionable.
¿Por qué es dudoso? El indicador ejactivo de cualquier sistema es la estabilidad de la equidad, y el indicador más simple de estabilidad es exactamente el win%.
La medida más sencilla de la estabilidaddel patrimonio es la RF.La ST puede teóricamente fallar con unporcentaje de victorias bastante alto.En operaciones raras, pero muy poco rentables. Como Alexander_K )))