Matstat Econometría Matan - página 14
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El exponente de Hearst se utiliza en economía - en elanálisis técnicopara justificar la predicción de la tendencia (en la función anterior la serie inicial serán los incrementos de precios), en las ciencias naturales - en el análisis de diversos datos experimentales - para identificar nuevas características del proceso [5].Sugiero comparar Hearst con las capacidades del PNB. Estoy dispuesto a analizar cualquier serie. La condición: los datos de las series deben fijarse en intervalos de tiempo iguales y las mismas cifras no deben estar al lado. Cualquier método no describirá la serie mejor que la PNB y no dará sus características. Cualquier proceso se describe mediante un parámetro y dos coeficientes, analizando la diferencia de los números. En total se necesitan al menos 4 dígitos de la serie, según el principio de que cuantos más mejor. Por último, ponga fin a la búsqueda del mejor patrón de cualquier serie. ¡Por último, deja de buscar un patrón o da una pelea decente al PNB mientras esté vivo!
No estoy de acuerdo, adelgazando el flujo de ticks se pueden conseguir señales más precisas incluso en tendencia.
Si la estrategia de HFT es sobre ticks, es posible. En primer lugar, utilizando la correlación entre ticks adyacentes. Y esta correlación existe.
El acta ya no tiene sentido. El ACF no difiere significativamente del ACF de SB.
¡No hay magia! La estrategia habitual de contra-tendencia. La contra-tendencia es impopular por razones obvias.
Los operadores de tendencia pierden un poco en los planos, y ganan mucho en la tendencia. En el piso, te goteas un poco de valeriana. En la tendencia, se bebe champán.
Los contratacantes ganan un poco de dinero en el plano, pero pierden mucho en la tendencia. En el piso, rezas en silencio y cruzas los dedos. En una tendencia, la ambulancia te lleva con un ataque al corazón.
Sasha apostó 160 dólares. Bueno, eso es como un boleto de entrada a la atracción. No te importa perder. Pero es muy divertido.
Una contra-tendencia limpia no es buena para un negocio serio.
Un piso es una tendencia que no se ha desarrollado. Hay que pasar de una tendencia a una contratendencia en el momento oportuno.
No lo hará. Por ejemplo, calcula el día y la noche de Hearst. O en la volatilidad diaria baja y en la volatilidad alta (no cambia mucho en el mercado). Durante los períodos de noticias y sin noticias. Las perturbaciones se detectan mediante el análisis multidivisa. Esto es lo que distingue al mercado del SB: la "física" de la vida real, no la magia con fórmulas)
Seguro que es posible "retocar" la SB para conseguir efectos similares (manteniendo la imposibilidad de ganar). Por ejemplo, introduciendo una dependencia de la varianza en el tiempo. El Hurst selectivo en la realización de tal SB "corregido" probablemente fluctuará según la línea del partido, pero la posibilidad de ganar no aparecerá.
No digo que Hearst no signifique nada, sino sólo que no hay que tener pereza de estudiar la teoría, lo que ayudará a valorar su importancia en un sentido cuantitativo, y no sólo con una dura mirada práctica)
Aquí, por ejemplo, hay un artículo que estima el intervalo de confianza para Hearst en SB.
Seguro que es posible "retocar" la SB para conseguir efectos similares (manteniendo la imposibilidad de ganar). Por ejemplo, introduciendo una dependencia de la varianza en el tiempo. El Hurst selectivo en la realización de tal SB "corregido" probablemente fluctuará según la línea del partido, pero la posibilidad de ganar no aparecerá.
No digo que Hearst no signifique nada, sino sólo que no hay que tener pereza de estudiar la teoría, lo que ayudará a valorar su importancia en un sentido cuantitativo, y no sólo con una dura mirada práctica)
Aquí, por ejemplo, hay un artículo en el que se estima el intervalo de confianza para Hearst.
Creo que es obvio que una muestra de Hearst tendrá una varianza distinta de cero, y fluctuará en torno a un valor determinado sin ninguna "edición". Para el SB alrededor de 0,5.
Seguro que es posible "retocar" la SB para conseguir efectos similares (manteniendo la imposibilidad de ganar). Por ejemplo, introduciendo una dependencia de la varianza en el tiempo. El Hurst selectivo en la realización de dicha SB "corregida" fluctuará, sin duda, según la línea del partido, pero la posibilidad de ganar no aparecerá.
Ya en el acta no tiene sentido. En este caso, el ACF ya no es significativamente diferente del ACF de la SB.
Los minutos de los pares de divisas son reversibles, pero la media de las operaciones está por debajo del spread.
También me convencí de ello cuando me encontré drásticamente con un depósito. Ni siquiera el modo de bóveda múltiple ayudó.
Te has adelantado a mí ))). Estaba a punto de escribir lo mismo. Ahora voy a añadir algo más.
En primer lugar, se puede medir realmente. En mi época he realizado muchas mediciones de Hearst en diferentes mercados e instrumentos.
En segundo lugar, hay que medir el Hirst selectivo con su varianza no nula. Y en casi todos los casos el valor 0,5 estaba dentro del intervalo de confianza. En muestras grandes se puede obtener un valor más exacto, por ejemplo 0,51, y entonces asegurarse de que la tendencia TS funciona en este instrumento. O viceversa, podemos obtener 0,49 y comprobar quelos TP de tendencia fallan.
Tercero. Hurst nos permite realizar un análisis en profundidad. Por ejemplo, la pregunta: ¿el adelgazamiento de los ticks mejorará los parámetros del sistema de negociación en un gráfico de minutos? La respuesta es no, porque el adelgazamiento no cambia el Hurst, no cambia la persistencia de la serie en los minutos y, por lo tanto, no aumenta la rentabilidad del sistema de comercio.
El exponente de Hearst se utiliza en economía - en elanálisis técnicopara justificar la predicción de la tendencia (en la función anterior la serie inicial será el incremento del precio), en las ciencias naturales - en el análisis de diversos datos experimentales - para identificar nuevas características del proceso [5].Sugiero comparar Hearst con las capacidades de PNB. Estoy dispuesto a analizar cualquier serie. La condición: los datos de las series deben fijarse en intervalos de tiempo iguales y las mismas cifras no deben estar al lado. Cualquier método no describirá la serie mejor que la PNB y no dará sus características. Cualquier proceso se describe mediante un parámetro y dos coeficientes, analizando la diferencia de los números. En total se necesitan al menos 4 dígitos de la serie, según el principio de que cuantos más mejor. Por último, ponga fin a la búsqueda del mejor patrón de cualquier serie. ¡Dejen de buscar un patrón de una vez, o den una pelea decente al PNB mientras esté vivo!
Hay (y bastantes) Sistemas/Métodos de Trading de Gráficos que no les importaen absoluto qué ojo está en cada tubo, es decir, Hearst o H-Aolatility. La división del gráfico en tendencia / plano no es un hecho y una propiedad de cualquier serie, pero sólo una visión muy estrecha del gráfico y el comercio, por supuesto que uno puede hacer esto (pero entonces es un callejón sin salida), o se puede hacer de otra manera. Por lo tanto, podemos derivar métodos totalmente diferentes, que no pueden atribuirse ni a los métodos de tendencia, ni a los métodos planos. El mundo y el mercado son multifacéticos. Pero la forma de verlo es el resultado final. Lo dividen en tendencia/flop y con 0,5 llegamos a un punto muerto, llegamos a Hirst, el sistema que gana en plano está perdiendo en tendencia y viceversa. Hay un buen dibujo animado sobre el tema - pero soy demasiado perezoso y no tengo tiempo para buscar el enlace. (Expandan sus mentes compañeros comerciantes:)))