Matstat Econometría Matan - página 35
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El tiempo de mercado es discreto porque el flujo de eventos del mercado -ofertas, acuerdos- es discreto.
Las ofertas y los intercambios no se producen en puntos fijos en el tiempo. Normalmente se utilizan modelos de flujo de Poisson para estos fenómenos. El tiempo en ellos es continuo.
Creo que de buena gana, pero ¿por qué es necesario? No tiene sentido interpolar algo entre dos ticks, porque lo que ocurre entre los ticks está determinado por un flujo discreto más detallado de eventos en el Nivel2 y el Nivel3.
Alguna analogía podría ser una ciencia como la hidrodinámica (o toda la mecánica del continuo en general), donde no se suele tener en cuenta la atomicidad de la materia real.
Esto simplifica (hace posible en principio) muchos cálculos.
Más concretamente, se puede entender leyendo, por ejemplo, sobre la teoría moderna de la cartera o la teoría relacionada con las opciones.
Sin embargo, es muy deseable que la equidad siga siendo coherente con este modelo. Como mínimo, esto es necesario para hacer una cartera de sistemas.
Esto da lugar a métricas auxiliares que, en cierto modo, miden el ajuste de la equidad a este modelo. Por ejemplo, es el nivel de significación de que la deriva es positiva y/o el nivel de significación de que no hay correlación entre los incrementos.
Al construir una cartera de sistemas, surgen nuevas métricas: la matriz de correlaciones y el nivel de significación (auxiliar) de esas correlaciones.
En mi opinión, es más sencillo representar la construcción de la cartera como dos tareas secuenciales. En primer lugar, se determina la correlación entre los componentes de la cartera y, a continuación, se determina el peso total de la cartera. El segundo problema parece ser fundamentalmente más importante y para nuestros pequeños depósitos puede ser resuelto en el sentido de optimizar el beneficio durante un período de tiempo fijo (bajo la condición de terminar anticipadamente la operación de la cartera cuando su reducción de capital excede un cierto nivel)
Lo creo de buen grado, pero ¿por qué es necesario? No tiene sentido interpolar algo entre dos ticks, porque lo que ocurre entre ellos está determinado por un flujo discreto más detallado de eventos en el Nivel2 y el Nivel3.
Las funciones utilizadas para modelar los procesos de mercado y de no mercado son continuas y más fáciles de entender. Es mucho más difícil entender las entidades discretas. Además, en un conjunto grande hay un efecto de acumulación de propiedades de sus miembros, es como la opinión de la multitud sobre el precio. Es esencialmente (opinión agregada sobre el precio) en tiempo continuo tampoco discreto. Pero las decisiones de comprar y vender a tal o cual precio son discretas.
Todas estas teorías están muy lejos de la vida real)
Cada uno tiene su propia vida)
Todas estas teorías están muy lejos de la vida real)
No es tan lejano. Aquí se caracteriza la medida de la lejanía:
y, más concretamente para las matemáticas financieras, aquí:
Citas de Kendal https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page30#comment_24266356
Los casos en los que se puede dar la respuesta "un excavador y medio" y los casos en los que no se puede, están determinados por la tarea específica que se realice. Al fin y al cabo, una excavadora puede trabajar durante un año y medio.
Al construir una cartera de sistemas, surgen nuevas métricas: la matriz de correlaciones y el nivel de significación (auxiliar) de estas correlaciones.
En mi opinión, es más fácil representar la construcción de carteras como dos tareas secuenciales. En primer lugar, se determina la correlación entre los componentes de la cartera y, a continuación, se determina el peso total de la cartera. El segundo problema es, en principio, más importante. Para nuestros pequeños depósitos puede resolverse en el sentido de la optimización de los beneficios dentro de un periodo de tiempo fijo (bajo la condición de la finalización anticipada de la negociación de la cartera cuando la reducción de la renta variable supere el nivel especificado).
Hay un enfoque más popular (para los depósitos pequeños) cuando operamos con el método "tómalo o déjalo". Puede formalizarse como una salida después de que el depósito haya aumentado el número de veces especificado o haya disminuido el número de veces especificado (ajuste de márgenes). Si no añadimos condiciones relacionadas con el tiempo, el resultado será trivial - cuanto más cerca del volumen cero esté, mejor (el tiempo tiende a infinito). Tenemos que añadir una salida cuando llegue a un tiempo predefinido u optimizar la relación entre el pago esperado y el tiempo.
Existe otro enfoque muy popular (para depósitos pequeños) en el que la negociación se realiza sobre la base de tomar o dejar. Puede formalizarse como una salida cuando el depósito ha aumentado en un número determinado de veces o ha disminuido en un número determinado de veces (ajuste de márgenes). Si no añadimos condiciones relacionadas con el tiempo, el resultado será trivial - cuanto más cerca del volumen cero esté, mejor (el tiempo tiende a infinito). O bien hay que añadir una salida cuando se llega a un tiempo predeterminado, o bien optimizar el resultado esperado al tiempo antes de la salida.
En el poco leído por muchos "problema del reventón del jugador" y otras martingalas, hay una opción para seleccionar el multiplicador óptimo (maximizando el número de rondas y/o la barra alcanzable deseada).
El hecho de que el jugador con un capital finito vaya a la quiebra en un juego infinito ha sido leído y es deprimido;
pero el punto de que el alto riesgo con pequeños depósitos es óptimo no lo ha sido. Que el comercio de pequeñas cantidades de dinero es más rápido/más fiable y que es una de las paradojas inherentes.
En la ilegible por muchos "el problema de arruinar al jugador" y otras martingalas, hay una opción para elegir un multiplicador óptimo (maximizando el número de rondas y/o la barra alcanzable deseada).
El hecho de que el jugador con un capital finito vaya a la quiebra en un juego infinito ha sido leído y es deprimido;
pero el punto de que el alto riesgo con pequeños depósitos es óptimo no lo ha sido. En cuanto a la paradoja de que el pequeño comercio es más rápido/más fiable, es una de las paradojas generadas.
Lo paradójico es que la pérdida de partidos sólo reduce las pérdidas al aumentar el riesgo. No se puede obtener un beneficio de esa manera (de un juego perdedor).
Eso me suena al chiste de "el enfermo sudó antes de morir" ).
No se puede "convertir una economía perdedora en una rentable sin cambiar nada de ella").