Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 19

[Aleksey Panfilov]

A partir de los indicadores de la base de código deMT5,MT4 discutido en este hilo, poner juntos este "Pseudo Fourier" combo. ))

La línea roja ancha es la línea de fondo, no está redibujada.

Sugiero discutir en el temaEMA del tercer grado, estoy aprendiendo a usar el intradía.

[Mihail Marchukajtes]

Me permitiré comentar también el tema. La animación es, en efecto, impresionante y bastante adecuada para demostrar el enfoque del análisis de la frecuencia del mercado, pero ¿qué sentido práctico tiene? Construya señales en las curvas y se sentirá amargamente decepcionado con los resultados de las operaciones. Sólo un ejemplo: МАшка como ya se ha dicho con una media simple 2 ya empieza a retrasarse, y esta es la transformación más simple y cuanto más compleja es la transformación más se retrasa, la excepción es el análisis CSSA, que en principio es lo que intentas repetir. Recuerdo que en el año 2006 más o menos aparecieron estos trabajos en forma de indicador adelantado y no redibujado, que básicamente aumentaron el interés de la comunidad del mercado en general, pero creo que hay una buena herramienta para crear una cointegración de series temporales, ya que el avatar muestra la capacidad de pronóstico de una frecuencia a otra. Recuerdo que incluso una vez conseguí un círculo perfecto en la figura de Lissajous que dice que la frecuencia que encontré, es decir, el período y el armónico son pronósticos en este momento en esta sección del mercado y durante algún tiempo mi TS funcionó, no mucho pero funcionó y me sorprendió. Sin embargo, no pude repetir este éxito, porque tuve que hacerlo manualmente y el optimizador de Neroshel no quiso trabajar con esta herramienta. Esta dirección en el análisis de frecuencias me sigue pareciendo muy relevante, porque he conseguido los ajustes necesarios para el CSSA, aunque sea por accidente. Lo principal fue la evidencia directa de que en este momento la frecuencia y el periodo están por delante del mercado, y no por detrás. Hubo 5-6 señales, pero qué señales. Por si no lo sabes, no hay nadie que haya repetido esta herramienta para MT o cualquier otro terminal. Y viendo esas imágenes que has colgado antes en la rama, ahora entiendo que esa herramienta de análisis bien puede ser creada, pero sólo por un programador mucho más experimentado que yo.

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:
Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ,что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.

Puede que haya alguien, y ojalá más de uno, que lo compruebe. )))

P/S.

Para la discusión del último indicador, mejor utilizar el temaEMA tercer grado, estoy aprendiendo a utilizar intradía.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Panfilov:

Quizá haya alguien, y ojalá más de uno, que lo compruebe. )))

P/S.

Para la discusión del último indicador sería mejor utilizar el temaEMA detercer grado, aprendo a utilizarlo intradía.

Pues no hay nada que discutir, ya te han dicho que no va a funcionar, es un callejón sin salida. A no ser que utilices la figura de Lysajo + CSSA. Al final esto del análisis de frecuencias, todo empezó con FATL y SATL, que palabra recuerdo :-), pérdida de tiempo, mientras tanto, el análisis de frecuencias nos llegó de la mano de la circuitería y el aparato que mide la frecuencia, ¿cómo se llama? Derecho osciloscopio, que es esencialmente necesidad de tomar un osciloscopio digital para determinar la frecuencia actual de la zona seleccionada, y lo puso en el eje XY y perpendicular al eje, que sea XZ recoger una frecuencia que aparece en la pantalla del círculo osciloscopio de mierda, el más idealizado su circunferencia será mejor predicción, pero honestamente decir que las ganancias en el mercado consideran que 3-4 señal garantizada es una victoria. En mi opinión, por supuesto. Obtener esta cifra implica que una frecuencia va detrás de la otra. Se debe definir para no confundir lo que se ejecuta después de que, kotir o nuestro con usted CSSA o simplemente popularmente "Caterpillar" Saw mi escritura Fokunik derramaría una lágrima de los recuerdos que surgen. FATL, SATL, Caterpillar. Qué tiempos aquellos. Pero como dice el refrán, todo lo nuevo está bien olvidado, así que adelante, pero ahí no hay peces :-(

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:

No hay nada que discutir, ya te han dicho que no va a funcionar, que es un callejón sin salida, que está probado. A no ser que utilices la figura de Lysajo + CSSA. Al final esto del análisis de frecuencias, todo empezó con FATL y SATL, qué palabra recuerdo :-), pérdida de tiempo, mientras tanto, el análisis de frecuencias nos llegó de la mano de la circuitería y el aparato que mide la frecuencia, ¿cómo se llama? Derecho osciloscopio, que es esencialmente necesidad de tomar un osciloscopio digital para determinar la frecuencia actual de la zona seleccionada, y lo puso en el eje XY y perpendicular al eje, que sea XZ recoger una frecuencia que aparece en la pantalla del círculo osciloscopio de mierda, el más idealizado su circunferencia será mejor predicción, pero honestamente decir que las ganancias en el mercado consideran que 3-4 señal garantizada es una victoria. En mi opinión, por supuesto. Obtener esta cifra implica que una frecuencia va detrás de la otra. Se debe definir para no confundir lo que se ejecuta después de que, kotir o nuestro con usted CSSA o simplemente popularmente "Caterpillar" Saw mi escritura Fokunik derramaría una lágrima de los recuerdos que surgen. FATL, SATL, Caterpillar. Qué tiempos aquellos. Pero como dice el refrán, todo lo nuevo es bien olvidado, así que a por ello, Alexey, pero ahí no hay pescado :-(

Mikhail, gracias por tus mensajes.

Me he equivocado.

Buena suerte.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Panfilov:

Michael, gracias por tus mensajes.

Te he entendido mal.

Buena suerte.

Estoy dispuesto a apoyar la conversación en cuanto a la aplicación práctica de tales transformaciones. Un enfoque inteligente para la creación de ST no hace daño en absoluto. Por ejemplo, si se rastrea la volatilidad esperada en el mercado y se trabaja sólo en los períodos de su crecimiento, entonces creo que el nivel de volatilidad en sí mismo se puede adjuntar a la frecuencia o al período mediante algunas manipulaciones ingeniosas y en este caso se pueden mejorar los resultados de las transacciones. Naturalmente, IMHO...

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:

Estoy dispuesto a apoyar la conversación en cuanto a la aplicación práctica de tales transformaciones. Un enfoque inteligente para la creación de la ST no haría ningún daño. Por ejemplo, si se rastrea la volatilidad esperada en el mercado y se trabaja sólo en los períodos de su crecimiento, entonces creo que el nivel de volatilidad en sí mismo se puede adjuntar a la frecuencia o al período mediante algunas manipulaciones ingeniosas y en este caso se pueden mejorar los resultados de las transacciones. En mi opinión, por supuesto...

Lo siento. Esta tarea ya no me interesa. ((

[36A8C2F9]

Aleksey Panfilov:

La ancha roja es una línea de deslizamiento construida por interpolación con una parábola de cuarto grado. No se redibuja (los análogos se discutieron al principio de la página a la séptima). Los nodos, si he entendido bien, son los cuatro valores dibujados anteriormente y el nuevo precio por el que se selecciona la parábola de grado 4 y se dibuja sobre ella el quinto valor nuevo.

La línea azul curva (no redibujada puede considerarse un trazado de la línea azul recta) es la línea central, cada punto de la cual se traza sobre los tres últimos puntos de una línea deslizante ancha a partir de la suposición de que se encuentran en la onda sinusoidal de un determinado período, al igual que cada puntode la línea azul recta se traza sobre tres puntos de la onda sinusoidal ya correctamente extrapolada (gris).

Sólo se redibujan el seno gris extrapolado y la línea recta azul.

P/S.

Si implementaste tu idea de aislar las oscilaciones, deberías haber obtenido una línea muy cercana a una sinusoide con amplitud e inversión variable (una especie de cuantización).

Sólo para una línea de este tipo para investigar la extrapolación por una onda sinusoidal es relevante.

[Aleksey Panfilov]

Resultados intermedios de la rama.

En un intento de generar una señal oportuna (no retrasada), tocada:

Interpolación por polinomio y extrapolación por polinomio o seno.

Interpolación polinómica y eliminación de la primera o segunda diferencia, derivadas análogas.

Implementado porNikolai Semko en el indicadorBanzai.mq4(post#57).

La figura muestra la línea promediada por el polinomio de 4º grado y la diferencia correspondiente 1, 2 y 3 de arriba a abajo. Como debe ser para las funciones sinusoidales, vemos un desplazamiento hacia la izquierda, aproximadamente un cuarto de período, en cada derivada sucesiva. Para reducir el desplazamiento, podemos aumentar el intervalo entre los puntos de eliminación de valores.

Me gustaría señalar otra posibilidad para obtener una señal oportuna.

Es simplemente un promedio sinusoidal.

Hay 7 primeras líneas del indicador promediadas por el 2º grado con el apalancamiento de 50. Sólo difieren los periodos. El rojo tiene periodo 1, parábola. El naranja tiene un período de 150, una onda sinusoidal cercana a la constante. Amarillo 130, onda sinusoidal casi constante. Verde 115, onda sinusoidal casi constante. Azul 110, onda sinusoidal casi constante. Azul 104, onda sinusoidal casi constante. Púrpura 103, onda sinusoidal casi constante.

Hay que decir que cuanto más alto es el grado de interpolación, más difícil es seleccionar los parámetros en los que la línea promediada se comporta adecuadamente. Ya se ha mencionado#64#97 que no se obtiene un promedio razonable con un polinomio de grado superior al cuarto. La introducción de cosenos parece suavizar los coeficientes de las ecuaciones en diferencia y el grado de interpolación puede aumentar. Por otra parte, ciertas relaciones de periodo (coseno) con respecto al hombro pueden "estropear" la línea de promedio incluso con un grado inferior al quinto. Por ejemplo, incluso con un promedio de segundo grado(es decir, un seno cerca de la constante) si la palanca aumenta, acercándose a la mitad del período y más allá, entonces la amplitud crece hasta el infinito. Esto es lógico, porque los valores a medio período de distancia en un seno cercano a la constante deben ser iguales, por lo que hay un conflicto entre el último valor contado y el valor eliminado por la palanca. Elaumento de la palanca a una cantidad razonable desplaza la línea promediada hacia la izquierda, es decir, su retraso disminuye. En la figura se muestra un ejemplo.

[Aleksey Panfilov]

Promedio sinusoidal.

La línea azul es el diagrama de construcción, la línea naranja es el resultado.

Apalancamiento 72, período sinusoidal 153.