Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3288
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A juzgar por las imágenes, el Recall también es bajo aquí, es decir, el modelo no se fía de nada y es muy prudente en las previsiones.
También hay modelos imprudentes: sólo toman hojas menos limpias (no 0,9, sino 0,7 o 0,5), pero drenan (como el de arriba en esa imagen, el de abajo usa hojas más limpias y se salta con éxito períodos/meses y años de drenaje). Es decir, el patrón en el gráfico es el mismo - las diferencias están en la limpieza de las hojas utilizadas.
En general nada digno de que yo pondría dinero en que no he encontrado.
También hay modelos descuidados - sólo toma menos hojas limpias (no 0,9, pero 0,7 o 0,5), pero drenan (como el de arriba en esa foto, el de abajo utiliza hojas más limpias y se salta con éxito períodos de drenaje / meses y años). Es decir, el patrón en el gráfico es el mismo - las diferencias están en la limpieza de las hojas utilizadas.
En general nada digno de que yo pondría dinero en que no he encontrado.
Veo a menudo hermosas fotos en mi investigación, pero la confianza no es suficiente que mañana será así.... hasta ahora tampoco muy satisfecho con los resultados. Estoy cambiando el proceso de aprendizaje.
Ahora empecé a escribir un artículo, pero me di cuenta de que no quiero describir mi método en detalle, así que estoy buscando resultados interesantes en experimentos con CatBoost.
¿Por qué no quieres cambiar a particionar la muestra no de forma continua, sino por patrones, como hago yo?
En mis investigaciones veo a menudo fotos preciosas, pero no estoy seguro de que mañana vaya a ser así.... hasta ahora tampoco estoy muy contento con los resultados. Estoy cambiando el proceso de aprendizaje.
Ahora he empezado a escribir un artículo, pero me he dado cuenta de que no quiero describir mi método en detalle, así que estoy buscando resultados interesantes en experimentos con CatBoost.
¿Por qué no quieres cambiar a particionar la muestra no de forma continua, sino por patrones, como hago yo?
No hice MO en todo el verano, sólo aquí pude discutir algo. No habrá nada que hacer en invierno - tal vez voy a experimentar un poco más.
Envidio a todos ustedes, su entusiasmo y sin parar de probar y experimentar....
Sí - en el sólido decepcionado. El crecimiento que está en los gráficos se obtiene con una larga espera para la finalización de la operación - hasta 10 días. Lo reduje a 3-5 horas y resulta ser sólo al azar en OOS. Llegué a la conclusión de que este beneficio de las entradas de la noche se obtiene y se tarda más de 3 horas para completar el acuerdo (es decir, que se completan en su mayoría durante el día). Entradas diarias 300-500 pts por lo general en 1-3 horas pasa y se completan las operaciones - eso es lo que muestran al azar.
Hice un sistema de comercio con un buen beneficio en la Bolsa de Moscú hace mucho tiempo, pero sólo en el probador - por desgracia, resultó que no tuve en cuenta la fiebre de los precios de la mañana - que en un minuto podría volar por 1000 puntos en Si y el terminal en estos momentos le gustaba moverse.... ahora hago cierre para la noche durante el entrenamiento. No soy muy partidario de cerrar a una hora determinada, sigo pensando que es más correcto cerrar o bien por evento de mercado o bien por momento de inicio de una nueva barra (por ejemplo, abrimos al minuto y cerramos a la nueva hora). Yo uso más el arrastre o los niveles de ATR.
No he estado trabajando en MO en todo el verano, sólo aquí podría discutir algo. No habrá nada que hacer en invierno - tal vez voy a experimentar más.
Envidio a todos ustedes, su entusiasmo y sin parar de probar y experimentar....
Al contrario, vuestro comportamiento es más propio de una persona normal. Yo soy de los que a veces quiere dejarlo todo, pero constantemente se me ocurren ideas que quiero probar..... es una viscosidad excesiva.
Lo correcto es hacerlo todo por un sueldo o como hobby. Disfrutar del proceso.
Realmente no apoyo la idea de cerrar después de una hora determinada, sigo pensando que es más correcto cerrar por evento de mercado o cronometrando el inicio de una nueva barra (por ejemplo, abrimos al minuto y cerramos a la nueva hora). Yo uso más el arrastre o los niveles de ATR.
No cronometro mis cierres. Sólo compruebo el TP o SL alcanzado, mirando hacia adelante 1-3-10-100 horas. La base es este indicador https://www.mql5.com/ru/code/903 - parámetro bars_future = 10 (lo hice 10000 para asegurarse de que todas las barras están marcadas)
Para el caso de 3 horas, si TP / SL es grande, 300-500 pts por noche no siempre pasa, por lo que este tipo de operaciones se dejan como "no sé". Cuando había un vistazo a 10000 bares, que fueron marcados y participaron en la formación y creo que fue debido a estas entradas durante la noche que se hizo el beneficio.
Probé Traal - no me gustó. Captura las tendencias, pero rara vez con pausas de 1-2 años.
Bueno, más bien no como caballo entre la gente, sino como guiggnm entre ehu).
El tema del markup (construcción del profesor) para los datos de precios es muy importante, pero dudo que sea posible discutirlo de forma significativa. Hay demasiadas maneras diferentes de hacerlo, así que todo el mundo habla en idiomas incomprensibles para los demás. Y miedo de cotorrear sobre mi know-how, por supuesto) Es por eso que tenemos algo obsceno en el hilo.
tomar y tomar
¿qué no está claro?
asi que por favor se amable, comportate decentemente, al menos en este hilo, te hago un llamamiento a ti y a todos los demas, este hilo lo leen millones de personas y comportarse como se comportan algunos (no soy partidario de señalar con el dedo a una persona viva) - es inaceptable no solo aqui, sino en cualquier sociedad decente.
Eso es muy honorable, ¡gracias!
Sin embargo, creo que un endurecimiento excesivo podría llevar a la desaparición total de los habitantes del hilo.
En general, uno se acostumbra al comportamiento de la gente y no se ofende por sus barrabasadas. Otra cosa triste es la falta de conversaciones constructivas.
Es sorprendente que, a pesar de la abundancia de material incluso en este sitio, rara vez aparezca un nuevo miembro de la rama.