Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1641
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El problema no parece muy formalizado: el conjunto de parámetros no está claro. ¿El conjunto completo de sistemas es finito, contable o continuo? ¿La cartera tiene un tamaño fijo? ¿Está el sistema incluido en la cartera con algunas ponderaciones o sólo sí/no?
hmmm... Sinceramente, gracias por la pregunta - como dicen la mitad de la respuesta ya está ahí
el conjunto de sistemas es contable y finito, no hay pesos ni planes: todos son iguales,
no ocurrió ningún milagro, el principal problema que surge en un simple TS es drawdown, el objetivo no es minimizar el drawdown mediante la adición de otro TS - no importa en el momento de drawdown trabajará 2 TS o la esperanza de que un TS alternativa reemplazará el TS drawdown - este es un aumento en el riesgo, no buscando allí, ya he mirado
quiero utilizar la reducción de una pérdida en la cartera, pero después de una prueba virtual Y después de la reducción - hay un sentido, de acuerdo con las pruebas de TS - reducciones son periódicas y hay algún tiempo después de la reducción, cuando el TS funciona - el problema de cuánto tiempo para dejar que este trabajo TS, en esta tarea es probable que no el asistente de GA, necesito un cierto componente intelectual
Por supuesto, pero en mi opinión tenemos que confiar en la "física" de las cotizaciones de los instrumentos financieros. Su principal propiedad, en mi opinión, es el cambio, a veces muy rápido y drástico, de las características estadísticas de una serie temporal. En este sentido, sería razonable crear primero un clasificador que ordenara el historial en secciones con características estadísticas similares y les diera números del 1 al 20, por ejemplo. Y luego, para que cada tipo de mercado similar cree su propia ST individual. Pero cómo pensar en predictores para tal partición de las series temporales en segmentos con características estadísticas similares - realmente no puedo imaginarlo.
sabia idea...
He recurrido al zigzag... pero desde principios de marzo no son comparables a los de antes de marzo. Si antes se podía tardar media hora o una hora en construir la rodilla, ahora se puede hacer en 5 minutos gracias a la alta volatilidad con los mismos parámetros. Así que no tiene sentido entrenar con los datos antes de marzo. Ahora todo es diferente.
Todavía deberíamos pensar en algo universal para la alta y la baja volatilidad.
Tal vez algo parecido a una ola. Las olas se han mantenido, pero se han ampliado.
¡¡¡No tiene sentido trabajar con parámetros fijos en lugar de aprender hasta marzo!!!
Por supuesto, pero en mi opinión debería basarse en la "física" de las cotizaciones de los instrumentos financieros. Su principal característica, a mi entender, es el cambio, a veces muy rápido y drástico, de las características estadísticas de una serie temporal. En este sentido, sería razonable crear primero un clasificador que ordenara el historial en secciones con características estadísticas similares y les diera números del 1 al 20, por ejemplo. Y luego, para que cada tipo de mercado similar cree su propia ST individual. Pero cómo pensar en predictores para tal partición de las series temporales en segmentos con características estadísticas similares - realmente no puedo imaginarlo.
Para ello, se suele utilizar el cambio de la MO de la serie.
Si el modus operandi varía sólo ligeramente - "plano".
Si la RI sube a un ritmo superior a X - "tendencia al alza".
Si ME disminuye a un ritmo superior a X - "tendencia decreciente".
También vi una clasificación basada en la dispersión.
¡¡¡No tiene sentido trabajar con parámetros fijos en lugar de aprender a marchar!!!
¿Es posible un ejemplo de indicador adecuado para las MO sin parámetros fijos?
https://www.youtube.com/watch?v=TykEeAM6v9U
https://www.youtube.com/watch?v=2JgoeuM7iVMel conjunto de sistemas es contable y finito, no hay pesos y no se planifica - todos son iguales,
no ocurrió ningún milagro, el principal problema que surge en una simple TS es una reducción, el propósito no es minimizar la reducción mediante la adición de otro TS - si 2 TS en el momento de la reducción, o la esperanza de que habrá un TS alternativa para reemplazar el TS reducción - este es un aumento del riesgo, no mirar allí, han mirado
el objetivo - ejecutar la ST de una cartera, pero después de una prueba virtual Y después de una reducción - hay un punto, de acuerdo con las pruebas de la ST - las reducciones son periódicas y hay algún tiempo después de una reducción, cuando la ST funciona - entonces el problema de cuánto tiempo dejar que esta ST funcione, en esta tarea es probable que no el asistente de GA, necesitamos un cierto componente intelectual
Probablemente, como ha escrito antes, puede hacerlo con los medios estándar del comprobador de MT. Para ser honesto, no veo las redes neuronales, per se, como algo particularmente grande. Supongo que no hay que evitar la oportunidad de prescindir de ellos)
https://www.youtube.com/watch?v=TykEeAM6v9U
https://www.youtube.com/watch?v=2JgoeuM7iVMSólo tenemos las cotizaciones. Suponiendo que se trata de una señal con ruido, ¿cuál es la señal de muestra?
Para estos ejemplos se necesita una señal ejemplar sin ruido para calcular los coeficientes de correlación y limpiar la señal con ruido.
Sólo tenemos las cotizaciones. Suponiendo que se trata de una señal ruidosa, ¿cuál es la señal de referencia?
Esta es tu función objetivo (como en AMO), lo que quieres obtener como resultado del filtrado, quieres eliminar el ruido ? describe tu señal ideal y aliméntala como referencia , quieres describir una tendencia ? lo mismo...
¿quiere conocer los "parámetros ideales del zigzag" en este momento? describa cuáles son los "parámetros ideales del zigzag" para usted entonces
intenta conseguir el "IPZ" en cada vela, creo que te interesará verlo :)
Y luego puedes incluso intentar predecir la "IPZ" por el mismo malogrado AMO ))
Conseguirás un sistema adaptativo con parámetros adecuados de zigzag y previsión de un paso adelante, es lo que el pobreIgor Makanu lleva buscando un año y aún no lo encuentra )), aunque lo tenga escrito delante de sus narices. EstimadoIgor Makanu también es una solución a su problema "cuando el sistema no funciona", puede simplemente controlar el error AMO (basado en los parámetros zzz) en tiempo real, este será su criterio de la disponibilidad del sistema