Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3347

[Maxim Dmitrievsky]

nevar #:

El NHITS y el lightGBM también tienen RMS más bajos que el TimeGPT en datos diarios y horarios. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622

¿Has probado Conformal Prediction ?

https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420

https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series

Hola, todavía no. Gracias por tan increíble libro y artículos, sin duda lo leeré.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

Así que resulta que el patrón en sí está en el nivel de la propagación, o cómo interpretarlo? Es decir, que no cubre los costes de negociación.

Por lo que es, en mashki logrado una pérdida uniforme en cada comercio igual a la propagación)))))) En cero propagación incluso beneficio))

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky#:

Así que resulta que el patrón en sí es a nivel de propagación, o cómo interpretarlo? Es decir, no cubre los costes de negociación.

El spread no tiene nada que ver.

Sólo tomamos las estadísticas para H1

> quantile(abs(na.omit(diff(CLOSE))), probs = seq(0, 1, 0.01)) 
       0%        1%        2%        3%        4%        5%        6%        7%        8%        9%       10%       11%       12% 
0.0000000 0.0000100 0.0000200 0.0000300 0.0000400 0.0000500 0.0000600 0.0000700 0.0000800 0.0000800 0.0000900 0.0001000 0.0001100 
      13%       14%       15%       16%       17%       18%       19%       20%       21%       22%       23%       24%       25% 
0.0001200 0.0001300 0.0001400 0.0001500 0.0001700 0.0001800 0.0001900 0.0002000 0.0002100 0.0002200 0.0002300 0.0002400 0.0002500 
      26%       27%       28%       29%       30%       31%       32%       33%       34%       35%       36%       37%       38% 
0.0002600 0.0002700 0.0002800 0.0002900 0.0003000 0.0003100 0.0003200 0.0003400 0.0003500 0.0003700 0.0003800 0.0003900 0.0004000 
      39%       40%       41%       42%       43%       44%       45%       46%       47%       48%       49%       50%       51% 
0.0004200 0.0004300 0.0004400 0.0004500 0.0004700 0.0004800 0.0004900 0.0005100 0.0005300 0.0005400 0.0005500 0.0005700 0.0005900 
      52%       53%       54%       55%       56%       57%       58%       59%       60%       61%       62%       63%       64% 
0.0006000 0.0006200 0.0006400 0.0006600 0.0006800 0.0006900 0.0007100 0.0007300 0.0007500 0.0007700 0.0007900 0.0008100 0.0008300 
      65%       66%       67%       68%       69%       70%       71%       72%       73%       74%       75%       76%       77% 
0.0008600 0.0008800 0.0009100 0.0009300 0.0009600 0.0009800 0.0010100 0.0010300 0.0010600 0.0010900 0.0011300 0.0011700 0.0012100 
      78%       79%       80%       81%       82%       83%       84%       85%       86%       87%       88%       89%       90% 
0.0012500 0.0012900 0.0013300 0.0013700 0.0014200 0.0014600 0.0015100 0.0015730 0.0016300 0.0017000 0.0017700 0.0018500 0.0019300 
      91%       92%       93%       94%       95%       96%       97%       98%       99%      100% 
0.0020200 0.0021500 0.0022900 0.0024400 0.0026400 0.0029300 0.0032600 0.0037200 0.0048404 0.0173300

y ver estúpidamente a qué valor de incremento de precio sus previsiones "rentables" se vuelven no rentables, es decir, a 10 pips de 4 dígitos sólo el 25% de los movimientos del mercado se vuelven potencialmente rentables. ¡Y esto con una previsión sin errores!

[Maxim Dmitrievsky]

СанСаныч Фоменко #:

La difusión no tiene nada que ver.

Sólo tomamos estadísticas para H1

y ver estúpidamente a qué valor de incremento de precio sus previsiones "rentables" se convierten en no rentables, es decir, a 10 pips de 4 dígitos sólo el 25% de los movimientos del mercado se vuelven potencialmente rentables. ¡Esto es con una previsión sin errores!

Usted no entiende lo que estoy escribiendo

Cuando se marca con el spread, el 0% de las operaciones no son rentables. Y no importa si se calcula por precio medio + spread, o por ticks Saber en la oferta y la demanda por separado. En promedio, el resultado es comparable.

puedes calcular por ticks luego, si eres un scalper feroz y trabajas en 1-2 dts, a mi particularmente no me gustan esos TSs

[fxsaber]

Dibuje un diagrama-distribución de operaciones, donde en la línea horizontal está el beneficio de las posiciones cerradas, en la línea vertical está el número de posiciones cerradas.

Para spread estrecho y spread ancho.

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:

No entiendes lo que estoy escribiendo

Cuando se marca con el spread, el 0% de las operaciones no son rentables. Y da igual que se calcule por precio medio + spread, o por ticks Saber en bid y ask por separado. De media, el resultado es comparable.

puedes calcular por ticks después, si eres un scalper feroz y trabajas en 1-2 dts, a mi particularmente no me gustan esos TSs

Mi markup es incremento de precio.

Tome su markup y mire el quantile ¿Para que beneficio esta diseñado su markup? Compáralo con las estadísticas.

[fxsaber]

СанСаныч Фоменко #:

Mi margen de beneficio es el incremento del precio.

En la misma lista.

Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading

Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algo-trading

fxsaber, 2023.12.10 17:57

Hablar de spread, timeframes y velas japonesas es casi lo mismo.

[Maxim Dmitrievsky]

СанСаныч Фоменко #:

Mi margen de beneficio es el incremento del precio.

Tome su margen de beneficio y mire el cuantil. ¿Cuánto beneficio está diseñado para obtener con su margen de beneficio? Compáralo con las estadísticas.

No, no hay problema con eso. No importa cuál sea el margen de beneficio. Lo que importa es el error de clasificación. Crece cuando se añade la dispersión al entrenamiento o permanece igual.

Pero el modelo no empieza a funcionar mejor cuando se tiene en cuenta el spread en el margen de beneficio, no da beneficio, pero sin el spread funciona igual que si se hubiera entrenado sin él. Por eso pongo el spread, condicionalmente, al error de clasificación. Es decir, la respuesta del modelo no permite superarlo.

Al tener en cuenta el diferencial en el margen, la duración de las operaciones que lo superan es mayor. Es decir, hago las operaciones más largas, luego las entreno, y el resultado de la prueba sobre el spread aumentado es casi el mismo que el resultado de otro modelo entrenado sobre operaciones más cortas.

Resulta ser una conclusión bastante inequívoca que en mis señales, digamos, MO no puede batir el spread.

Pero a veces puede, con ciertas maquinaciones relacionadas con kozul. Es decir, si hay algún indicador stat. de la "fiabilidad" deducida de las señales, entonces funcionan también cuando aumenta el spread.

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:

No, no hay ningún problema con eso. No importa cuál sea el margen de beneficio. Lo que importa es el error de clasificación. Crece al añadir dispersión a la formación o permanece igual.

Pero el modelo no empieza a funcionar mejor cuando se tiene en cuenta el spread en el margen de beneficio, no da beneficio, pero sin el spread funciona igual que si se entrenara sin él. Por eso puse el spread, condicionado, al error de clasificación. Es decir, la respuesta del modelo no permite superarlo.

Al tener en cuenta el diferencial en el margen, la duración de las operaciones que lo superan es mayor. Es decir, hago trades más largos, luego los entreno, y el resultado de probar con el spread aumentado es casi el mismo que el resultado de otro modelo entrenado con trades más cortos.

Resulta ser una conclusión bastante inequívoca que en mis señales, digamos, MO no puede batir el spread.

Pero a veces puede, con ciertas maquinaciones relacionadas con kozul. Es decir, si hay algún indicador stat. de la "fiabilidad" deducida de las señales, entonces funcionan también cuando aumenta el spread.

No importa para qué se calcula el beneficio,lo que importa es elerror de clasificación.

Debido a este enfoque usted clasifica "correctamente" operaciones potencialmente perdedoras. En realidad, la situación es mucho peor no sólo a causa de la propagación. En un EA real lograr desde la clasificación "correcta" a un sistema rentable sigue siendo un problema, ya que no es sorprendente.

[Maxim Dmitrievsky]

СанСаныч Фоменко #:

No importa el margen de beneficio, sino elerror de clasificación posterior.

Debido a este enfoque, usted clasifica "correctamente" las operaciones potencialmente perdedoras. En realidad, la situación es mucho peor no sólo por el spread. En un EA real llegar de la clasificación "correcta" a un sistema rentable sigue siendo un problema, ya que no es sorprendente.

Primero se rentabiliza al máximo el margen. Después se remuestrean los ejemplos "fiables" y se filtran en función de los errores del modelo, el resto se marca como basura. Porque está claro que nunca habrá una operación tan ideal como con el margen inicial del grial (sin spread será casi un grial). La rentabilidad cae hasta cierto nivel, la estabilidad en los nuevos datos crece. Se elige un equilibrio entre esto y aquello.

Parece lógico y no tan vago como otros justifican su TS.

He descrito la variante más fácil de entender en el artículo, puede comprobarlo usted mismo, el núcleo del algoritmo es simple.