Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2547
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La recuperación de Shapelet es como la agrupación de segmentos de fila. Probablemente sea útil para señales como los cardiogramas, pero no estoy seguro de su utilidad para los estudios de precios.
Por cierto, ¿pudiste resolver la aplicación del modelo LGBM? Si está entrenado en R, podría intentar utilizar la biblioteca de San Sanych).
La recuperación de Shapelet es como la agrupación de segmentos de fila. Probablemente sea útil para señales como los cardiogramas, pero no estoy seguro de su utilidad para los estudios de precios.
Por cierto, ¿pudiste resolver la aplicación del modelo LGBM? Si está entrenado en R, podría intentar utilizar la biblioteca de San Sanych).
El problema es específico. Tengo macbook m1, quería entrenar modelos sin virtualización, pero catbust no está disponible para esta arquitectura todavía, pero lgbm sí. Pero hay una versión cli adicional para guardar los modelos en formato cpp o if/else. O analizando el código python en el de µl. Resulta que por ahora es más conveniente usar el escritorio virtual de Windows con catbust (están prometiendo la versión para m1 desde hace un año).
¿Es para probar, tal vez? Probablemente el comercio en ganar VPS, y es mejor no ir más allá de mql puro allí. Así que tengo que hacer if/else o esperar al prometido ONNX en mql)
¿Qué es una biblioteca sannyasi?
Es este. Pero por alguna razón parece que has escrito sobre ello (posiblemente confundido con elibrarius).
Este. Pero por alguna razón parece que escribiste sobre ello (puede que lo confunda con elibrarius).
Aah, Así que no es de él, bibla que es un usuario normal...
No importa de quién sea el autor. Lo principal es que funcione (con las correcciones dadas en los comentarios). La sesión de R se inicializa allí y se trabaja con ella todo el tiempo que se necesite, lo cual es útil si se necesita mantener un modelo pesado en memoria (sin cargarlo/descargarlo en cada cálculo). C# integra oficialmente R de forma similar.
Es para probar, ¿no? El comercio es probablemente en win VPS, y es mejor no ir más allá de mql puro allí. Por lo tanto, tengo que usar if/else o esperar el ONNX prometido en mql).
O reescribir el código de los modelos en mql, pero luego guardarlo en c++ para simplificarlo. Cambios innecesarios
Si VPS no es metaquote, entonces es posible tratar de compilar c++ en dll. En la práctica, sin embargo, no han probado este enfoque.
Para ser sincero, no entiendo muy bien la pregunta.
¿Se trata de eso?
Ya he leído muchos libros.
Pregunta más específica, ¿qué longitud de núcleo h y g de la pantalla, ya que usted da un ejemplo sobre los filtros?
Wavelets es lo mismo que Fourier. Existe el Fourier clásico, el Fourier de ventana y el Wavelets, en el que en lugar de una ventana rectangular como en el Fourier de ventana, se utiliza un tipo especial de ventana, el wavelets. Para las cotizaciones financieras, Fourier no es adecuado, debido a la naturaleza aleatoria del cociente.
Volviendo al libro, probablemente deberíamos empezar por lo básico, que las ondículas se diferencian por el tipo de transformación.
Transformación wavelet continua.
La transformada wavelet discreta.
Transformación discreta, dividida en dos subsecciones más.
Buscar en Google qué es continuo y qué es discreto, entenderlo
y relacionarlo con el mundo de nuestra asignatura, para entender qué tipo nos conviene.
Aquí es donde probablemente deberíamos empezar a estudiar las ondículas.