Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1767
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En la carpeta DOC 7zFormat.txt para mirar. Se necesita ayudaMaxim Dmitrievsky, si no es demasiado perezoso))))
¿Qué es? Tengo un código para determinar la entropía de una serie y un enlace al artículo
No, esto es algo elevado, aquí abajo. Tienes que extraer las partes comprimidas de un archivo y descomprimirlas de nuevo con la referencia del tiempo.
Así que saca trozos aleatorios donde la entropía es menor... entonces, ¿qué sentido tiene archivar?
el objetivo no está claroAsí que saca trozos aleatorios donde la entropía es menor... ¿entonces qué sentido tiene archivar?
el objetivo no está claroSi no se conoce la diferencia entre ambos, no se puede analizar. Esos datos son emitidos por las bolsas. Todo sin excepción e importante .... entiendo que esta herramienta escribe el historial por sí sola o se puede sacar de la copia?
Sí escribe (escribió) los datos de OI (volúmenes de sesión abiertos, vidrio), que no se guardan. Y hay garrapatas en la historia, no hay necesidad de escribirlas, cualquier indicador puede dibujar todos estos tratos. También impuse el equilibrio de las ofertas directamente en el precio, también funcionó muy bien (divergencia). Si miro las estadísticas puedo ver la diferencia entre los dos indicadores.
Pienso volver a NS mientras sigo haciendo el lickety-split. El principio básico de mi ST se basará probablemente en el patrón principal de los mercados financieros. ¿Cuál es? " El mercado financiero se deshace de los patrones y las tendencias". Por eso es muy difícil de predecir, ya que el grueso de los buscadores/investigadores trata de encontrar patrones estadísticamente (extrapolando luego), o simplemente jugando en una ventana de tiempo flotante previsible. En el segundo: Cotier extrae las formas visuales que vemos con nuestros ojos. Si en un futuro próximo vemos el comienzo de una repetición de estas cifras (uniformidad, un "patrón"), subconscientemente esperamos que esta "tendencia" continúe. Pueden ser figuras que nuestro bio-NS ha memorizado (todo tipo de cabezas, hombros, W, M, tendencias, pullbacks, lo que sea - sucintamente "patrones"). Es decir, mi idea principal: el signo de enganche es la proximidad de patrones visualmente similares, donde el comienzo del "mismo patrón" posterior es el enganche. Si hay un buen "mordisco", el cotier se mueve contra el pez más pobre. Es decir, el patrón puede seguir dibujándose correctamente si no hay un volumen real (de peces). Mira estos gráficos dibujados, en algunos lugares esta captura es claramente visible...
El principio de una ST inteligente probablemente debería tener en cuenta este patrón. La red neuronal SOM es adecuada para determinar las formas (patrones) más recurrentes (y memorables para nosotros), porque puede clasificarlas de forma independiente. Además, trabajamos con la ventana del gráfico flotante, clasificamos los "patrones" entrantes, su recurrencia, estimamos la probabilidad de picar.
En general, salimos del agua y tomamos una caña de pescar en nuestras manos :) Estas son las ideas. Trabajaré en esta dirección...
Hay un humor así. Un suboficial pregunta a un soldado. Cuál es la diferencia entre la luna y el sol. El soldado comienza a explicar que el sol es una estrella, etc. El alférez le interrumpe con la palabra "bugger" y dice que el sol brilla de día y la luna de noche. A nosotros, como traders, no nos interesan todas las regularidades, sino sólo aquellas que podemos utilizar para ganar dinero. Aquí hay un patrón en las noticias importantes, habrá un fuerte movimiento de precios. Pero este patrón no nos sirve. Habrá un movimiento, pero no sabemos en qué dirección irá. A veces el precio no sólo va en contra de las noticias, sino también del sentido común. Pero yo uso este patrón, como muchos comerciantes, pero no quiero perder dinero. Salgo de las posiciones o no abro antes de las noticias. No lo encuentro, pon una caja de buen whisky, te ayudaré.
Sí escribe (escribió) los datos de OI (volúmenes de sesión abiertos, vidrio), que no se guardan. Y hay garrapatas en la historia, no hay necesidad de escribirlas, cualquier indicador puede dibujar todos estos tratos. También impuse el equilibrio de las ofertas directamente en el precio, también funcionó muy bien (divergencia). Si tengo en cuenta la diferencia entre dos mercados (por ejemplo, Moscú y San Petersburgo), necesitaré al menos dos indicadores para analizarlos.
Pienso volver a NS mientras sigo haciendo el lickety-split. El principio básico de mi ST se basará probablemente en el patrón principal de los mercados financieros. ¿Cuál es? " El mercado financiero se deshace de los patrones y las tendencias". Por eso es muy difícil de predecir, ya que el grueso de los buscadores/investigadores trata de encontrar patrones estadísticamente (extrapolando luego), o simplemente jugando en una ventana de tiempo flotante previsible. En el segundo: Cotier extrae las formas visuales que vemos con nuestros ojos. Si en un futuro próximo vemos el comienzo de una repetición de estas cifras (uniformidad, un "patrón"), subconscientemente esperamos que esta "tendencia" continúe. Pueden ser figuras que nuestro bio-NS ha memorizado (todo tipo de cabezas, hombros, W, M, tendencias, pullbacks, lo que sea - sucintamente "patrones"). Es decir, mi idea principal: el signo de enganche es la proximidad de patrones visualmente similares, donde el comienzo del "mismo patrón" posterior es el enganche. Si hay un buen "mordisco", el cotier se mueve contra el pez más pobre. Es decir, el patrón puede seguir dibujándose correctamente si no hay un volumen real (de peces). Mira estos gráficos dibujados, en algunos lugares esta captura es claramente visible...
El principio de una ST inteligente probablemente debería tener en cuenta este patrón. Para determinar las formas (patrones) que se repiten con más frecuencia (y que nos resultan memorables), la red neuronal SOM es adecuada, ya que puede clasificarlas de forma independiente. Además, trabajamos con la ventana del gráfico flotante, clasificamos los "patrones" entrantes, su recurrencia, estimamos la probabilidad de picar.
En general, salimos del agua y tomamos una caña de pescar en nuestras manos :) Estas son las ideas. Trabajaré en esta dirección...
Refutar la teoría de que es posible determinar los patrones con un archivador. O para confirmar. Aunque tienes razón, sacaremos tendencias planas y veremos que el archivador las detecta, pero qué nos dará en cuanto a predicciones.... El archivador funciona en la historia))))
Ehhhh qué bien empezó)))) la entropía, las regularidades)))) las regularidades sólo resultaron ser erróneas, todo bien, comprimimos sólo el mismo color, la misma frecuencia, los mismos incrementos)))) Y de hecho, primero el archivador encuentra un área con los mismos valores y sólo entonces los comprime. Shit.... Y estamos buscando los patrones equivocados. Hoy he leído el de Panchin))) Con extraordinaria facilidad confundimos el sinsentido y la profundidad))))))