Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3249
![MQL5 - Lenguaje de estrategias comerciales para el terminal de cliente MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Vi algo similar aquí.
Se ve similar en la pantalla, pero la longitud del patrón es muy alta, porque M1. Probablemente mostrará algo interesante en los marcadores de hora, ya que se encontró.
Y este problema
parece estar resuelto.
Pero no es la minería (overkill) allí, por supuesto. Aunque no muy lejos.))) Yo también lo vi
Originalmente estaba interesado en cómo buscar patrones en matrices multidimensionales sin MO. Hasta ahora no se me ha ocurrido nada mejor que meter todas las dimensiones en una y calcular por correlación (algo rápido). Supongo que a veces hay que normalizar los valores para que no sean demasiado diferentes.
Debe haber un análogo de esto en Python. Entonces debería ser rápido.
Lo hay, pero cuando el número de signos (indicadores) crece, sigue sin ser muy rápido.
El 3980 implementó los métodos Conjugate para los tipos complex, vector<complex> y matrix<complex>. Realizan la conjugación para números complejos.
También han añadido el procesamiento de la salida del modelo ON NX de tipo Secuencia de mapas. Se ha mejorado seriamente la funcionalidad de ONNX Runtime.
Lo hay, pero con el número de señales (indicadores) en aumento, todavía no es muy rápido.
No recuerdo, pero la complejidad del algoritmo es definitivamente menos de O(N^2). Creo que no es superior a O(N*log). Por eso no está muy clara la notable ralentización cuando los signos crecen.
Hay una vara de doble sentido: más características, menos muestras - menor significación estadística.
Supongo que a veces es necesario normalizar los valores para que no sean demasiado diferentes.
Sin normalización puede ser un lío.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y prueba de estrategias de trading
Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algo-trading
fxsaber, 2023.09.21 16:19
Entonces es necesario llevar los indicadores a algunos loros unificado. Incluso si el indicador es el incremento en diferentes intervalos, de lo contrario una extraña correlación saldrá.
Foro sobre el comercio, los sistemas automatizados de comercio y probar estrategias de negociación
Aprendizaje automático en el trading: teoría, modelos, práctica y algoritmos de trading
Maxim Dmitrievsky, 2023.09.21 15:59
que el ejemplo del probador tenía una longitud de 9 (incrementos de diferentes períodos)
no está nada claro lo que muestra la correlación sin normalización. ¿Y si este paso omitido, aparentemente lógico, conduce a un buen resultado.....
No lo recuerdo, pero la complejidad del algoritmo es sin duda inferior a O(N^2). Creo que no es superior a O(N*log). Es por eso que no es del todo claro la desaceleración notable cuando los signos crecen.
Hay una vara de doble sentido: más características, menos muestras - menor significación estadística.
También estoy contando todos los pares posibles a la vez. Todavía hay muchos datos de entrada que quiero probar. No pasa nada. Es sólo que en STUMPY hay una oportunidad de contar aproximadamente y luego refinar. Consigues una aceleración notable, además en paralelo y en la GPU. Probablemente cambiaré a ese paquete por completo.
Ahí puede salir papilla sin normalizar.
Si se trata de rendimientos no normalizados, como este, .no está claro lo que muestra la correlación sin normalización. ¿Y si... este paso omitido, aparentemente lógico, conduce a un buen resultado....
Lo analizaré más tarde, aún no estoy preparado para comentarlo, acabo de escribir este cálculo ayer.
Lo analizaré más tarde, aún no estoy listo para comentar, sólo escribí esta cuenta atrás ayer
Creo que la correlación estará influenciada por los números más grandes en términos de valor abs. Por ejemplo, un cambio de volumen de 10000 y 10100, y en su fondo un cambio de precio de 0.00040 y 0.00400 serán microscópicamente pequeños y tendrán poco efecto en la correlación de todo el conjunto. Yo haría una normalización para comprobar esta hipótesis.
Tuve que pensar mucho para saber cómo explicarlo con los dedos.
La respuesta es, naturalmente, tan sencilla como un huevo.
Había un hilo muy chulo en el que tengo un post:
El fracaso al final de la negociación se debe a que la prueba termina en las posiciones no cerradas - MQL4 y MetaTrader 4 - MQL5
Hace 10 años ya hice programas de este tipo, y aquí no tienes esos beneficios, ni siquiera en las pruebas
Y en la vida real este EA ha estado pisoteando alrededor de cero y ningún crecimiento, absolutamente.
Así que la conclusión es obvia
el comercio real nunca será como el grial de un probador.
que, entre otras cosas, es impulsado por el MOSHKA
Pero para ganar dinero constantemente, y cada vez más, es necesario no pronosticar, en absoluto.
es necesario entender y averiguar el algoritmo, es decir, cómo funciona cualquier mercado con un precio flotante.
el algoritmo es el mismo, 100%
y sólo después de que usted tendrá una indicación como esta, que hará hincapié en la posibilidad de ganar dinero.
ese es todo el punto de esto, después de que usted no lo necesita en absoluto.
;)
¿mentira?
No,
Estoy adjuntando las cifras de la vida real también.
y el saldo con un menos, definitivamente no es una demo ;))))))Al principio me interesaba cómo buscar patrones en matrices multidimensionales sin MO.
¿Es correcto decir que esta es la tarea principal que hace MO?