Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3204
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El comercio de margen en liras es haram, a grandes rasgos.
No tienen futuros u opciones?
Dígame, por favor, ¿en qué se diferencia el patrón del aprendizaje memorístico desde la perspectiva del MOE?
Soy una de las pocas personas en este hilo que es incompetente en MOE. Por eso apenas leo ni posteo.
¿No tienen futuros u opciones?
Probablemente existan derivados para casi todo. No hay mucha economía en ello, como las compañías de seguros.
El comercio de margen en liras es haram, a grandes rasgos.
Dios mediante, el comercio de márgenes. Cabe preguntarse cómo puede funcionar el Banco Central de un país así. ¿Opera también en dólares estadounidenses? ¿Cómo emite préstamos, en qué divisa y de dónde obtiene el tipo de interés?
Probablemente existen derivados para casi todo. Hay poca economía en ello, igual que en las compañías de seguros.
No tengo estadísticas específicas de cada país.
Pero, para la compra de materias primas, sería una herramienta ideal para reducir el coste de producción.
Y me refiero más a la posibilidad de ganar dinero en el movimiento con apalancamiento condicional.
Visualización interesante
Si buscas patrones en trozos de longitud arbitraria del precio, allí es completamente aleatorio
si en la volatilidad, puede encontrar patrones triviales, cuando después de fuertes estallidos hay consolidación (después de la línea).
Antes de la línea, estos son los partidos de los patrones de longitud 25, después de - su continuación. Incluso en la volatilidad, se puede ver que los patrones se ponen peludos con el horizonte de previsión
Si se buscan patrones en las longitudes aleatorias de los trozos de precios, hay una completa aleatoriedad.
Si en volatilidad, puedes encontrar patrones triviales, cuando después de fuertes estallidos hay consolidación (después de la línea)
Antes de la línea, se trata de coincidencias de patrones de longitud 25, después - su continuación. Incluso en la volatilidad, se puede ver que los patrones se ponen peludos con el horizonte de previsión
Nadie anuló las ondas, así que es obvio. Investigar una sesión de negociación a lo largo del tiempo es una tarea normal.
Nadie anula las ondas, así que es obvio. Investigar una sesión de negociación por tiempo es una tarea normal.
MO elimina estos problemas. No puedo imaginar cómo se pueden buscar manualmente patrones que no existen
Este es un caso unidimensional. Si lo haces multidimensional, puedes explicar cualquier signo en la interacción.
En incrementos hay algo así, a primera vista incluso rentable, en promedio
Filtrado