Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2889

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mytarmailS #:

Lo importante al analizar el mercado...Lo que he aprendido.....

1) El precio absoluto es importante

2) Los niveles están ahí y son importantes, pero no son lo que se dice en los libros.

3) El precio no es SB.

4) El mercado se compone de participantes, como una sustancia se compone de átomos, y debe ser investigado por tales métodos.

5) El mercado es bastante determinista.

Hace unos días me encontré con un paquete de suavizado que trabaja con precios y por lo tanto con tendencias. Un montón de métodos de suavizado con predicciones, en todos los métodos subyace la idea de espacio de estados.

Como broma, al fin y al cabo es Nochevieja, un llamamiento a una de las funciones:

Usage
adam(data, model = "ZXZ", lags = c(frequency(data)), orders = list(ar =
c(0), i = c(0), ma = c(0), select = FALSE), constant = FALSE,
formula = NULL, regressors = c("use", "select", "adapt"),
occurrence = c("none", "auto", "fixed", "general", "odds-ratio",
"inverse-odds-ratio", "direct"), distribution = c("default", "dnorm",
"dlaplace", "ds", "dgnorm", "dlnorm", "dinvgauss", "dgamma"),
loss = c("likelihood", "MSE", "MAE", "HAM", "LASSO", "RIDGE", "MSEh",
"TMSE", "GTMSE", "MSCE"), outliers = c("ignore", "use", "select"),
level = 0.99, h = 0, holdout = FALSE, persistence = NULL,
phi = NULL, initial = c("optimal", "backcasting"), arma = NULL,
ic = c("AICc", "AIC", "BIC", "BICc"), bounds = c("usual", "admissible",
"none"), silent = TRUE, ...)

¡Lo que sigue es una descripción de 4 páginas sobre el significado y las aplicaciones!

Se trata de modelos tendenciales, es decir, que trabajan con el precio.

smooth: Forecasting Using State Space Models
smooth: Forecasting Using State Space Models
  • cran.r-project.org
Functions implementing Single Source of Error state space models for purposes of time series analysis and forecasting. The package includes ADAM (Svetunkov, 2021, < https://openforecast.org/adam/ >), Exponential Smoothing (Hyndman et al., 2008, < doi:10.1007/978-3-540-71918-2 >), SARIMA (Svetunkov & Boylan, 2019 < doi:10.1080/00207543.2019.1600764 >), Complex Exponential Smoothing (Svetunkov & Kourentzes, 2018, < doi:10.13140/RG.2.2.24986.29123 >), Simple Moving Average (Svetunkov & Petropoulos, 2018 < doi:10.1080/00207543.2017.1380326 >) and several simulation functions. It also allows dealing with intermittent demand based on the iETS framework (Svetunkov & Boylan, 2019, < doi:10.13140/RG.2.2.35897.06242 >).
 
Valeriy Yastremskiy #:

Con datos logarítmicos, por supuesto, las ponderaciones serán diferentes, los valores más pequeños se tendrán menos en cuenta, los más grandes, más que en las series de incrementos o datos absolutos o relativos. Al fin y al cabo, se trata de problemas de decisión diferentes.

Por eso son buenos los modelos de madera: no interfieren las transformaciones, que no son necesarias. Tanto los incrementos y sus logaritmos como los precios absolutos se dividirán en el mismo lugar.
 
СанСаныч Фоменко #:

Hace unos días me encontré con un paquete de suavizado que trabaja con precios y por lo tanto con tendencias. Hay un montón de métodos de suavizado con predicciones, todos los métodos se basan en la idea de espacio de estados.

Como broma, después de todo, es Nochevieja, y una de las funciones se llama:

¡Sigue una descripción de 4 páginas sobre el significado y las aplicaciones!

Se trata de modelos tendenciales, es decir, que trabajan con el precio.

Se lo recomiendo.

Para estar seguro de la calidad del paquete, compruébelo hoy en una hora en el mercado real.

Esta es la única manera de estar seguro sin la participación de personas ajenas.

Resultados convincentes mostrados por usted será un plus a dicho post.

 
Uladzimir Izerski #:

No creo que las bromas sean apropiadas. Ya que las CB a veces se compran en los máximos y se venden en los mínimos.

Para los especuladores el significado de esta acción del Banco Central no estará claro durante mucho tiempo) Aprenda economía.

Pueden comprar en cualquier sitio, no es de eso de lo que estábamos hablando....

¡¡¡La conversación es sobre el hecho de que las estructuras con una comprensión global de la situación, con un personal de analistas, con reservas financieras ilimitadas - tomar una decisión sobre la mashka, sobre la mashka CARL!!! :)))

¡esa es una!


¡y dos!

Ahora tenemos que bajar un poco a la tierra y entender que operamos dentro del día, en el 5º decimal. Dentro de una vela de día e incluso dentro de una vela de semana hay población puramente especulativa, ningún banco reacciona a este ruido, fluctuaciones, no hay nada a lo que reaccionar....

Una vez más, nuestra TF es de 5 dígitos, la TF de los bancos es de 5 dígitos.

cuenten el número de decimales, esa es la TF del Banco Central y de los bancos.


¿Y pensar que el euro subió 50 pips intradía es por culpa del banco central? ¿Por culpa de la mashka? Pues es más que ridículo.


Sin ánimo de ofender a nadie, pero pensadlo y lo entenderéis....

 
Uladzimir Izerski #:

Recomendado.

Para estar seguro de la calidad del paquete, compruebe hoy en una hora en el mercado real.

Esta es la única manera de estar seguro sin la participación de personas ajenas.

Resultados convincentes mostrados por usted será un plus a dicho puesto.

El autor ha publicado una gran cantidad de materiales en su paquete, google da una gran lista, el enlace al paquete en sí también tiene una lista bastante grande.

Si hablamos del razonamiento anterior, el autor afirma que las tendencias en los mercados financieros comienzan a aparecer a partir de los días, por lo que los modelos de tendencia también se deben utilizar a partir de los días. Y trata de tener en cuenta los matices de los patrones de tendencia, que han aparecido desde los días, y que también fueron discutidos anteriormente.

Por cierto, el problema de los valores atípicos se discutió una vez aquí. Así funciona el paquete con las emisiones. Creo que sí.

S

será un plus al post anterior

El problema es que desde pequeño nunca me han interesado los "pluses" de mi persona. Y te aconsejo lo mismo - a estornudar en la opinión de otras personas. El juez debe sentarse dentro de la persona.

 
mytarmailS #:

Pueden comprar en cualquier sitio, no estamos hablando de eso....

¡¡¡Y la conversación es sobre el hecho de que las estructuras con una comprensión global de la situación con un personal de analistas, con reservas financieras ilimitadas - tomar una decisión sobre la mashka, en la mashka KARL!!! :)))

¡esa es una!


¡y dos!

Ahora tenemos que bajar un poco a la tierra y darnos cuenta de que estamos operando dentro del día, en el 5º decimal. Dentro de una vela de un día e incluso dentro de una vela de una semana hay población puramente especulativa, ningún banco reacciona a este ruido, fluctuaciones, no hay nada a lo que reaccionar....

Una vez más, nuestro TF es un 5-signo, los TFs de los bancos son

Cuente el número de decimales, ese es el TF del Banco Central y de los bancos.


¿Y pensar que el euro subió 50 pips intradía es por culpa del Banco Central? ¿Por culpa de Mashka? Bueno, eso es más que ridículo.


Sin ánimo de ofender a nadie, pero piénsalo y lo entenderás.

No me abres la noticia, porque te he señalado las realidades que ya existen. Es lo mismo).

 
Aleksey Vyazmikin #:

Arriba escribes que el estado a través del Banco Central influye en mayor medida en las operaciones, y aquí escribes que matstat y MO mandan - ¿estás realmente seguro de que el Banco Central no utiliza el análisis técnico?

Hace un par de años publiqué una "metodología" del Banco Central, donde se indicaba qué "indicadores" se recomienda utilizar para la toma de decisiones, y ya en 2014 el jefe del Banco Central de Rusia habló de Mashka 360 como medida para tomar decisiones de trading.

Recomendar no significa utilizar)

La media móvil, aunque utilizada por los visualizadores, no es un invento suyo. Se lleva utilizando desde que apareció el matstat. Y los visualizadores inventaron todas las cosas que se pueden ver pero que están poco formalizadas: las ondas, por ejemplo, o las líneas de soporte, etcétera, etcétera.

La media móvil es fácil de calcular y formalizar, y el trabajo de los visualistas sobre su base es, por ejemplo, el "abanico arco iris" de medias en algún hilo del foro).

 
Uladzimir Izerski #:

compruébelo en una hora hoy en el mercado real.

Yo estaba destrozado en las noticias)) tres órdenes se detuvo en un segundo)) Me olvidé de tomarlos off))))

 
Aleksey Nikolayev #:

Recomendar no significa utilizar)

La media móvil, aunque la utilizan los visualizadores, no es un invento suyo. Se utiliza desde que apareció el matstat. Y los visualizadores inventaron todo lo que se puede ver, pero mal formalizado: las ondas, por ejemplo, o las líneas de soporte, etcétera, etcétera.

La media móvil es fácil de calcular y formalizar, y el trabajo de los visualistas sobre su base es, por ejemplo, el "abanico arco iris" de medias en algún hilo del foro).

Bueno, yo probablemente no alejaría el matstat del análisis técnico, el análisis técnico es más bien una visualización del análisis mat. Si hay validez del análisis técnico no es importante, lo importante es que sirve para la toma de decisiones en diferentes bancos, fondos de inversión y fondos, ya que a la gente se lo enseñan y estas personas con formación de perfil van a trabajar allí, y deben justificar sus acciones claramente para los usuarios externos.

Hay niveles justificados, por ejemplo, los límites de negociación, al alcanzar los cuales se detiene la sesión de negociación, y luego los strikes de las opciones. En la Federación Rusa también existe una norma presupuestaria para la compra/venta de divisas, que se aplica en relación con el precio del petróleo. Probablemente existen niveles en los que el Banco Central considera que el tipo de cambio no es razonable y está dispuesto a interferir en la negociación, lo que anuncia en su página web. Hay niveles naturales, cuando un gran participante se puso corto en un papel bajo REPO y ahora no quiere entrar en pérdidas y protege la posición.... hay muchas cosas.

Por cierto, ¿quién calcula la volatilidad en sus indicadores como el Banco Central? :)

Y sí, he leído que el Banco Central utiliza las metodologías del FMI.

 
mytarmailS #:

Pueden comprar en cualquier sitio, no estamos hablando de eso....

¡¡¡Y la conversación es sobre el hecho de que las estructuras con una comprensión global de la situación con un personal de analistas, con reservas financieras ilimitadas - tomar una decisión sobre la mashka, en la mashka KARL!!! :)))

¡esa es una!

Es simple, el Banco Central establece un objetivo - para garantizar la tasa de inflación, digamos 4%, la inflación está influenciada por una serie de indicadores, incluyendo el valor del dinero y el tipo de cambio de la moneda nacional. El coste del dinero se regula mediante el tipo de interés y los instrumentos de liquidez, y el tipo de cambio de la moneda nacional se regula en caso de fuertes desviaciones injustificadas. Pero esta razonabilidad hay que calcularla, y aquí es donde salen al rescate todo tipo de medias y sus desviaciones. Sólo tienen un modelo de mercado en el que pueden influir para alcanzar su objetivo de inflación. También hay obligaciones de vender/comprar divisas por cuenta del Ministerio de Finanzas. Pero no sé si el Ministerio de Finanzas da órdenes de ejecución sin un precio y un plazo concretos o si estas órdenes contienen cifras concretas aparte del volumen, no un rango (por ejemplo, comprar dólares en los próximos 3 días).

mytarmailS #:

¡y dvds!

Ahora tenemos que bajar un poco a la tierra y darnos cuenta de que estamos operando intradía, al 5º decimal. Dentro de una vela de un día e incluso dentro de una vela de una semana hay población puramente especulativa, ningún banco reacciona a este ruido, fluctuaciones, no hay nada a lo que reaccionar....

Una vez más, nuestro TF es un 5-signo, los TFs de los bancos son

Cuente el número de decimales, esa es la TF del Banco Central y de los bancos.


¿Y pensar que el euro subió 50 pips intradía es por culpa del Banco Central? ¿Por culpa de Mashka? Bueno, eso es más que ridículo.


Sin ánimo de ofender a nadie, pero piénsalo y lo entenderás.

Pues mira, el BCR establece que las transacciones de divisas que no sirvan para apoyar el tipo de cambio se hagan de tal manera que no afecten a la libre fijación del precio del tipo de cambio. Creo que este tipo de operaciones les obliga a repartir la orden, y no a poner 100000 lotes en el vaso. Por lo tanto, tienen que determinar dónde es más conveniente realizar operaciones volumétricas, por ejemplo, para frenar un poco la tendencia o para crear el nivel a partir del cual empezar a vender/comprar.

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