Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1441
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Concretamente en la 1ª pregunta hay un artículohttps://habr.com/ru/post/127394/
A partir de esto ya se pueden hacer algunas suposiciones
sobre brutforce - todavía tiene que buscar en un área limitada, de lo contrario puede ser eterno.
Lo que hago yo mismo - no sé cómo explicarlo en 3 frases. Sólo estoy revisando las opciones basadas en la experiencia.
En cuanto al artículo y la memoria del mercado - ver en persona, lanzó recientemente. Hasta el momento sólo lo saben 3 personas, el tema aún no se ha explorado del todo.
Creo que leí este artículo hace un par de años, no son esos artículos en los hubs los que llevan el conocimiento - este es el campo de los artículos - aquí hay una hipótesis, vamos a probarla porque queremos, el 90% de los artículos sobre los mercados financieros están escritos de esa manera, leí sobre el método SSA en los hubs - un razonamiento muy divertido))
El autor del artículo toma una fórmula y la pone en CR
Recibió una serie de incrementos, mezclados cronológicamente de forma aleatoria
el precio de cierre de ayer - sí es un componente de información, el precio de cierre de la primera friolera, sí puede ser un componente de información - estadísticas, informes, etc. que se utilizan en la economía, pero el precio de cierre del día 14.04 , luego 1.01, 23.02, 2.02, 17.03....
¿qué puede darnos información? - precio de cierre medio máximo de los días en relación con el anterior para el período estudiado.... inicialmente el componente de información fue destruido y concluimos acerca de la cantidad de información, imho, semicientífica sin sentido para escribir una disertación
ZS: ¿estamos hablando de qué tipo de conocimiento secreto en el PM?
Creo que leí este artículo hace un par de años, no son esos artículos en el hubra los que llevan el conocimiento - este es el campo de los artículos - aquí hay una hipótesis, vamos a probarla porque queremos, el 90% de los artículos sobre los mercados financieros están escritos de esa manera, leí sobre el método SSA en el hubra - justificaciones muy divertidas)))
El autor del artículo toma una fórmula y la pone en CR
el precio de cierre de ayer - sí es un componente de información, el precio de cierre de la primera friolera, sí puede ser un componente de información - estadísticas, informes, etc. que se utilizan en la economía, pero el precio de cierre del día 14.04 , luego 1.01, 23.02, 2.02, 17.03....
¿qué puede darnos información? - precio de cierre medio máximo de los días en relación con el anterior para el período estudiado.... inicialmente el componente de información fue destruido y concluimos acerca de la cantidad de información, imho, semicientífica sin sentido para escribir una disertación
ZS: estamos hablando de lo que el conocimiento secreto en el LP? desplazarse a través de un mes, todo lo que no han mirado - un enlace a hithub
Así que si los incrementos no son independientes, entonces ya hay información oculta para la investigación. Esa es una premisa importante en sí misma.
Sí, ese enlace es un seguimiento. No es un secreto, pero da mucho trabajo encontrarlo, así que, por favor, manténgalo como un gran secreto por el momento.
Hay muchos grandes descubrimientos por venir en cuanto termine con los actuales. Hay mucho trabajo por hacer, y en algún lugar hay un verdadero grial enterrado, polvoriento y olvidado.
Pues bien, si los incrementos no son independientes, ya hay información oculta que investigar. Esta es una premisa importante en sí misma.
Sí, ese enlace es un seguimiento. No es un secreto, pero da mucho trabajo encontrarlo, así que por favor, manténgalo como un gran secreto por el momento.
Sí y no, no debemos considerar la CD como un proceso físico, si es un proceso físico, siempre podemos distinguir el estado del proceso en base a los datos de entrada y la respuesta del sistema a los mismos
En Asia Central es la fase del mercado que es importante y mezclar los datos es una pérdida de información, sobre las fases, Vasily escribió mi artículo favorito - todo es muy claro y el hombre realmente quiere compartir informaciónhttps://www.mql5.com/ru/articles/1573.
Es una buena idea leer sobre las fases del mercado: el rango de precios es el mismo, pero habrá diferentes fases del mercado.
ZZY: sobre los misterios, vale, aún no lo he leído.
ZZZY: acerca de las fases, ayer en Excel, estaba mirando los valores de valutilidad en escala logarítmica para todos los TFs e hice una observación bastante interesante - en TF por hora el final de la fase actual (tendencia al alza / tendencia a la baja) es un aumento de la valutilidad, mientras que en TF más antiguos - semana, mes - todo es todo lo contrario - el aumento de la valutilidad es el comienzo de la fase (tendencia al alza / a la baja), es decir.Es decir, las ST que funcionan según algunas "tres pantallas de Elder" y otros postulados tienen derecho a vivir, probablemente ondas, etc. - Esto es una tontería, por supuesto, pero tales observaciones siguen viniendo de los picos de valocidad
Sí y no, no se puede tratar la CD como un proceso físico, si es un proceso físico, siempre se pueden distinguir los estados del proceso en base a los datos de entrada y la reacción del sistema a los mismos
lo importante en CA es la fase del mercado y mezclar los datos es una pérdida de información, sobre las fases, Vasily escribió mi artículo favorito - todo es muy claro y el hombre realmente quiere compartir la informaciónhttps://www.mql5.com/ru/articles/1573.
Es una buena idea leer sobre las fases del mercado: el rango de precios es el mismo, pero habrá diferentes fases del mercado.
ZZY: sobre los misterios, vale, aún no lo he leído.
ZZZY: sobre las fases, ayer en Excel, estuve examinando los valores de la volatilidad de los precios en escala logarítmica para todos los TFs. Una observación bastante interesante que hice - en Hourly-FM el final de la fase actual (tendencia al alza / tendencia a la baja) es un aumento de la volatilidad de los precios, mientras que en TFs más altos - semana, mes - todo es justo lo contrario - el aumento de la volatilidad de los precios es el comienzo de la fase (tendencia al alza / a la baja), es decir, la fase proverbial.Es decir, las ST que funcionan según algunas "tres pantallas de Elder" y otros postulados tienen derecho a vivir, probablemente ondas, etc. - sin sentido, por supuesto, pero hasta ahora tales observaciones se han hecho en los picos de valocidad
En el Volya hay menos información de la que me gustaría ver. Por lo que he descontado es posible conseguir más
sobre los gatos - interesante, bueno, ahora otras cosas son interesantes, es difícil arrancar
una vez hace tiempo estuve comparando curvas de gato con RSI de diferentes periodos, era casi lo mismo
Sobre los cambios de fase del mercado acompañados de un aumento del buey - aguantaré, incluso tuve un TS manual, y todavía lo hago a veces. Es comprensible.cómo identificar el alfabeto
El alfabeto y la lengua pueden especificarse de diferentes maneras. Una variante completamente tonta:
alfabeto: {R,U,D}, donde R es el inicio de un nuevo intervalo de tiempo (digamos milisegundo), U es un punto hacia arriba, D hacia abajo
por ejemplo: "RDRRUUUR".
Puede ser más astuto considerar los fractales (en el sentido de Mandelbrot) como una gramática formal.
El alfabeto y la lengua pueden configurarse de diferentes maneras. Una variante completamente tonta:
alfabeto: {R,U,D}, donde R es el inicio de un nuevo intervalo de tiempo (digamos milisegundo), U es un punto hacia arriba, D hacia abajo
por ejemplo: "RDRRUUUR".
Uno de ellos puede ser más complicado: considerar los fractales (en el sentido de Mandelbrot) como una gramática formal.
Hoy estaba revisando mis viejos libros en el garaje - pensé que podría volver a leerlos. Miré con interés "Mercados NO Obedientes" de Mandelbrot y "Contra los Dioses, Domando el Riesgo" de Bernstein. Pero no lo cogió, se creyó muy listo).
Las inversiones y las opciones se ponen bajo las ruedasUna vez comparé curvas de gatos con RSI de diferentes épocas, y prácticamente coincidían
sí, sobre el RSI, si hay alguna información en OHLC, entonces el cambio de esta información se muestra mejor por RSI
por cierto, es una buena manera de filtrar los datos para MO - dividirlo en secciones por valores RSI
Sí, sobre el RSI, si hay información en OHLC, entonces el cambio en esta información RSI muestra lo mejor
Por cierto, aquí hay una buena manera de filtrar los datos para MO: dividirlos en secciones por valores RSI
desgraciadamente el rsi pierde mucha "memoria". sólo recuerda algunos pasos atrás
Hoy estoy revisando mis viejos libros en el garaje - pensé que podría volver a leer. Miré con interés "Los mercados no son dóciles" de Mandelbrot y "Contra los dioses, domando el riesgo" de Bernstein. Pero no lo recogió, pensó que soy inteligente como es ))
Mandelbrot tiene una imagen útil sobre los precios, en la que cada uno de sus movimientos se representa como tres (siendo el segundo la máxima corrección) y en la que se basa una estructura de precios multifractal. Esto se puede escribir como una regla de gramática formal: T -> TCT
Sin embargo, no le veo mucho sentido a este enfoque. Principalmente por la misma no estacionalidad. En realidad, hay un lugar para que trabajen los teóricos: las gramáticas estocásticas, etc.)
El alfabeto y la lengua pueden configurarse de diferentes maneras. Una variante completamente tonta:
alfabeto: {R,U,D}, donde R es el inicio de un nuevo intervalo de tiempo (digamos milisegundo), U es un punto hacia arriba, D hacia abajo
por ejemplo: "RDRRUUUR".
Se puede ser más astuto: considerar los fractales (en el sentido de Mandelbrot) como una gramática formal.
El tiempo no es la mejor manera de describir la CD - si los participantes no tienen interés en un activo, habrá algunas fluctuaciones de la CD causadas por los algoritmos de los creadores de mercado que forman el precio - es decir, la información siempre tendrá distorsiones
sólo para codificar la secuencia - he mirado, no hay repeticiones, o más bien alrededor del 50% de OHLC tendrá repeticiones de combinaciones de velas y el 50% restante tendrá un número igual de combinaciones estáticamente insignificantes
Es decir, en números: aquí está el historial de 132623 compases H1, mi script encuentra 14181 repeticiones de combinaciones de 4 compases en el historial, aquí está la estadística de repeticiones de estos patrones? :
7480 7399 2911 2898 2430 2338 1666 1623 1352 1308 1303 1302 1020 990 981 977 928 921 704 704 700 684 682 682 667 634 627 596 591 584 583 570 570 569 566 564 553 481 467 459 453 452
447 446 437 423 408 396 389 383 350 347 346 344 342 335 324 312 306 299 290 290 279 272 263 259 254 247
Y luego será la reducción gradual del número de repeticiones encontradas en 10-20 piezas, y así hasta 30-40 piezas, entonces al final habrá 1-2 piezas - es decir, sin alfabeto)),
Y no importa cuántas velas tome para el análisis - incluso 3, incluso 5, incluso 10 - siempre obtendrá las siguientes estadísticas - primero, una gran cantidad de patrones detectados, luego una disminución uniforme en el número, es decir, será una campana estadísticamente inclinada;)