Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2845
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Utilice la función OnTester(), cree cualquier criterio de optimización que le interese y ejecute la optimización por criterio personalizado en el comprobador. Bueno, o he entendido mal tu pregunta.
Sí, creo que has entendido correctamente.
Sólo que no entiendo, la documentación dice
OnTester() se llama en Expert Advisors cuando se produce el eventoTester con el fin de realizar las acciones necesarias al final de la prueba.
Entonces, ¿durante todo el tiempo de prueba, sólo obtenemos una variante de optimización? ¿Y sólo un valor?
Según he entendido de la documentación OnTester() devuelve sólo un valor de tipo doble.
Y si hay más parámetros optimizados, por ejemplo dos. ¿Entonces OnTester() no es adecuado para resolver este problema?
Y si hay más parámetros que optimizar, por ejemplo dos. Entonces OnTester() no es adecuado para resolver esta tarea?
Lea sobre marcos.
Sí, es probable que haya entendido correctamente.
Simplemente no entiendo, la documentación dice
OnTester() se llama en Expert Advisors cuando se produce el eventoTester para realizar las acciones necesarias después del final de la prueba.
Entonces, ¿durante todo el tiempo de prueba, obtenemos sólo una variante de optimización? ¿Y sólo un valor?
Según he entendido de la documentación OnTester() devuelve sólo un valor de tipo doble.
Y si hay más parámetros optimizados, por ejemplo dos. ¿Entonces OnTester() no es adecuado para resolver este problema?
Hay un artículo sobre cómo hacer un probador de estrategia personalizada basada en OnTester(), pero primero tiene que decidir cómo será su optimización de dos criterios. Usted puede mezclar dos criterios en uno con pesos dados, o puede tratar de construir una superficie de Pareto.
Lea sobre marcos.
Hay un artículo sobre cómo hacer un probador de estrategia personalizada basada en OnTester(), pero primero tiene que decidir cómo su optimización de dos criterios se verá así. Usted puede mezclar dos criterios en uno con pesos dados, o puede tratar de construir una superficie de Pareto.
entiendo un poco en qué dirección debo cavar. Gracias.
Hablando de pájaros.
En los mercados financieros no existen fórmulas con signo de igualdad, es decir
no hay fórmulas
y = x
Por la cual, si x = 2, entonces y = 2.
Esto es pensamiento determinista.
Hay fórmulas:
y ~ x
según las cuales, si x = 2, entonces y = 2 en el canal de algún intervalo de confianza. Pero para los mercados no estacionarios ni siquiera existe un intervalo de confianza, porque la dispersión es una variable, y ni siquiera una variable, sino otra cosa.
Esto es pensamiento estocástico.
Maxim Vladimirovich, ¿qué opina de la agrupación cuántica?
https://github.com/enniogit/Quantum_K-means
No vi la diferencia y las ventajas a primera vista.
y no sé cómo utilizar los resultados después. Intenté añadir clusters al marcado de etiquetas, pero no supuso ninguna diferencia.
Al clasificar, ya dividimos en clases teniendo en cuenta las previsiones, pero siempre agrupamos en el momento actual. Por eso tenemos que comprobar la previsibilidad de estos clústeres, también mediante la búsqueda de características. En general, es un quebradero de cabeza.
En la ayuda no queda claro cómo se calcula el criterio complejo:
"Máximo del criterio complejo" también está disponible. Se trata de un indicador integral y completo de la calidad de un pase de prueba. Tiene en cuenta varios parámetros a la vez:
Este criterio permite comprender que el valor máximo de un parámetro (por ejemplo, el beneficio) no siempre es la mejor opción desde el punto de vista del análisis complejo. Permite seleccionar los mejores pasajes paso a paso: primero por el número de operaciones, luego a partir de esta muestra por la expectativa de rentabilidad mat, luego por el factor de recuperación y así sucesivamente. Así, como resultado de la optimización se obtienen los mejores pasajes por todos los parámetros, y luego se pueden elegir los específicos, por ejemplo, los de mayor rentabilidad.
Aunque es un criterio integral, pero en mi opinión es muy acertado. en muchos casos es útil. estaría bien que los desarrolladores explicaran este criterio (cómo se calcula exactamente) y preferiblemente mostrar las explicaciones en la ayuda.
no queda claro en la ayuda cómo se calcula el criterio complejo
A juzgar por la descripción, se puede entender que primero se selecciona una parte de los mejores pasajes por un criterio, luego de los seleccionados se selecciona una parte de los mejores pasajes por el segundo criterio, y así sucesivamente.
"Permite seleccionar los mejores pases paso a paso: primero por el número de operaciones, luego a partir de esta muestra por la expectativa de rentabilidad, luego por el factor de recuperación, y así sucesivamente."
A juzgar por la descripción, puede entenderse que primero se selecciona una parte de los mejores pasajes según un criterio, luego de los seleccionados se selecciona una parte de los mejores pasajes según el segundo criterio, y así sucesivamente.
"Permite seleccionar los mejores pases paso a paso: primero por el número de operaciones, luego a partir de esta muestra por la expectativa mat. de rentabilidad, luego por el factor de recuperación y así sucesivamente".