Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2769

 
mytarmailS #:
Sí, exactamente, pero puedes reducir el número de opciones utilizando tu cerebro, descartar opciones espaciales (descarte), reducir la dimensionalidad creando un modelo (descarte) , discretizar/agrupar los datos (descarte)
Y entonces nos quedamos con miles de millones de opciones.
Entonces podemos hacer una búsqueda eficiente (tanto como sea posible)...
Es tan sencillo como eso).


¿Qué tiene de malo TRIZ?

Bueno, es cierto, es una pena que no haya discusiones sustanciales sobre estos pasos, aunque todo el mundo aquí los tiene, pero aparentemente por alguna razón se consideran secretos))))

No hay nada malo en TRIZ, siempre y cuando se utilice como se pretende))))) El paradigma de las decisiones correctas a partir de la corrección del enfoque es generalmente obvio))))))

Estoy tratando de describir extremums, llegué a la conclusión de que es necesario describir no los extremums sí mismos, pero lo que está dentro / entre ellos, entonces usted puede conseguir una cierta descripción del estado. Además, los patrones suelen ser demasiado diferentes en su interior como para ser significativamente informativos. El cribado automático de patrones es ciertamente mejor que el cribado visual, pero es bastante posible mirar dentro de los TFs inferiores.

Sólo algunas pequeñas reflexiones)))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Bueno, es cierto, es una lástima que no hay discusiones sustanciales de estos pasos, aunque todo el mundo aquí los tiene, pero al parecer por alguna razón se consideran secret))))))

No hay nada malo en trise, siempre y cuando se utilice como se pretende))))) El paradigma de las decisiones correctas a partir de la corrección del planteamiento es generalmente obvio)))))

Estoy tratando de describir extremums, llegué a la conclusión de que es necesario describir no los extremums sí mismos, pero lo que está dentro / entre ellos, entonces usted puede conseguir una cierta descripción del estado. Además, los patrones suelen ser demasiado diferentes en su interior como para ser significativamente informativos. La criba mecánica de patrones es ciertamente mejor que la criba visual, pero es muy posible que necesitemos mirar dentro en los TFs inferiores.

Así que, pequeños pensamientos))))

Si hay más patrones que barras en la historia, ya hay algo mal con ellos
 
Maxim Dmitrievsky #:
Si hay más patrones que barras en la historia, ya hay algo mal con ellos

Espero fractalidad) Y tal vez algunas descripciones dinámicas. Las características dinámicas suelen abarcar grupos enteros de las estáticas.

La tarea de describir el estado de un proceso cercano a la SB, no importa por qué es cercano, si es la SB o la suma de funciones que no conocemos, no importa, la tarea es cercana en esencia a la búsqueda de estados estándar en entornos similares a la SB)))))

Pero los objetivos son diferentes y en consecuencia los enfoques de las soluciones.

Me gusta más esta tarea que la búsqueda de algo en entornos caóticos.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Espero que fractalidad) Y quizá algunas descripciones dinámicas. Las características dinámicas suelen abarcar grupos enteros de características estáticas.

La tarea de describir el estado de un proceso cercano al SB, da igual por qué está cerca, si es el SB o la suma de funciones desconocidas para nosotros, da igual, la tarea se acerca en esencia a la búsqueda de estados estándar en entornos similares al SB))))

Pero los objetivos son diferentes y en consecuencia los enfoques de las soluciones.

Me gusta más esta tarea que la búsqueda de algo en entornos caóticos.

No tienes en cuenta la propia estructura del mercado, te fijas en la abstracción... SB o la suma de funciones....

Te mostraré lo que no tienes en cuenta cuando te fijas en una abstracción.
Tomemos el ejemplo de la suma de funciones, me gusta más, pero no importa, es sólo un ejemplo.

Así que tenemos una hipótesis de que el mercado es una suma de funciones desconocidas / interferencia ...

Entonces encontramos las funciones, pronosticamos cada función, la suma de pronósticos es el pronóstico total, ¿correcto? Y esto funcionará para la abstracción....
Pero, ¿qué estamos pronosticando?
El mercado se compone de motores - órdenes de mercado y órdenes limitadas, las primeras mueven el mercado, las segundas lo detienen....

Así que pronosticamos las funciones del mercado, en el curso es como la dinámica de las órdenes de mercado, y aquí conseguimos el pronóstico - arriba, pero el mercado bajó.....

¿Por qué? Tal vez incluso predijimos correctamente la dinámica de las órdenes de mercado, pero un jugador límite apareció y se los comió a todos al mismo precio.....

El modelo no tiene esto en cuenta, el modelo debería tener en cuenta los procesos reales que hay detrás de las series temporales, y no ser sólo una abstracción de la SB, o función....

Tal vez es divagar, pero lo mejor que puedo desde mi teléfono ...
 
mytarmailS #:
No tienes en cuenta la estructura del mercado en sí, te fijas en la abstracción... SB o suma de funciones....

Te voy a enseñar lo que no tienes en cuenta cuando te fijas en las abstracciones.
Tomemos el ejemplo de la suma de funciones, me gusta más, pero no importa, es sólo un ejemplo.

Así que tenemos una hipótesis de que el mercado es la suma de funciones desconocidas / interferencia ...

Así que encontramos las funciones, previsión de cada uno, la suma de las previsiones es la previsión total, ¿verdad? Y va a trabajar para la abstracción....
Pero, ¿qué estamos pronosticando?
El mercado se compone de motores - órdenes de mercado y órdenes limitadas, las primeras mueven el mercado, las segundas lo detienen....

Así que pronosticamos las funciones del mercado, en el curso de la misma es como la dinámica de las órdenes de mercado, y aquí tenemos un pronóstico - arriba, y el mercado tomó y cayó.....

¿Por qué? Tal vez incluso predijimos correctamente la dinámica de las órdenes de mercado, pero un jugador límite apareció y se los comió a todos al mismo precio.....

El modelo no tiene esto en cuenta, el modelo debería tener en cuenta los procesos reales que hay detrás de las series temporales, y no ser sólo una abstracción de la SB, o función....

Tal vez es divagación, pero lo mejor que puedo desde mi teléfono ...

Claro que no tengo en cuenta, y no me planteo una tarea así,me temo))))) no puedo cope))))))

Me planteo una tarea más sencilla, describir algunos estados estables (no todos por supuesto)))) ) a través de algunos indicadores obtenidos de la historia. El tiempo se describe no sólo por la temperatura, sino también por la presión, la velocidad del viento, la humedad, la transparencia del cielo. Inicialmente sólo disponemos de 2 parámetros, el precio y el tiempo. Definitivamente no son suficientes para describir el estado.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Por supuesto que no, y no pongo tal tarea,me temo que tal y como está))))))) no puedo cope))))))))

Me propuse una tarea más sencilla, describir algunos estados estables (no todos, claro)))) ) a través de algunos indicadores obtenidos de la historia. El tiempo se describe no sólo por la temperatura, sino también por la presión, la velocidad del viento, la humedad, la transparencia del cielo. Inicialmente sólo tenemos 2 parámetros, el precio y el tiempo. Definitivamente no son suficientes para describir el estado.

Bueno, he logrado lo que bousting no puede lograr con un centenar de características....
O mejor dicho, puede ser bousting, e incluso mejor, pero es imposible cargar mil millones de señales en él....

Así que el precio y el tiempo son suficientes, los algoritmos de procesamiento son importantes...

¿Recuerdas que hablamos de píxeles...? Sólo tres colores de RGB, y cuánta información lleva en sí si la procesa el cerebro....

Y aquí lo único que hacen es alimentarse de los últimos 10 píxeles de la ventana, y qué se supone que encuentra ese impío AMO????
Y luego está la no estacionariedad en las secuelas.
 

Sucedió algo sin precedentes - en la rama MO se dieron cuenta accidentalmente de que las cotizaciones no son una serie abstracta de valores dobles :-) pero se esfuerzan por ignorarlo, porque es difícil

trading EURUSD (euro vs dólar). ¿qué vemos?

al menos 4 estados categóricamente diferentes: (1) Es de día en Europa y los bancos nacionales cambian las monedas (y el cambio de ida y vuelta al dólar, esto es Europa, los estados no lo necesitan, tienen suficientes dólares), (2) los estados se encienden y comienza la revalorización de los fondos (activos fijos en los estados), (3) Europa termina, los estados permanecen, (4) sólo quedan todos los demás.

Esto se superpone a la estructura de la sesión: tres picos pronunciados de volumen: uno claro y sustancial en la apertura, otro ligeramente difuminado tras el almuerzo local y un pequeño final antes del cierre. Así funcionan los bancos.

Y para mantener las cosas interesantes, las principales bolsas organizan el fixing: a una hora estrictamente programada evalúan los posibles tipos (y realizan las operaciones correspondientes). Este será el precio de referencia, pero las "grandes empresas" intentarán negociar activamente en ese momento (es su "flecha", les conviene negociar entre ellas). En estos momentos felices, NO HAY TICKS.

Es decir, ya hay una diferencia de cojones :-)

Y como guinda del pastel - nuestro forex distribuido, donde cada nodo puede ser representado como un sistema de servicio masivo; que de nuevo tiene un par de estados - tiene tiempo para servir órdenes y reaccionar a los cambios en sus vecinos (los ticks son regulares, 1-2 puntos cada uno) y no tiene tiempo (los ticks son a " ritmo irregular" y los cambios son significativos)

 
mytarmailS #:
Bueno, he conseguido sólo con cloze lo que no puede conseguir bousting con cien funciones....
O mejor dicho, puede ser bousting, e incluso mejor, pero es imposible cargar mil millones de signos en él....

Así que el precio y el tiempo son suficientes, los algoritmos de procesamiento son importantes...

¿Recuerdas que hablamos de píxeles...? Sólo tres colores de RGB, y cuánta información lleva en sí si la procesa el cerebro....

Y aquí lo único que hacen es alimentar los 10 últimos píxeles de la ventana, y qué se supone que encuentra ese AMO impío????
Y tampoco un statsyonarstvo además de eso.
Es bueno cuando hay cortes)))) motivación)))))))
Un buen ejemplo con los colores, hay por supuesto un montón de ellos de 3 vueltas hacia fuera, todos si exactamente, pero los principales 7. Y además de la longitud de onda también tienen la saturación de color, como una longitud de onda))))) el medio tiene un número óptimo de características para describir el estado. Un número pequeño da una descripción inexacta, si más tenemos varios conjuntos de características para el mismo estado.


 
Maxim Kuznetsov ritmo irregular" y los cambios son significativos)
La formalización nunca ha sido sencilla)))))
 
Valeriy Yastremskiy #:
La formalización nunca ha sido fácil).

Y luego están los tipos de interés y los problemas conexos, en particular los tipos a un día. Tras la subida de tipos de la Fed, Europa tendrá que subirlos también, pero hay demasiado dinero extranjero (para Europa) "pernoctando" en Europa. Que en 8 horas pernoctará en el siguiente lugar. Y todos se llevarán una parte del pastel (y la tasa de descuento también es monetización del PIB, es decir, una parte importante del PIB atrofiado volará para nada).

todo esto debe invertirse en el modus operandi, NN de alguna manera a la vez, y no esperar que identifique, categorice y se forme a partir de la historia del bar/potencial